Переход системно значимых банков на внутренние рейтинги: консультативный доклад Банка России
Регулятор предлагает обсудить шаги, необходимые для того, чтобы системно значимые кредитные организации (СЗКО) в обязательном порядке использовали для оценки кредитного риска подход на основе внутренних рейтингов (ПВР).
Банки, перешедшие на ПВР, получат более точную оценку капитала, необходимого на покрытие кредитного риска, а их системы управления рисками в целом окажутся на более высоком уровне развития.
Как отмечается в консультативном докладе, для этого предлагается увеличить срок полного внедрения ПВР до 5 лет, снизить ограничения на минимальную долю переводимых на ПВР активов в начале перехода, разрешить СЗКО осуществлять перевод кредитного портфеля на ПВР частями по сегментам. При этом планируется предусмотреть ответственность СЗКО за несоблюдение сроков и непредставление данных для одобрения внутренних рейтингов.
Сейчас переход на ПВР — добровольный процесс, и для того чтобы сделать его для СЗКО обязательным, необходимо внести изменения в законодательство и нормативные акты Банка России.
Вопрос обязательности перехода СЗКО на ПВР ранее поднимался при обсуждении доклада для общественных консультаций «Об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию». В новом консультативном докладе Банк России рассматривает конкретные этапы и меры, способствующие переходу СЗКО на ПВР.