Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал		1 463 998 341,00			1 408 139 527,00			1 418 834 128,00			1 432 663 195,00			1 501 028 417,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков
2	Основной капитал		1 757 551 160,00			1 693 302 892,00			1 633 870 114,00			1 585 294 441,00			1 640 226 620,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков
3	Собственные средства (капитал)		2 067 911 637,00			2 057 562 413,00			1 931 330 556,00			1 895 862 171,00			1 872 646 731,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска		16 994 820 125,00			16 569 943 844,00			16 001 961 676,00			16 007 326 473,00			15 798 879 295,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)	3	8,60			8,49			8,85			8,93			9,47
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)	3	10,33			10,21			10,20			9,89			10,37
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)	3	12,17			12,42			12,07			11,84			11,85
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2,48			2,47			2,48			2,47			2,47
9	Антициклическая надбавка		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10	Надбавка за системную значимость		0,77			0,81			0,82			0,84			0,85
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)		3,26			3,28			3,30			3,32			3,33
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		4,16			4,21			4,07			3,84			3,84
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		20 762 401 240,00			20 189 929 930,00			18 571 059 921,00			18 088 018 708,00			17 433 181 080,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент		8,47			8,39			8,80			8,76			9,41
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.		2 389 420 400,00			2 458 555 675,00			1 998 189 037,00			1 565 025 140,00			1 390 932 704,00
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.		3 219 435 619,00			3 064 460 854,00			2 488 120 779,00			2 342 821 230,00			2 286 173 897,00
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент	9	108,84			109,44			109,96			107,87			82,73
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.		13 171 317 559,00			12 634 689 773,00			12 181 891 455,00			11 554 741 186,00			11 104 993 112,05
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.		12 633 239 019,00			12 028 139 376,00			11 470 570 033,00			11 133 743 115,00			10 740 745 278,00
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент		104,26			105,04			106,20			103,78			103,39
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2
22	Норматив текущей ликвидности Н3
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24			16,82			12,22			13,69			10,21			10,59
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		186,84			172,85			179,90			176,14			190,82
26	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)		13,22			9,23			5,71			5,09			6,67
27	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
27
28	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
29	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
30	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
31	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
32	Норматив текущей ликвидности РНКО (Н15)
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	20 304 280 980
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	0
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	175 078 816
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	-215 373 108
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	981 462 422
7	Прочие поправки	369 131 145
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	20 876 317 965

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего		17 906 953 354,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		207 414 915,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		17 699 538 439,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего		297 948 082,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего		279 755 332,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса		неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ		0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)		577 703 414,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего		1 719 070 073,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		269 515 850,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		54 142 742,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)		1 503 696 965,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего		3 073 588 632,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		2 092 126 210,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)		981 462 422,00
Капитал и риски
20	Основной капитал		1 757 551 160,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)		20 762 401 240,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	12	8,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2021		Данные на 01.07.2021		Данные на 01.10.2021
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)			2 735 824 857		3 353 708 589		3 504 025 751
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		4 962 891 533	458 607 869	5 013 230 415	463 890 438	5 041 327 553	467 415 963
3	стабильные средства		753 625 693	37 681 285	748 652 076	37 432 604	734 335 855	36 716 793
4	нестабильные средства		4 209 265 840	420 926 584	4 264 578 338	426 457 834	4 306 991 698	430 699 170
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		5 768 634 222	2 664 396 001	6 460 077 214	2 993 743 276	6 531 497 889	3 049 041 765
6	операционные депозиты		12 838 491	3 209 623	14 464 188	3 616 047	13 180 229	3 295 057
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		5 713 695 137	2 619 085 785	6 403 682 771	2 948 196 975	6 475 775 277	3 003 204 326
8	необеспеченные долговые обязательства		33 374 791	33 374 791	32 464 760	32 464 760	35 495 012	35 495 012
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			136 157 460		173 560 282		205 615 005
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		3 033 199 691	2 722 232 837	3 126 796 228	2 745 003 129	2 933 585 674	2 517 253 189
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		2 645 212 734	2 645 212 734	2 655 292 982	2 655 292 982	2 429 937 807	2 429 937 807
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		387 986 957	77 020 103	471 503 246	89 710 147	503 647 867	87 315 382
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		1 725 043 054	578 105 981	1 724 134 312	544 734 377	1 775 152 079	601 395 709
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		5 624 488	5 624 488	5 576 765	5 576 765	407 665	407 665
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			6 565 124 636		6 926 508 267		6 841 129 296
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо		133 627 257	97 172 688	143 536 261	111 583 375	127 268 275	92 495 602
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		1 312 935 262	1 063 063 278	1 163 380 928	910 731 404	1 134 959 368	879 340 107
19	Прочие притоки		2 916 767 891	2 916 767 891	2 839 732 634	2 839 732 634	2 649 857 968	2 649 857 968
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		4 363 330 410	4 077 003 857	4 146 649 823	3 862 047 413	3 912 085 611	3 621 693 677
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			1 998 189 037		2 458 555 675		2 389 420 400
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			2 488 120 779		3 064 460 854		3 219 435 619
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			110		109		109

Страница была полезной?