QUIET: индикатор инфляционных ожиданий домохозяйств России и ее регионов на основе данных поисковых систем
Карпеко Ф.
В исследовании предлагается новый индикатор инфляционных ожиданий домашних хозяйств, построенный на основе данных поисковых систем по России в целом и регионам. Во-первых, отбирается несколько основных тем поисковых запросов, связанных с динамикой инфляции и ожиданиями. Во-вторых, конструируется общий показатель инфляционных ожиданий ежемесячной и еженедельной частоты на основе метода главных компонент. В-третьих, анализируется взаимосвязь полученного индикатора непосредственно с динамикой индекса потребительских цен России и ее регионов. При этом результаты сравниваются с данными, полученными ООО «инФОМ» для индекса инфляционных ожиданий населения, и ценовыми ожиданиями бизнеса, входящими в «Мониторинг предприятий» Банка России. Наконец, проводится построение прогнозов ИПЦ методом расширяющегося окна с включением индикатора на основе поисковых запросов – в частности, с использованием еженедельных данных в моделях MIDAS.
Новый индикатор показывает высокий уровень описательной способности в моделях, оценивающих динамику цен. Также его включение в прогностические модели позволяет уменьшить ошибку прогноза на краткосрочном горизонте. Более того, показатель может оперативно обновляться, что позволяет применять его для наукастинга. Результаты говорят о том, что данные о частоте поиска из поисковых систем, являясь источником актуальной информации о настроениях и ожиданиях домашних хозяйств, могут быть полезным дополнением для показателей инфляционных ожиданий, получаемых в результате социологических опросов.