• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Глоссарий

Автономные факторы формирования ликвидности банковского сектора

Факторы формирования ликвидности банковского сектора, которые не связаны с операциями центрального банка по управлению ею и ставками сегмента «овернайт» денежного рынка. Включают изменение объема наличных денег в обращении, изменение средств расширенного правительства на счетах в Банке России, регулирование обязательных резервов, а также операции Банка России на внутреннем валютном рынке.

Безотзывные кредитные линии (БКЛ)

Инструмент Банка России, обеспечивающий плавный переход на стандарты Базеля-III в части соблюдения системно-значимыми кредитными организациями норматива краткосрочной ликвидности.

Валютный своп

Соглашение, по которому стороны обмениваются платежами в разных валютах. На внутреннем рынке сделки валютного свопа Банка России предполагают обмен валютами спот с обязательством совершения через определенный срок последующего форвардного обмена тех же валют по заранее согласованному курсу.

Денежная база

Сумма находящихся в обращении наличных денег и средств кредитных организаций на счетах и в облигациях Банка России в валюте Российской Федерации. Денежная база в узком определении включает наличные деньги в обращении (вне Банка России) и средства кредитных организаций на счетах по учету обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в валюте Российской Федерации. Широкая денежная база включает наличные деньги в обращении (вне Банка России) и все средства кредитных организаций на счетах и в облигациях Банка России.

Ключевая ставка Банка России

Основная ставка денежно-кредитной политики, устанавливается Советом директоров Банка России. Изменение ключевой ставки оказывает влияние на кредитную и экономическую активность и, в конечном счете, позволяет достигать основной цели денежно-кредитной политики. Соответствует минимальной процентной ставке на аукционах репо Банка России на срок 1 неделя и максимальной процентной ставке на депозитных аукционах Банка России на срок 1 неделя.

Коридор процентных ставок (процентный коридор)

Инструмент оказания прямого воздействия на ставки сегмента «овернайт» денежного рынка. Процентный коридор имеет следующую структуру: центр коридора задается ключевой ставкой Банка России; верхняя и нижняя границы, симметричные относительно ключевой ставки, формируются процентными ставками по операциям постоянного действия на срок 1 день (операциям рефинансирования и депозитным операциям).

Коэффициент усреднения обязательных резервов

Коэффициент, значение которого может находиться в интервале от 0 до 1, применяемый к нормативной величине обязательных резервов для расчета усредненной величины обязательных резервов.

Коэффициент утилизации рыночных активов

Доля рыночных активов, задействованных в качестве обеспечения в операциях с Банком России в общем объеме рыночных активов, которые могут служить обеспечением по операциям Банка России.

Коэффициент утилизации нерыночных активов

Доля нерыночных активов кредитных организаций, задействованных в качестве обеспечения по кредитам Банка России, в общем объеме нерыночных активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.

Кредитный рейтинг

Оценка рейтинговым агентством способности и готовности заемщика своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.

Ликвидность банковского сектора

Средства кредитных организаций, поддерживаемые на корреспондентских счетах в Банке России в валюте Российской Федерации в целях осуществления платежей и расчетов через платежную систему Банка России и поддержания обязательных резервов.

Ломбардный список Банка России

Перечень ценных бумаг, принимаемых Банком России в операциях репо и в качестве обеспечения при предоставлении кредитов.

Международные резервы Российской Федерации

Высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства Российской Федерации.

Механизм экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ)

Инструмент Банка России, направленный на поддержку отдельных кредитных организаций, которые испытывают временные трудности с ликвидностью.

Наличные деньги в обращении

Включают банкноты и монеты, находящиеся в обращении и обычно использующиеся для осуществления платежей и расчетов. В состав денежной базы входят все наличные деньги, находящиеся вне Банка России.

Нормативный портфель

Набор инструментов в каждой из иностранных валют, взятых с определенными весами. Нормативные портфели отражают целевое распределение активов Банка России в каждой из иностранных валют.

Нормативы обязательных резервов

Коэффициенты, значения которых могут находиться в интервале от 0 до 20%, применяемые к резервируемым обязательствам кредитной организации для расчета нормативной величины обязательных резервов. Устанавливаются Советом директоров Банка России.

Обязательные резервы

Средства, которые кредитные организации обязаны поддерживать на счетах по учету обязательных резервов и / или на корреспондентских счетах, открытых в Банке России.

Операции абсорбирования избыточной ликвидности

Операции Банка России по связыванию (абсорбированию) избыточной ликвидности на возвратной основе, могут быть в форме привлечения средств в депозит или размещения облигаций Банка России.

Операции на открытом рынке

Периодически проводимые Банком России операции, результат которых заранее обычно неизвестен их участникам. Как правило, эти операции связаны с регулированием объема ликвидности банковского сектора, когда Банк России выставляет конкретный общий объем своего предложения (лимит). Включают как операции на возвратной основе, проводимые в форме аукциона, так и все операции по прямой покупке / продаже ценных бумаг, иностранной валюты, золота.

Операции постоянного действия

Постоянно предлагаемые Банком России операции с заранее понятным результатом для обращающейся кредитной организации (при соблюдении ею установленных требований). Направляемые заявки удовлетворяются в полном объеме по объявленной ставке или по ставке с объявленным правилом ее формирования. Ставки по операциям постоянного действия на срок 1 день определяют границы процентного коридора.

Операции рефинансирования

Операции Банка России по предоставлению ликвидности кредитным организациям на возвратной основе, могут быть в форме кредита, репо или валютного свопа.

Операционная цель денежно-кредитной политики

Определенная цель, на которую направлено взаимодействие Банка России с кредитными организациями в рамках реализации денежно-кредитной политики. Операционная цель денежно- кредитной политики Банка России задана как сближение ставок сегмента овернайт денежного рынка с ключевой ставкой Банка России.

Период усреднения обязательных резервов

Установленный Банком России период, в течение которого кредитная организация, воспользовавшаяся правом на усреднение, обязана поддержать средства в определенном объеме на корреспондентских счетах в Банке России. График периодов усреднения обязательных резервов устанавливается Советом директоров Банка России.

Регулирование обязательных резервов

Изменение объема обязательных резервов, депонированных кредитными организациями на счетах по учету обязательных резервов в Банке России.

Режим плавающего валютного курса

Режим валютного курса, при котором центральный банк не устанавливает ориентиров, в том числе операционных, для уровня или изменения курса, позволяя курсообразованию происходить под влиянием рыночных факторов. При этом центральный банк оставляет за собой право осуществлять покупки иностранной валюты для пополнения международных резервов либо ее продажи в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

Репо

Соглашение, по которому стороны договариваются о продаже (покупке) ценных бумаг и их последующей покупке (продаже) через определенный срок по заранее согласованной цене. На внутреннем рынке сделки репо Банка России представляют собой предоставление ликвидности кредитным организациям путем покупки у них ценных бумаг, а сделки обратного репо Банка России — изъятие избыточной ликвидности путем продажи кредитным организациям ценных бумаг из своего портфеля.

СДР (special drawing rights) — специальные права заимствования

Расчетная единица, используемая в операциях МВФ. Курс СДР определяется на основе долларовой стоимости корзины из пяти валют: доллара США, евро, иены, фунта стерлингов и юаня. Специализированные механизмы рефинансирования Инструменты Банка России, направленные на стимулирование банков кредитовать определенные сегменты или отрасли экономики.

Средства расширенного правительства на счетах в Банке России

Средства на счетах в Банке России по учету средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и местных органов власти.

Структурный дефицит ликвидности

Состояние банковского сектора, характеризующееся существованием устойчивой потребности кредитных организаций в операциях Банка России по предоставлению ликвидности. Размер структурного дефицита определяется как положительная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям по операциям рефинансирования и обязательствами Банка России перед ними по операциям абсорбирования избыточной ликвидности.

Структурный избыток ликвидности

Состояние банковского сектора, при котором Банку России для достижения операционной цели необходимо регулярно проводить операции по абсорбированию избыточной ликвидности. Размер структурного избытка определяется как положительная разница между обязательствами Банка России перед кредитными организациями по операциям абсорбирования избыточной ликвидности и требованиями Банка России к ним по операциям рефинансирования.

Усреднение обязательных резервов

Право кредитной организации на выполнение установленных Банком России резервных требований за счет поддержания доли обязательных резервов, не превышающей коэффициент усреднения, на корреспондентском счете в Банке России в среднем в течение установленного периода.

MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate)

Показатель фактических ставок межбанковского кредитования, который рассчитывается на основе информации о заключенных кредитных сделках между кредитными организациями города Москвы и Московской области, представляющими отчетность по форме 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках» в Банк России в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Показатель рассчитывается в годовом исчислении в разбивке по срокам и с взвешиванием по объему сделок.

RUONIA (Ruble OverNight Index Average)

Индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка. Отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Расчет ставки RUONIA осуществляется Банком России по методике, разработанной Национальной финансовой ассоциацией совместно с Банком России, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков — участников RUONIA формируется Национальной финансовой ассоциацией и согласовывается с Банком России.

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 19.03.2020