Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал		403 036 228,00			413 809 690,00			413 077 697,00			366 848 374,00			369 458 143,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		407 865 839,00			418 681 155,00			417 482 310,00			331 060 514,00			335 048 968,00
2	Основной капитал		403 195 834,00			413 960 797,00			413 218 934,00			366 848 374,00			369 458 143,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		408 025 445,00			418 832 262,00			417 623 547,00			331 060 514,00			335 048 968,00
3	Собственные средства (капитал)		441 502 617,00			425 287 264,00			418 042 412,00			427 357 418,00			410 032 880,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		447 507 328,00			431 154 192,00			422 914 604,00			407 318 431,00			373 902 612,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска		3 144 677 896,00			3 180 059 707,00			2 908 936 845,00			2 976 064 737,00			2 862 657 182,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)		12,83			13,03			14,20			12,33			12,91
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		12,65			12,84			13,97			10,87			11,45
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)		12,83			13,03			14,23			12,35			12,93
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		12,65			12,85			14,00			10,88			11,47
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)		14,04			13,37			14,37			14,36			14,32
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		13,86			13,21			14,15			13,37			12,78
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2,50			2,50			2,50			2,50			2,50
9	Антициклическая надбавка		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10	Надбавка за системную значимость		1,00			1,00			1,00			1,00			1,00
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)		3,50			3,50			3,50			3,50			3,50
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		6,04			5,37			6,37			6,35			6,32
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		3 759 181 869,00			3 653 901 295,00			3 624 603 113,00			3 507 367 761,00			3 514 558 466,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент		10,73			11,33			11,40			10,46			10,51
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		10,62			11,21			11,28			10,26			10,33
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.		502 504 067,00			482 715 339,00			499 895 144,00			484 304 458,00			503 488 467,00
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.		407 835 699,00			396 471 255,00			396 395 434,00			385 004 493,00			368 938 127,00
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент		123,74			122,55			126,55			127,02			136,96
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.		2 680 300 463,00			2 754 336 044,00			2 693 344 315,00			2 680 631 510,00			2 654 962 215,00
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.		2 179 933 599,00			2 219 048 131,00			2 106 244 249,00			2 124 881 395,00			1 953 495 641,00
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент		122,95			124,12			127,87			126,15			135,91
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2
22	Норматив текущей ликвидности Н3
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24			12,67			12,77	0	0	12,22	0	0	12,01	0	0	12,00	0	0
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		174,09			194,25			189,55			189,01			185,38
26	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)					1,56			1,21			13,18			13,72
27	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
27
28	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
29	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
30	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
31	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
32	Норматив текущей ликвидности РНКО (Н15)
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	3 664 345 791
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	0
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	6 322 766
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	-74 347 562
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	202 503 297
7	Прочие поправки	64 883 712
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	3 733 940 580

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	3 404 126 979,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	42 544 933,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	3 361 582 046,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего	17 040 054,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	12 474 666,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	29 514 720,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	239 929 368,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	74 376 928,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	29 366,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	165 581 806,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	823 554 723,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	621 051 426,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	202 503 297,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	403 195 834,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	3 759 181 869,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	11,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2021		Данные на 01.07.2021
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)			482 715 339		502 504 066
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		937 421 203	76 282 796	940 579 338	77 463 055
3	стабильные средства		349 186 487	17 459 324	331 897 603	16 594 881
4	нестабильные средства		588 234 716	58 823 472	608 681 736	60 868 174
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		796 636 576	353 823 076	913 470 957	394 660 728
6	операционные депозиты		0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		796 345 979	353 532 479	912 728 903	393 918 674
8	необеспеченные долговые обязательства		195 316	195 316	194 900	194 900
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			24 931 840		30 216 585
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		520 092 426	224 133 616	502 718 246	231 166 861
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		188 919 695	188 919 695	199 388 324	199 388 324
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		11 881	11 881	10 918	10 918
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		331 160 850	35 202 040	303 319 004	31 767 619
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		249 543 517	90 790 319	256 674 025	88 193 354
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			769 961 647		821 700 583
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо		44 419 597	35 033 129	50 858 019	37 209 433
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		110 243 227	94 815 715	143 937 206	123 313 546
19	Прочие притоки		243 641 548	243 641 548	253 341 904	253 341 904
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		398 304 372	373 490 392	448 137 129	413 864 883
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			482 715 339		502 504 067
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			396 471 255		407 835 699
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			123		124

Страница была полезной?