Инструменты макропруденциальной политики

Надбавки к коэффициентам риска

С 2018 года МПН к коэффициентам риска (Risk weight add-ons) в целях расчета достаточности капитала кредитных организаций устанавливаются решением Совета директоров Банка России. С 1 февраля 2025 года решение Совета директоров Банка России об увеличении надбавок к коэффициентам риска вступает в силу не ранее одного месяца с момента его опубликования, а в случае снижения — может вступать в силу сразу после опубликования.

С 1 февраля 2025 года применение МПН регламентируется Указанием Банка России от 16.12.2024 № 6960-У.

МПН для ограничения рисков в розничном кредитовании

Надбавки к коэффициентам риска по розничным кредитам дифференцируются с учетом устанавливаемых Банком России на основании решения Совета директоров значений следующих характеристик видов активов.

Вид кредитного требования	Характеристики кредита, в зависимости от которых устанавливаются МПН
Ипотека на готовое жилье	ПДН Соотношение задолженности по кредиту и стоимости залога
Ипотека на строящееся жилье	ПДН Первоначальный взнос
Ипотека на индивидуальное жилищное строительство	ПДН Первоначальный взнос
Нецелевой потребительский кредит под залог жилья	ПДН
Автокредит	ПДН
Нецелевой потребительский кредит под залог автомототранспортного средства	ПДН
Необеспеченный потребительский кредит (заем) без лимита кредитования	ПДН ПСК
Необеспеченный потребительский кредит (заем) с лимитом кредитования, в том числе кредитные карты	ПДН ПСК
Кредит физическому лицу в иностранной валюте	ПДН
Корпоративный кредит в рублях и иностранной валюте или вложения в облигации компаний с повышенной долговой нагрузкой
Корпоративный кредит в иностранной валюте или вложения в облигации компаний экспортеров и неэкспортеров
Корпоративный кредит в рублях на строительство коммерческой недвижимости

Примечание. ПДН — показатель долговой нагрузки, ПСК — полная стоимость кредита.

МПН для ограничения рисков в корпоративном кредитовании

Надбавки для валютных кредитов компаниям использовались в 2018–2022 годах и в настоящее время не установлены. При этом предусмотрена дифференциация надбавок в зависимости от того, является ли заемщик экспортером (с достаточно высокой долей выручки в иностранной валюте, что обеспечивает естественное хеджирование), и от типа валюты, в которой номинированы кредитные требования (валюты недружественных стран и валюты стран, не относящихся к недружественным), – это позволяет учитывать санкционные риски.

Для ограничения закредитованности крупных компаний и кредитных рисков банковского сектора с 1 февраля 2025 года надбавки к коэффициентам риска могут устанавливаться также в отношении требований по кредитам (займам) и вложениям в облигации крупных заемщиков – юридических лиц, имеющих высокий уровень долговой нагрузки, в рублях или в иностранной валюте. Надбавки устанавливаются на прирост требований банков к крупным корпоративным заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки. Надбавки в отношении указанных требований применяются при одновременном соблюдении трех условий:

размер совокупной задолженности заемщика и связанных с ним лиц перед банком превышает 50 млрд рублей и 2% от капитала банка;
отношение консолидированного долга заемщика к капиталу банковского сектора превышает 2% (если есть консолидированная финансовая отчетность по МСФО) или размер обязательств заемщика на соло-основе перед банком составляет более 50 млрд рублей и не менее 2% от капитала банка (при отсутствии консолидированной финансовой отчетности по МСФО);
компания имеет повышенную долговую нагрузку, то есть коэффициент покрытия процентов операционной прибылью с учетом амортизации составляет менее 3.

Кроме того, предусмотрена возможность введения надбавок по корпоративным кредитам на финансирование операций на рынке недвижимости (фактически не устанавливались).