Сезонное сглаживание данных финансовых потоков платежной системы Банка России

С. Селезнев, Н. Турдыева
Р. Хабибуллин, А. Цветкова

Данная работа описывает алгоритм сезонной корректировки, которая применяется в Банке России для очистки высокочастотных данных платежной системы Банка России. Необходимость работы с дневными данными и отсутствие операций в выходные и праздничные дни осложнило использование известных пакетов типа Facebook Prophet Taylor and Letham (2017). Используя идеи Taylor and Letham (2017), специфику данных финансовых потоков и принимая во внимание ограничения на скорость работы, нами была разработана простая и быстрая процедура, основанная на наборе тригонометрических функций и фиктивных переменных, которая показывает хорошие результаты с точки зрения различных метрик качества и может быть легко модифицирована для работы с более гибкими спецификациями модели.

Предложенный нами алгоритм сглаживания дневных данных может быть использован для решения большого класса прикладных задач, в том числе, как это было сделано в Банке России, для разработки индикаторов, отражающих изменение экономической активности в режиме реального времени, что особенно важно для принятия информированных решений в области экономической политики в условиях кризиса.

Ознакомиться с полным текстом исследования