Руководство по заключению сделок РЕПО с Банком России с использованием системы Bloomberg с корзиной ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО ЗАО НРД

Заключение сделок РЕПО с Банком России с корзиной ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО ЗАО НРД.

Для совершения сделок РЕПО с Банком России с корзиной ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НРД кредитной организации необходимо заключение отдельного генерального соглашения по форме, установленной письмом Банка России от 29 марта 2013 года № 55-Т. С текстом Генерального соглашения и правилами его заполнения кредитными организациями можно ознакомиться в разделе «Допуск к операциям РЕПО с Банком России».

Для начала операций необходимо подключение к ЭДО и клиринговой системе НКО ЗАО НРД, а также заключение следующих соглашений с НКО ЗАО НРД: договора счета депо и банковского счета, договора об оказании услуг по управлению обеспечением и др. Полный перечень документов и контактная информация НКО ЗАО НРД.

На первом этапе заявки на аукционы РЕПО и сессии по фиксированной ставке будут подаваться с использованием информационной системы Bloomberg. В дальнейшем планируется возможность заключения участниками сделок с корзиной ценной бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО ЗАО НРД в торговых системах Московской биржи и Санкт-Петербургской валютной биржи.

Лимит, установленный Банком России на участника, распространяется на все площадки, где возможно заключение сделок РЕПО с Банком России. Информация о ценных бумагах, принимаемых в качестве обеспечения по операциям РЕПО с Банком России с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО ЗАО НРД будет публиковаться на сайте Банка России в сети Интернет, а также на сайте НРД.

Заявки в информационной системе Bloomberg подаются в разделе «Банк России» странице AUPD {GO}. На главной странице сервиса размещен временной регламент проведения операций, при этом аукционы РЕПО проводятся по единому расписанию на всех площадках, а сессия РЕПО по фиксированной ставке непрерывна.

Для подачи заявки необходимо войти на вкладку Ticket, ввести объем средств, ставку РЕПО (при выставлении заявки на аукцион). В качестве обеспечения по указанным операциям используется корзина РЕПО, состоящая из бумаг, входящих в список РЕПО Банка России. Участникам предоставляется возможность указать предпочтительное обеспечение (класс бумаг или конкретный ISIN). В качестве класса обеспечения можно указать один из вариантов: GCOLLATERAL — весь список РЕПО, GCSHARES — акции из списка РЕПО, GCFOREIGN — иностранные ценные бумаги из списка РЕПО, GCNOSHARES — весь список РЕПО, кроме акций, GCBONDS — весь список РЕПО, кроме акций и иностранных ценных бумаг. Указанная информация используется в ходе подбора обеспечения в порядке, установленном документами НКО ЗАО НРД.

После ввода заявки (Submit) или её отмены необходимо подтвердить действие нажатием кнопки Confirm. Сделка считается заключенной в момент направления Банком России Кредитной организации реестра Сделок РЕПО через информационную систему Bloomberg в порядке, установленном Генеральным соглашением. После заключения сделки изменение статуса поданной заявки отображается на вкладке Blotter.

После проведения в соответствии с установленным НКО ЗАО НРД регламентом клиринговых процедур результаты первичного подбора обеспечения отображаются на вкладке «Alloc».

Расчеты, клиринг и процедуры по управлению обеспечением по заключенным сделкам осуществляются НКО ЗАО НРД в соответствии с нормативными документами НКО ЗАО НРД.