Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал		308 600 220,00			301 904 265,00			222 166 792,00			225 221 068,00			166 478 074,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер		245 905 306,00			225 728 540,00
2	Основной капитал		308 842 675,00			303 081 335,00			223 793 620,00			226 594 276,00			167 511 208,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		246 074 381,00			226 616 043,00
3	Собственные средства (капитал)		337 538 557,00			310 013 579,00			231 478 722,00			234 379 761,00			175 116 013,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		290 681 262,00			235 564 137,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска		2 175 435 847,00			2 089 582 686,00			1 858 655 005,00			1 955 183 825,00			2 167 866 836,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)		14,22			14,49			11,99			11,55			7,70
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		10,93			10,45
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)		14,23			14,54			12,08			11,62			7,74
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		10,94			10,49
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)		15,52			14,84			12,45			11,99			8,08
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		12,90			10,88
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2,00			1,88			1,88			1,88			1,88
9	Антициклическая надбавка		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10	Надбавка за системную значимость		0,65			0,65			0,65			0,65			0,65
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)		2,65			2,53			2,53			2,53			2,53
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		7,52			6,84			4,45			3,99			0,00
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		2 775 403 301,00			2 718 034 353,00			2 238 163 386,00			2 089 116 618,00			1 992 142 915,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент		11,13			11,15			10,00			10,85			8,41
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		8,62			8,15
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.		318 784 988,00			403 810 002,00			362 723 606,00			252 667 586,00			326 692 452,00
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.		164 494 153,00			165 175 849,00			270 748 968,00			120 870 431,00			150 570 566,00
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент		193,49			257,46			137,92			211,51			218,72
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.		2 775 403 301,00			2 214 489 088,00			1 840 248 608,00			1 915 607 630,00			1 908 076 099,00
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.		1 653 480 266,00			1 613 106 813,00			1 285 652 433,00			1 308 377 414,00			1 392 652 878,00
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент		135,03			137,28			143,14			146,41			137,01
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2
22	Норматив текущей ликвидности Н3
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		182,99			179,42			232,11			279,70			410,10
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)		12,81			17,75			5,42			0,07			0,10
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
28
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	2 611 247 737
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	4 871 944
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	-61 281 279
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	217 322 409
7	Прочие поправки	58 512 071
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	2 713 648 740

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	2 404 840 017,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	41 358 286,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	2 363 481 731,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего	1 852 369,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	5 674 348,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	7 526 717,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	248 353 723,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	61 505 253,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	223 974,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	187 072 444,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	382 594 876,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	165 272 467,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	217 322 409,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	308 842 675,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	2 775 403 301,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	11,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2019		Данные на 01.07.2019
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)			403 810 003		318 784 988
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		892 848 495	88 924 842	894 145 371	88 884 620
3	стабильные средства		7 200 148	360 007	10 598 338	529 917
4	нестабильные средства		885 648 347	88 564 835	883 547 033	88 354 703
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		378 601 798	198 535 194	397 847 563	212 244 301
6	операционные депозиты		0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		361 169 661	196 290 620	389 897 293	204 294 031
8	необеспеченные долговые обязательства		479 878	479 878	7 833 210	7 833 210
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			24 285 241		28 578 840
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		352 399 041	181 765 141	461 285 676	250 508 076
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		161 054 908	161 054 908	222 247 923	222 247 923
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		118 970	118 970	102 013	102 013
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		191 225 163	20 591 263	238 935 740	28 158 140
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		155 631 021	61 616 833	143 865 782	52 397 902
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			555 127 251		632 613 739
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо		59 706 706	38 336 844	79 466 595	48 753 484
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		181 007 130	171 694 710	247 644 009	240 020 448
19	Прочие притоки		194 435 847	194 435 847	256 924 098	256 924 098
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		435 149 683	404 467 401	584 034 702	545 698 030
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			403 810 002		318 784 988
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			165 175 849		164 494 153
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			257		193

Страница была полезной?