Описание показателей

В таблице приведены основные показатели, характеризующие состояние ликвидности банковского сектора по периодам усреднения обязательных резервов (указан первый день каждого периода усреднения); преимущественно это средние дневные значения за период из 28 или 35 календарных дней. Периоды усреднения обязательных резервов — периоды, в течение которых кредитные организации должны поддерживать на конец дня определенные остатки средств на корсчетах в Банке России (не каждый день, но в среднем за период), — ежегодно устанавливаются решением Совета директоров Банка России, их график размещается на официальном сайте.

Средства на корсчетах — приведена средняя величина из остатков средств кредитных организаций, находящихся на открытых в Банке России корсчетах на конец каждого календарного дня конкретного периода усреднения.

Обязательные резервы на специальных счетах по их учету —приведена средняя величина из остатков средств кредитных организаций, находящихся на открытых в Банке России специальных счетах по учету обязательных резервов на конец каждого календарного дня конкретного периода усреднения.

Структурный дефицит / профицит ликвидности — средняя за период усреднения обязательных резервов разница между требованиями Банка России к банкам по операциям предоставления ликвидности и его обязательствами перед ними по депозитам и облигациям с учетом сальдо между средними за период усреднения остатками на корсчетах банков и усредняемой величиной обязательных резервов. Положительное значение (дефицит) характеризует объем ликвидности, который кредитным организациям необходимо заимствовать в центральном банке. Отрицательное значение (профицит) указывает на объем избыточных средств, который сформировался бы на корсчетах кредитных организаций в отсутствие срочных операций Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидности.

Абсорбированная ликвидность по итогам аукционов — избыточная ликвидность, абсорбированная в среднем в день в конкретный период усреднения посредством размещения облигаций Банка России (далее — ОБР) и проведения депозитных аукционов; рассчитывается как средняя из фиксируемых на конец каждого календарного дня вложений кредитных организаций в находящиеся в обращении ОБР (по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода) и остатков средств на открытых кредитным организациям в Банке России депозитных счетах, которые образовались по итогам депозитных аукционов.

Предоставленная ликвидность по итогам аукционов — ликвидность, предоставленная Банком России кредитным организациям в среднем в день в конкретный период усреднения по итогам проведенных кредитных аукционов и аукционов репо; рассчитывается как средняя из фиксируемых на конец каждого календарного дня требований Банка России по кредитам (в основной сумме) и операциям репо.

Обращение к инструментам денежно-кредитной политики постоянного действия, нетто — чистый объем предоставленной (+) или абсорбированной (-) ликвидности в среднем в день в конкретный период усреднения в результате обращения кредитных организаций к инструментам денежно-кредитной политики постоянного действия; рассчитывается как разница между средними из фиксируемых на конец каждого календарного дня требований Банка России по кредитам (в основной сумме), операциям репо и прямого валютного свопа и остатков средств на открытых кредитным организациям в Банке России депозитных счетах, которые образовались в результате их обращения к депозитам овернайт постоянного действия.

Обращение к спецмеханизмам и прочим срочным операциям Банка России, нетто — чистый объем предоставленной (+) или абсорбированной (-) ликвидности в среднем в день в конкретный период усреднения в результате привлечения кредитными организациями кредитов в рамках специализированных механизмов рефинансирования и безотзывных кредитных линий или обращения к операциям обратного валютного свопа; рассчитывается как разница между средними из фиксируемых на конец каждого календарного дня требований Банка России по предоставленным кредитам (в основной сумме) и величин перечисленных кредитными организациями рублевых средств по операциям обратного валютного свопа.

Изменение ключевой ставки — приведена величина изменения ключевой ставки Банка России в базисных пунктах за соответствующий период усреднения, положительная величина указывает на повышение ставки, отрицательная величина — на ее снижение.

Средний спред между RUONIA и ключевой ставкой — рассчитан как среднее арифметическое значение спредов между RUONIA и ключевой ставкой Банка России за каждый день периода усреднения, для которых произведен расчет индекса RUONIA, при этом отрицательные спреды суммированы с положительными спредами.

Объем сделок в сегменте RUONIA — приведен средний объем заключенных за день в сегменте RUONIA сделок за период усреднения (включены дни, за которые произведен расчет индекса RUONIA).