О величине национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов.

Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки, исходил из следующего.

Динамика кредитной активности. Наблюдается неоднородное восстановление кредитной активности по различным сегментам кредитования.

В сегменте кредитования нефинансовых организаций, крупнейшем по величине ссудной задолженности, сохраняется тенденция к умеренному росту ссудной задолженности в рублях и снижению задолженности в иностранной валюте (по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки). По состоянию на 1 декабря 2017 года годовые темпы прироста ссудной задолженности по портфелю рублевых кредитов нефинансовым организациям составили 4,2%¹. С устранением фактора курсовой переоценки портфель кредитов нефинансовым организациям в иностранной валюте за рассматриваемый период сократился на 5,4%.

В необеспеченном потребительском кредитовании продолжается ускорение роста кредитной активности. За 12 месяцев прирост ссудной задолженности составил 8,7%². Рост кредитной активности обусловлен преимущественно увеличением объемов предоставленных кредитов в сегменте «кредиты наличными»³ на сумму свыше 300 тыс. руб. и сроком свыше одного года. Данный сегмент кредитования характеризуется относительно невысоким уровнем средневзвешенной полной стоимости кредита — 16,63 процентов годовых (по данным за третий квартал 2017 года) и практически неизменным значением показателя платежеспособности заемщиков в течение 12 месяцев.

В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности с 1 августа 2017 года увеличились на 1,6 п.п. до 14,4% на 1 ноября 2017 года⁴. Рост кредитной активности в данном сегменте происходит как за счет пересмотра банками ценовых условий, так и смягчения требований к первоначальному взносу заемщика по кредиту.

На фоне постепенного и неоднородного восстановления кредитной активности по различным сегментам кредитования оценки кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда) сохраняют отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что кредитная активность пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда.

Стандарты кредитования. Банк России отмечает продолжающееся смягчение требований к заемщикам в ипотечном сегменте кредитования⁵. Данная тенденция наблюдается по широкому кругу банков. В третьем квартале 2017 года доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% выросла с 20,6 до 29,4%. При этом банки сохраняют неизменными требования к заемщикам по платежеспособности на протяжении последних 12 месяцев.

Анализ исторических данных показывает, что ипотечные кредиты с небольшим первоначальным взносом в среднем характеризуются более высокими кредитными рисками заемщика. В настоящее время доля таких кредитов в портфелях банков несущественна и не несет системных рисков. Для предотвращения накопления рисков в будущем и для устойчивого развития ипотечного сегмента Банк России принял решение о применении коэффициента риска 150% по ипотечным кредитам в рублях с первоначальным взносом менее 20%, предоставленным после 1 января 2018 года, независимо от суммы кредита и повышении коэффициента риска по ипотечным кредитам в рублях с первоначальным взносом менее 10% со 150% до 300%, предоставленным после 1 января 2018 года.

Динамика норматива достаточности капитала банков. В условиях восстановления кредитной активности и роста финансового результата банковского сектора накопление прибыли в составе капитала банков способствует повышению устойчивости банковского сектора. В целом по сектору отмечается снижение доли прибыли, выплачиваемой в виде дивидендов. Сохранение существенной доли прибыли 2016 года в составе нераспределенной прибыли способствовало росту значения норматива достаточности совокупного капитала банковского сектора за 12 месяцев с 13,8 до 14,5% на 1 ноября 2017 года⁶.

Учитывая неравномерное восстановление кредитной активности в сегментах кредитования юридических и физических лиц, сохранение отрицательных значений кредитных гэпов, Банк России считает целесообразным сохранить нулевой уровень национальной антициклической надбавки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки в Российской Федерации, пройдет в марте 2018 года.

¹ По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

² Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд) на 1 ноября 2017 года. По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

³ Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности.

⁴ Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (разделы 1 и 3). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

⁵ По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.

⁶ По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки и исключая банки, проходящие процедуру санации. По банковскому сектору в целом норматив достаточности капитала за 12 месяцев снизился с 12,7 до 11,8% на 1 ноября 2017 года.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.