№ 716-П от 08.04.2020 Положение Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»

О видах операционного риска (часть 3)

Вопрос

1. В соответствии с абзацем пятым пункта 1.4 Положения Банка России от 8 апреля 2020 года № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» (далее – Положение № 716-П) одним из видов операционного риска является риск ошибок в управлении проектами, состоящий в недостатках и нарушениях организации процессов управления проектной деятельностью, направленных на изменение систем функционирования и поддержания работоспособности кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) (далее – кредитная организация). Просьба пояснить, что понимается под проектной деятельностью, а также системами функционирования и поддержания работоспособности.

2. Вправе ли кредитная организация считать, что ее деятельность не подвержена модельному риску в значении, определенном в абзаце восьмом пункта 1.4 Положения № 716-П, если она не планирует использовать методы оценки операционного риска, отличные от установленных Положением Банка России от 3 сентября 2018 года № 652-П «О порядке расчета размера операционного риска»?

3. Вправе ли кредитная организация считать, что ее деятельность не подвержена риску платежной системы в значении, определенном в абзаце одиннадцатом пункта 1.4 Положения № 716-П, если она не является оператором платежной системы или оператором услуг платежной инфраструктуры в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»?

Ответ

По вопросу 1.

Положением № 716-П не устанавливается определение проектной деятельности в кредитной организации, в том числе проектов по развитию кредитной организации и (или) поддержания ее работоспособности. Кредитная организация в целях определения данных понятий вправе использовать текущие международные стандарты в области управления проектной деятельности. В зависимости от характера и масштаба деятельности кредитная организация самостоятельно определяет перечень систем функционирования и поддержания работоспособности кредитной организации в случае, если кредитная организация осуществляет проектную деятельность.

В случае если кредитная организация считает, что она не реализует собственных проектов (например, по своему развитию, совершенствованию систем функционирования), то она вправе не определять данный вид операционного риска как присущий в своей деятельности.

По вопросу 2.

Модельный риск возникает на всех разрабатываемых и применяемых банком количественных моделях, а не только используемых для целей оценки операционного риска. В случае если кредитная организация использует модели количественной оценки иных видов риска (например, кредитного риска), кредитная организация должна применять процедуры управления модельным риском, содержащие методы выявления и оценки риска ошибок процессов разработки, проверки, адаптации, приемки, применения методик количественных и качественных моделей оценки активов, рисков и иных показателей, используемых в принятии управленческих решений (модельный риск).

Дополнительные комментарии Банка России по вопросу определения специализированного подразделения, ответственного за управление модельным риском, размещены на официальном сайте Банка России в следующем разделе: «Ответы на типовые запросы кредитных организаций по вопросам банковского регулирования и надзора», «№ 716-П от 08.04.2020 Положение Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», «О видах операционного риска 2», вопрос 2.

По вопросу 3.

Кредитная организация подвержена операционному риску, связанному с работой в платежной системе, независимо от того, является ли она оператором платежной системы или оператором услуг платежной инфраструктуры, так как она может нести потери как участник платежной системы (например, в случае если в результате сбоя, компьютерной атаки, намеренных действий персонала при оформлении платежного рейса платежи, осуществляемые кредитной организацией через платежные системы, содержат ошибки, неверные реквизиты, задвоение платежа).