Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер
1132
БИК
48073739
Почтовый адрес
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 5.3.1.1 | 10 000 | 10 000 | ||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 5.3.1.1.1 | 10 000 | 10 000 | ||
| 1.2 | привилегированными акциями | 5.3.1.1.2 | 0 | 0 | ||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 5.3.1.2 | -5 687 125 | -5 606 740 | ||
| 2.1 | прошлых лет | 5.3.1.2.1 | -5 687 125 | 455 805 | ||
| 2.2 | отчетного года | 5.3.1.2.2 | 0 | -6 062 545 | ||
| 3 | Резервный фонд | 5.3.1.3 | 46 275 | 46 275 | ||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.3.1.4 | ||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | 5.3.1.5 | ||||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 5.3.1.6 | -5 630 850 | -5 550 465 | ||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | 5.3.1.7 | ||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 5.3.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 5.3.1.9 | 3 997 | 0 | 14 | 0 |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 5.3.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | 5.3.1.11 | ||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 5.3.1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | 5.3.1.13 | ||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | 5.3.1.14 | ||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | 5.3.1.15 | ||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 5.3.1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | 5.3.1.17 | ||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5.3.1.18 | 11 | 0 | 7 | 0 |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5.3.1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 5.3.1.20 | ||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5.3.1.21 | 613 | 409 | 409 | 613 |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 5.3.1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 5.3.1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | 5.3.1.24 | ||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5.3.1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5.3.1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.3.1.26.1 | 0 | 0 | ||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 5.3.1.27 | 1 634 812 | 2 459 392 | ||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 5.3.1.28 | 1 639 433 | 2 459 822 | ||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 5.3.1.29 | -7 270 283 | -8 010 287 | ||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 5.3.1.30 | 0 | 0 | ||
| 31 | классифицируемые как капитал | 5.3.1.31 | 0 | 0 | ||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 5.3.1.32 | 0 | 0 | ||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.3.1.33 | 0 | 0 | ||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 5.3.1.34 | ||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.3.1.35 | ||||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 5.3.1.36 | 0 | 0 | ||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 5.3.1.37 | 0 | 0 | ||
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | 5.3.1.38 | ||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 5.3.1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 5.3.1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5.3.1.41 | 2 671 | 33 | ||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 5.3.1.41.1 | 2 671 | 33 | ||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 5.3.1.41.1.1 | 2 664 | 22 | ||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 5.3.1.41.1.2 | 0 | 0 | ||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 5.3.1.41.1.3 | 7 | 11 | ||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 5.3.1.41.1.4 | 0 | 0 | ||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 5.3.1.41.1.5 | 0 | 0 | ||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 5.3.1.42 | 1 632 141 | 2 459 359 | ||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 5.3.1.43 | 1 634 812 | 2 459 392 | ||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 5.3.1.44 | 0 | 0 | ||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 5.3.1.45 | -7 270 283 | -8 010 287 | ||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 5.3.1.46 | 244 780 | 64 556 | ||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.3.1.47 | 0 | 0 | ||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 5.3.1.48 | ||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.3.1.49 | ||||
| 50 | Резервы на возможные потери | 5.3.1.50 | ||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 5.3.1.51 | 244 780 | 64 556 | ||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 5.3.1.52 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | 5.3.1.53 | ||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 5.3.1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 5.3.1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 5.3.1.56 | 1 876 921 | 2 523 915 | ||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 5.3.1.56.1 | 700 048 | 1 554 712 | ||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 5.3.1.56.1.1 | 0 | 0 | ||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 5.3.1.56.1.2 | 0 | 0 | ||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 5.3.1.56.1.3 | 0 | 0 | ||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 5.3.1.56.1.4 | 1 120 | 1 829 | ||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 5.3.1.56.1.5 | 698 928 | 1 552 883 | ||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 5.3.1.56.1.6 | 0 | 0 | ||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 5.3.1.57 | 1 876 921 | 2 523 915 | ||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 5.3.1.58 | 0 | 0 | ||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 5.3.1.59 | -7 270 283 | -8 010 287 | ||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | 5.3.1.60 | ||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.3.1.60.1 | 409 | 613 | ||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 5.3.1.60.2 | 42 527 797 | 39 651 054 | ||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 5.3.1.60.3 | 42 527 797 | 39 651 054 | ||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 5.3.1.60.4 | 43 146 442 | 40 269 699 | ||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 5.3.1.61 | 0 | 0 | ||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 5.3.1.62 | 0 | 0 | ||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 5.3.1.63 | 0 | 0 | ||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 5.3.1.64 | ||||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 5.3.1.65 | ||||
| 66 | антициклическая надбавка | 5.3.1.66 | ||||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | 5.3.1.67 | ||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 5.3.1.68 | ||||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 5.3.1.69 | ||||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 5.3.1.70 | ||||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 5.3.1.71 | ||||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 5.3.1.72 | 0 | 0 | ||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 5.3.1.73 | 0 | 0 | ||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 5.3.1.74 | ||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 5.3.1.75 | 0 | 0 | ||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | 5.3.1.76 | ||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | 5.3.1.77 | ||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | 5.3.1.78 | ||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | 5.3.1.79 | ||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.3.1.80 | ||||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 5.3.1.81 | ||||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.3.1.82 | ||||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 5.3.1.83 | ||||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5.3.1.84 | ||||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 5.3.1.85 | ||||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 5.3.1.2.1.1 | 19 306 739 | 12 101 337 | 3 614 924 | 17 461 227 | 10 233 513 | 1 841 049 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 5.3.1.2.1.1 | 8 317 311 | 8 317 311 | 0 | 8 367 707 | 8 367 707 | 0 |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 5.3.1.2.1.1.1 | 676 541 | 676 541 | 0 | 803 688 | 803 688 | 0 |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 5.3.1.2.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 5.3.1.2.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 5.3.1.2.1.2 | 211 425 | 211 377 | 42 275 | 31 170 | 30 946 | 6 189 |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5.3.1.2.1.2.1 | 200 000 | 200 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 5.3.1.2.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 5.3.1.2.1.2.3 | 3 005 | 3 005 | 601 | 4 261 | 4 261 | 852 |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 5.3.1.2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 5.3.1.2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 5.3.1.2.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 5.3.1.2.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 10 778 003 | 3 572 649 | 3 572 649 | 9 062 350 | 1 834 860 | 1 834 860 | |
| 1.4.1 | ссудная задолженность кредитных организаций | 5 801 861 | 4 032 | 4 032 | 5 829 179 | 4 347 | 4 347 | |
| 1.4.2 | ссудная задолженность юридических (за исключением кредитных организаций) и физических лиц | 3 767 059 | 2 843 763 | 2 843 763 | 2 591 893 | 1 692 150 | 1 692 150 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 5.3.1.2.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 5.3.1.2.2.1 | 13 386 | 13 386 | 2 677 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 5.3.1.2.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 5.3.1.2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 5.3.1.2.2.1.3 | 13 386 | 13 386 | 2 677 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 5.3.1.2.2.2 | 24 997 717 | 24 987 088 | 37 480 482 | 24 019 321 | 24 008 683 | 36 013 021 |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 5.3.1.2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 5.3.1.2.2.2.2 | 4 126 | 2 799 | 3 639 | 4 419 | 3 087 | 4 013 |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 5.3.1.2.2.2.3 | 24 993 182 | 24 983 880 | 37 475 820 | 24 014 289 | 24 004 983 | 36 007 475 |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 5.3.1.2.2.2.4 | 409 | 409 | 1 023 | 613 | 613 | 1 533 |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 5.3.1.2.2.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 5.3.1.2.2.2.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 5.3.1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 5.3.1.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 5.3.1.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 5.3.1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 5.3.1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 5.3.1.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 5.3.1.2.4 | 1 110 652 | 1 106 641 | 552 143 | 1 659 661 | 1 656 818 | 827 088 |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 5.3.1.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 5.3.1.2.4.2 | 1 108 296 | 1 104 285 | 552 143 | 1 657 019 | 1 654 176 | 827 088 |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 5.3.1.2.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 5.3.1.2.4.4 | 2 356 | 2 356 | 0 | 2 642 | 2 642 | 0 |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 5.3.1.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 5.3.1.2.6 | 103 910 | 103 910 |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 5.3.1.2.6.1 | 692 736 | 692 736 |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 5.3.1.2.6.1.1 | 446 523 | 446 523 |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 5.3.1.2.6.1.2 | 246 213 | 246 213 |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 5.3.1.2.6.2 | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 5.3.1.2.7 | 197 341 | 289 666 |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 5.3.1.2.7.1 | 14 400 | 21 815 |
| 7.1.1 | общий | 5.3.1.2.7.1.1 | 1 324 | 1 746 |
| 7.1.2 | специальный | 5.3.1.2.7.1.2 | 13 076 | 20 069 |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 5.3.1.2.7.1.3 | 0 | 0 |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 5.3.1.2.7.2 | 0 | 0 |
| 7.2.1 | общий | 5.3.1.2.7.2.1 | 0 | 0 |
| 7.2.2 | специальный | 5.3.1.2.7.2.2 | 0 | 0 |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 5.3.1.2.7.2.3 | 0 | 0 |
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 5.3.1.2.7.3 | 1 388 | 1 358 |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 5.3.1.2.7.3.1 | 0 | 0 |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 5.3.1.2.7.4 | 0 | 0 |
| 7.4.1 | основной товарный риск | 5.3.1.2.7.4.1 | 0 | 0 |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | 5.3.1.2.7.4.2 | 0 | 0 |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 5.3.1.2.7.4.3 | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 5.3.1.3 | 7 889 178 | -21 372 | 7 910 550 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 5.3.1.3.1 | 6 755 709 | -3 222 | 6 758 931 |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 5.3.1.3.2 | 1 129 458 | -19 318 | 1 148 776 |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 5.3.1.3.3 | 4 011 | 1 168 | 2 843 |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 5.3.1.3.4 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 5.3.1.4.1 | -7 270 283 | -8 010 287 | -7 865 693 | 2 099 425 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 5.3.1.4.2 | 36 702 053 | 34 158 289 | 11 652 252 | 16 650 772 |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 5.3.1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ПАО "Социнвестбанк" |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10301132В |
| 3 | Применимое право | 643 (РОССИЯ) |
| Регулятивные условия | ||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | не применимо |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 10000 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 10000 (Российский рубль) |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 12.10.2015 03.12.2015 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | ||
| 17 | Тип ставки по инструменту | не применимо |
| 18 | Ставка | не применимо |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | Комитет банковского надзора БР вправе принять решение о снижении размера уставного капитала Банка до размера собственных средств (капитала), а при отрицательном значении - до 1 руб. в соответствии с Указанием БР от 05.07.2015 №3711-У |
| 32 | Полное или частичное списание | полностью или частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | постоянный |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 35 576
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 6 218
- 1.2 изменения качества ссуд 20 180
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 1
- 1.4 иных причин 9 177
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 38 798
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 30 738
- 2.3 изменения качества ссуд 1 523
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 5
- 2.5 иных причин 6 532
Страница была полезной?