Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер
3279
БИК
44525635
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 5 | 10 000 | 10 000 | ||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 5 | 10 000 | 10 000 | ||
| 1.2 | привилегированными акциями | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 5 | -16 201 078 | -2 813 108 | ||
| 2.1 | прошлых лет | 5 | -1 988 886 | -6 795 321 | ||
| 2.2 | отчетного года | 5 | -14 212 192 | 3 982 213 | ||
| 3 | Резервный фонд | 5 | 1 500 | 1 500 | ||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 5 | -16 189 578 | -2 801 608 | ||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 5 | 180 852 | 120 568 | 5 332 | 7 997 |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 5 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5 | 160 500 | 107 000 | 107 000 | 160 500 |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5 | 1 666 | 1 111 | 1 111 | 1 666 |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 5 | 43 467 069 | 19 107 371 | ||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 5 | 43 910 087 | 19 220 814 | ||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 5 | -60 099 665 | -22 022 422 | ||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 5 | 0 | 0 | ||
| 31 | классифицируемые как капитал | 5 | 0 | 0 | ||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 5 | 0 | 0 | ||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 5 | 0 | 0 | ||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5 | 121 679 | 9 663 | ||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 5 | 121 679 | 9 663 | ||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 5 | 120 568 | 7 997 | ||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 5 | 0 | 0 | ||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 5 | 1 111 | 1 666 | ||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 5 | 0 | 0 | ||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 5 | 0 | 0 | ||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 5 | 43 345 390 | 19 097 708 | ||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 5 | 43 467 069 | 19 107 371 | ||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 5 | 0 | 0 | ||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 5 | -60 099 665 | -22 022 422 | ||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 5 | 1 620 788 | 2 060 962 | ||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 50 | Резервы на возможные потери | |||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 5 | 1 620 788 | 2 060 962 | ||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 5 | 116 461 | 77 641 | 93 290 | 139 935 |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5 | 44 849 717 | 21 065 380 | ||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 5 | 16 587 451 | 11 924 198 | ||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 5 | 0 | 0 | ||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 5 | 0 | 0 | ||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 5 | 0 | 0 | ||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 5 | 14 803 579 | 9 183 775 | ||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 5 | 1 783 872 | 2 740 423 | ||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 5 | 0 | 0 | ||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 5 | 44 966 178 | 21 158 670 | ||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 5 | 0 | 0 | ||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 5 | -60 099 665 | -22 022 422 | ||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 5 | 439 911 270 | 353 029 357 | ||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 5 | 439 911 270 | 353 029 357 | ||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 5 | 439 853 038 | 352 347 786 | ||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 5 | 0 | 0 | ||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 5 | 0 | 0 | ||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 5 | 0 | 0 | ||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 5 | 1 | 0 | ||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 5 | 1 | 0 | ||
| 66 | антициклическая надбавка | 5 | 0 | 0 | ||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | 5 | ||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 5 | 6 | 6 | ||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 5 | 8 | 10 | ||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | ||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 5 | 0 | 0 | ||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5 | 0 | 0 | ||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 5 | 0 | 0 | ||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 5 | 0 | 0 | ||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 | 0 | 0 | ||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 5 | 0 | 0 | ||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 8.2.1 | 182 818 919 | 111 793 491 | 96 134 252 | 191 381 238 | 117 860 534 | 94 615 037 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 8.2.1 | 15 944 838 | 15 944 838 | 0 | 20 017 012 | 20 017 012 | 0 |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 8.2.1 | 6 499 403 | 6 499 403 | 0 | 8 404 213 | 8 404 213 | 0 |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 8.2.1 | 196 447 | 196 447 | 39 289 | 2 340 036 | 2 339 382 | 467 876 |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 8.2.1 | 192 913 | 192 913 | 38 583 | 745 645 | 745 645 | 149 129 |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 713 959 | 2 713 959 | 1 356 980 |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 8.2.1 | 165 570 743 | 94 766 693 | 94 766 693 | 166 310 231 | 92 790 181 | 92 790 181 |
| 1.4.1 | ссудная задолженность юридических лиц | 53 672 423 | 40 839 445 | 40 839 445 | 41 351 048 | 26 467 210 | 26 467 210 | |
| 1.4.2 | ссудная задолженность физических лиц | 91 805 422 | 45 681 669 | 45 681 669 | 110 487 521 | 66 062 458 | 66 062 458 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 8.2.1 | 1 106 891 | 885 513 | 1 328 270 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 8.2.1 | 3 681 800 | 3 681 800 | 382 914 | 7 928 550 | 7 928 550 | 594 674 |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 8.2.1 | 3 681 800 | 3 681 800 | 382 914 | 7 928 550 | 7 928 550 | 594 674 |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 8.2.1 | 78 165 989 | 55 228 893 | 168 301 981 | 76 348 073 | 58 074 476 | 83 192 161 |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 8.2.1 | 9 487 542 | 3 252 514 | 3 577 765 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 8.2.1 | 7 450 706 | 7 331 635 | 9 531 126 | 12 704 910 | 12 320 367 | 15 872 837 |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 8.2.1 | 52 509 208 | 36 624 201 | 54 936 302 | 61 888 271 | 44 706 887 | 56 847 104 |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 8.2.1 | 8 718 533 | 8 020 543 | 100 256 788 | 1 754 892 | 1 047 222 | 10 472 220 |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 8.2.1 | 7 196 587 | 7 124 621 | 89 057 763 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 8.2.1 | 7 456 859 | 3 354 556 | 4 808 325 | 9 017 456 | 5 090 105 | 7 264 302 |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 8.2.1 | 6 670 489 | 3 044 618 | 4 262 465 | 8 150 136 | 4 757 986 | 6 661 181 |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 8.2.1 | 656 773 | 264 438 | 449 545 | 720 614 | 278 597 | 473 615 |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 8.2.1 | 85 717 | 38 103 | 76 206 | 90 498 | 32 946 | 65 892 |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 8.2.1 | 40 333 | 5 494 | 16 482 | 53 750 | 19 946 | 59 838 |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 8.2.1 | 1 908 | 313 | 1 878 | 2 458 | 629 | 3 776 |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 8.2.1 | 21 058 769 | 20 729 472 | 817 064 | 17 279 711 | 17 181 282 | 981 749 |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 8.2.1 | 860 067 | 817 064 | 817 064 | 1 033 419 | 981 749 | 981 749 |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 8.2.1 | 20 198 702 | 19 912 408 | 0 | 16 246 292 | 16 199 533 | 0 |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 8.2.1 | 0 | 0 | 2 612 798 | 3 951 147 | ||
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 8.2.3 | 4 816 833 | 4 852 580 |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 8.2.3 | 32 112 221 | 32 350 531 |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 8.2.3 | 20 772 282 | 21 271 905 |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 8.2.3 | 11 339 939 | 11 078 626 |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 8.2.3 | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 8.2.2 | 109 198 088 | 93 530 483 |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 8.2.2 | 5 828 711 | 3 190 690 |
| 7.1.1 | общий | 8.2.2 | 1 770 592 | 1 170 805 |
| 7.1.2 | специальный | 8.2.2 | 4 058 119 | 2 019 885 |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 66 057 | |
| 7.2.1 | общий | 0 | 33 029 | |
| 7.2.2 | специальный | 0 | 33 029 | |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 8.2.2 | 2 907 136 | 4 225 692 |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.4.1 | основной товарный риск | 0 | 0 | |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 0 | |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 4.1 | 98 839 000 | 3 160 016 | 95 678 984 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 4.1 | 85 889 466 | 2 186 394 | 83 703 072 |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 4.1 | 12 620 237 | 1 076 689 | 11 543 548 |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 4.1 | 329 297 | -103 067 | 432 364 |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 6 | -60 099 665 | -45 740 130 | -33 658 529 | -23 254 994 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 6 | 233 754 393 | 287 641 862 | 269 468 088 | 288 698 002 |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | Банк 'ТРАСТ' (ПАО) |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10603279B |
| 3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Регулятивные условия | ||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | базовый капитал |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 10000 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 10 000 RUB |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 12.03.2015 29.04.2015 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | ||
| 17 | Тип ставки по инструменту | плавающая ставка |
| 18 | Ставка | 0 |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | не конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | да |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | В соответствии с ФЗ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. В соответствии с ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ Банк России может принять решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение, до 1 рубля. |
| 32 | Полное или частичное списание | всегда частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | постоянно |
| 34 | Механизм восстановления | не используется |
| 35 | Субординированность инструмента | нет |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 23 269 661
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 769 290
- 1.2 изменения качества ссуд 6 799 847
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 11 938 563
- 1.4 иных причин 3 761 961
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 21 083 267
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 71 340
- 2.2 погашения ссуд 2 291 327
- 2.3 изменения качества ссуд 992 749
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 14 033 182
- 2.5 иных причин 3 694 669
Страница была полезной?