Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2763
БИК
44583267
Почтовый адрес
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе: | 3 | -2 609 684 | -19 135 279 | 16 525 595 |
| 1.1 | Источники базового капитала: | 12 779 107 | 732 897 | 12 046 210 | |
| 1.1.1 | Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный: | 8 | 0 | -7 360 979 | 7 360 979 |
| 1.1.1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 8 | 0 | -7 360 979 | 7 360 979 |
| 1.1.1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | ||
| 1.1.2 | Эмиссионный доход | 360 000 | 360 000 | ||
| 1.1.3 | Резервный фонд | 400 000 | 41 118 | 358 882 | |
| 1.1.4 | Нераспределенная прибыль: | 12 019 107 | 8 052 758 | 3 966 349 | |
| 1.1.4.1 | прошлых лет | 12 019 107 | 8 052 758 | 3 966 349 | |
| 1.1.4.2 | отчетного года | 0 | 0 | ||
| 1.2 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала: | 15 388 791 | 15 121 577 | 267 214 | |
| 1.2.1 | Нематериальные активы | 2 553 | 1 195 | 1 358 | |
| 1.2.2 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | ||
| 1.2.3 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 68 023 | 68 023 | 0 | |
| 1.2.4 | Убытки: | 12 629 057 | 12 574 152 | 54 905 | |
| 1.2.4.1 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.4.2 | отчетного года | 12 629 057 | 12 574 152 | 54 905 | |
| 1.2.5 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | ||
| 1.2.5.1 | несущественные | 0 | 0 | ||
| 1.2.5.2 | существенные | 0 | 0 | ||
| 1.2.5.3 | совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов | 0 | 0 | ||
| 1.2.6 | Отрицательная величина добавочного капитала | 2 689 158 | 2 478 207 | 210 951 | |
| 1.2.7 | Обязательства по приобретению источников базового капитала | 0 | 0 | ||
| 1.2.8 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала | 0 | 0 | ||
| 1.3 | Базовый капитал | -2 609 684 | -14 388 680 | 11 778 996 | |
| 1.4 | Источники добавочного капитала: | 0 | 0 | ||
| 1.4.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | 0 | 0 | ||
| 1.4.1.1 | выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков» | 0 | 0 | ||
| 1.4.2 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | ||
| 1.4.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 0 | 0 | ||
| 1.4.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения | 0 | 0 | ||
| 1.5 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | 2 689 158 | 2 478 207 | 210 951 | |
| 1.5.1 | Вложения в собственные привилегированные акции | 0 | 0 | ||
| 1.5.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | ||
| 1.5.2.1 | несущественные | 0 | 0 | ||
| 1.5.2.2 | существенные | 0 | 0 | ||
| 1.5.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | ||
| 1.5.3.1 | несущественные | 0 | 0 | ||
| 1.5.3.2 | существенные | 0 | 0 | ||
| 1.5.4 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 2 583 295 | 2 583 295 | 0 | |
| 1.5.5 | Обязательства по приобретению источников добавочного капитала | 0 | 0 | ||
| 1.5.6 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала | 0 | 0 | ||
| 1.6 | Добавочный капитал | 0 | 0 | ||
| 1.7 | Основной капитал | -2 609 684 | -14 388 680 | 11 778 996 | |
| 1.8 | Источники дополнительного капитала: | 267 466 | -4 479 133 | 4 746 599 | |
| 1.8.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | 0 | 0 | ||
| 1.8.1.1 | после 1 марта 2013 года | 0 | 0 | ||
| 1.8.2 | Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества | 0 | 0 | ||
| 1.8.3 | Прибыль: | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8.3.1 | текущего года | 0 | 0 | ||
| 1.8.3.2 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: | 8 | 0 | -4 300 000 | 4 300 000 |
| 1.8.4.1 | привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года | 8 | 0 | -2 300 000 | 2 300 000 |
| 1.8.4.2 | предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» | 0 | 0 | ||
| 1.8.5 | Прирост стоимости имущества | 267 466 | -179 133 | 446 599 | |
| 1.9 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала: | 0 | 0 | ||
| 1.9.1 | Вложения в собственные привилегированный акции | 0 | 0 | ||
| 1.9.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | ||
| 1.9.2.1 | несущественные | 0 | 0 | ||
| 1.9.2.2 | существенные | 0 | 0 | ||
| 1.9.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | ||
| 1.9.3.1 | несущественный | 0 | 0 | ||
| 1.9.3.2 | существенный | 0 | 0 | ||
| 1.9.4 | Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала | 0 | 0 | ||
| 1.9.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала | 0 | 0 | ||
| 1.10 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала: | 2 850 761 | 2 850 761 | 0 | |
| 1.10.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | ||
| 1.10.2 | Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика | 0 | 0 | ||
| 1.10.3 | Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России | 0 | 0 | ||
| 1.10.4 | Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала | 2 850 761 | 2 850 761 | 0 | |
| 1.10.5 | Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью | 0 | 0 | ||
| 1.11 | Дополнительный капитал | 0 | -4 746 599 | 4 746 599 | |
| 2 | Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе: | ||||
| 2.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 120 672 251 | 40 990 465 | 79 681 786 | |
| 2.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 120 672 251 | 40 990 465 | 79 681 786 | |
| 3 | Достаточность капитала (процент): | ||||
| 3.1 | Достаточность базового капитала | 0 | 7 | ||
| 3.2 | Достаточность основного капитала | 0 | 7 | ||
| 3.3 | Достаточность собственных средств (капитала) | 0 | 11 |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов) | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов) | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 10 | 104 333 392 | 88 995 818 | 75 237 559 | 111 833 861 | 108 010 407 | 80 240 034 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них: | 3 647 278 | 3 647 278 | 0 | 24 446 596 | 24 446 596 | 0 | |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 1 895 493 | 1 895 493 | 0 | 5 893 935 | 5 893 935 | 0 | |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 143 692 | 143 692 | 0 | 23 517 | 23 517 | 0 | |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них: | 11 882 868 | 11 882 295 | 2 376 459 | 4 052 221 | 4 052 221 | 810 444 | |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований | 391 865 | 391 865 | 78 373 | 76 438 | 76 438 | 15 288 | |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями | 14 446 | 14 446 | 2 889 | 2 299 025 | 2 299 025 | 459 805 | |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них: | 1 210 358 | 1 210 290 | 605 145 | 164 000 | 164 000 | 82 000 | |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 27 370 | 27 370 | 13 685 | 52 980 | 52 460 | 26 230 | |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 866 | 866 | 433 | 1 036 | 1 036 | 518 | |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них: | 87 592 888 | 72 255 955 | 72 255 955 | 83 171 044 | 79 347 590 | 79 347 590 | |
| 1.4.1 | ссудная задолженность физических лиц | 9 803 507 | 7 946 324 | 7 946 324 | 11 607 486 | 10 847 424 | 10 847 424 | |
| 1.4.2 | ссудная задолженность юридических лиц | 56 567 128 | 48 198 345 | 48 198 345 | 54 348 055 | 52 471 096 | 52 471 096 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с коэффициентом риска 110 % | 1 640 180 | 1 615 806 | 1 106 400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | с коэффициентом риска 150 % | 10 504 934 | 8 493 517 | 12 397 978 | 17 807 766 | 16 910 192 | 24 611 662 | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 1 272 | 928 | 2 098 | 118 935 | 105 070 | 116 729 | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 110 % | 0 | 0 | 0 | 118 309 | 104 463 | 114 909 | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 140 % | 757 | 429 | 601 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 | с коэффициентом риска 170 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 | с коэффициентом риска 200 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 300 % | 515 | 499 | 1 497 | 626 | 607 | 1 820 | |
| 3.6 | с коэффициентом риска 600 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 20 005 159 | 18 909 063 | 16 244 933 | 36 148 240 | 36 055 328 | 25 937 075 | |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 17 685 745 | 16 624 004 | 16 243 991 | 28 291 795 | 28 221 752 | 24 780 513 | |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 1 957 | 1 884 | 942 | 1 793 896 | 1 791 942 | 896 181 | |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 0 | 0 | 0 | 1 302 581 | 1 301 904 | 260 381 | |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 2 317 457 | 2 283 175 | 0 | 4 759 968 | 4 739 730 | 0 | |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 26 610 | 23 428 | 0 | 91 779 | |||
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 10 | 1 043 047 | 784 135 |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 20 860 936 | 15 682 709 | |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 11 311 903 | 9 466 326 | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 9 549 033 | 6 216 383 | |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 10 | 405 051 | 6 528 467 |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 10 | 32 178 | 404 050 |
| 7.1.1 | общий | 10 | 13 568 | 108 453 |
| 7.1.2 | специальный | 10 | 18 610 | 295 597 |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 10 | 226 | 26 244 |
| 7.2.1 | общий | 10 | 113 | 13 122 |
| 7.2.2 | специальный | 10 | 113 | 13 122 |
| 7.3 | валютный риск | 10 | 0 | 1 149 791 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 18 516 444 | 14 389 028 | 4 127 416 | |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 7.1 | 16 756 139 | 12 924 307 | 3 831 832 |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 664 209 | 460 992 | 203 217 | |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 1 096 096 | 1 003 729 | 92 367 | |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 3 | -2 609 684 | 3 229 857 | 9 869 391 | 9 648 311 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 120 696 661 | 132 835 507 | 145 564 390 | 143 841 902 | |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 17 539 205
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 10 839 074
- 1.2 изменения качества ссуд 6 680 988
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 19 143
- 1.4 иных причин 0
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 4 614 898
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 124 810
- 2.2 погашения ссуд 3 478 120
- 2.3 изменения качества ссуд 1 001 089
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 10 879
- 2.5 иных причин 0
Страница была полезной?