Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал	2, 1	191 370 679,00			178 992 252,00			177 753 448,00			184 223 344,00			183 579 133,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер	2	194 007 355,00			178 992 252,00			178 933 965,00			185 767 016,00			0,00
2	Основной капитал	2, 1	191 370 679,00			178 992 252,00			177 753 448,00			184 223 344,00			183 579 133,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	194 007 355,00			178 992 252,00			178 933 965,00			185 767 016,00			0,00
3	Собственные средства (капитал)	2, 1	229 717 909,00			224 995 410,00			217 558 690,00			229 966 932,00			226 051 838,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	232 354 585,00			227 395 876,00			221 059 448,00			232 592 856,00			0,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска	2, 1	1 282 537 792,00			1 343 315 287,00			1 301 903 939,00			1 354 239 950,00			1 376 482 631,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)	2, 1	15,05			13,43			13,76			13,71			13,44
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	15,27			13,31			13,82			13,75			0,00
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)	2, 1	15,05			13,43			13,76			13,71			13,44
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	15,27			13,31			13,82			13,75			0,00
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)	2, 1	17,91			16,75			16,71			16,98			16,42
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	18,13			16,78			16,94			17,08			0,00
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала	2, 1	2,50			2,50			2,00			1,88			1,88
9	Антициклическая надбавка	2, 1	0,01			0,01			0,00			0,00			0,00
10	Надбавка за системную значимость	2, 1	1,00			1,00			0,65			0,65			0,65
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)	2, 1	3,51			3,51			2,65			2,53			2,53
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	2, 1	6,92			5,33			5,65			5,60			5,34
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.	2, 11	1 326 890 820,00			1 474 396 011,00			1 418 530 345,00			1 533 108 193,00			1 477 317 062,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент	2, 11	14,42			12,14			12,53			12,02			12,43
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент	2, 11	14,60			12,05			12,58			12,02			0,00
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.	2, 10	191 140 481,00			198 586 240,00			207 517 480,00			171 301 177,00			150 566 980,00
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.	2, 10	129 217 843,00			127 759 012,00			139 040 816,00			119 334 301,00			132 027 594,00
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент	2, 10	147,92			155,44			149,25			143,55			114,04
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.	2, 10	841 862 606,70			913 463 124,40			889 813 553,10			927 622 416,30			935 934 277,90
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.	2, 10	658 249 284,55			710 717 716,65			693 133 585,65			719 340 749,55			741 157 543,15
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент	2, 10	127,89			128,53			128,38			128,95			126,28
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2
22	Норматив текущей ликвидности Н3
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)	2	110,35			133,64			150,41			152,08			172,33
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)	2	2,71			2,76			2,86			2,70			2,75
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
28
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	11	1 230 636 248
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	11	-15 272 733
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	11	-591 408
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	11	143 149 163
7	Прочие поправки	11	31 030 450
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	11, 2	1 326 890 820

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	11	1 115 688 613,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	11	6 807 753,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	11	1 108 880 860,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего	11	7 636 838,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	11	11 175 704,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса		неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ		0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	11	18 812 542,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	11	56 639 663,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	11	624 910,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	11	33 502,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	11	56 048 255,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	11	764 984 325,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	11	621 835 162,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	11	143 149 163,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	11, 1, 2	191 370 679,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	11, 2	1 326 890 820,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	11, 2	14,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2019		Данные на 01.07.2019		Данные на 01.10.2019		Данные на 01.01.2020
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)	10		171 301 177		207 517 480		198 586 240		191 140 481
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	10	231 915 021	23 171 438	244 436 684	24 423 466	259 927 499	25 971 145	257 493 131	25 727 552
3	стабильные средства	10	401 273	20 063	404 047	20 202	432 091	21 604	435 230	21 762
4	нестабильные средства	10	231 513 749	23 151 375	244 032 637	24 403 264	259 495 408	25 949 541	257 057 900	25 705 790
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:	10	521 141 466	247 180 958	575 914 045	261 149 254	571 969 051	252 207 549	564 322 483	259 191 538
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)	10	520 773 110	246 812 602	575 852 437	261 087 646	571 954 650	252 193 147	564 322 482	259 191 537
8	необеспеченные долговые обязательства	10	7 518	7 518	242	242	14 401	14 401	1	1
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			0		0		0		0
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	10	161 717 380	96 298 141	122 870 999	89 418 940	110 825 006	66 410 006	99 975 718	60 226 303
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения	10	89 708 840	89 708 840	86 512 298	86 512 298	62 289 084	62 289 084	56 698 040	56 698 040
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0	0	0	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	10	72 008 540	6 589 300	36 358 702	2 906 642	48 535 923	4 120 922	43 277 679	3 528 263
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	10	513 497 428	110 686 669	645 468 604	181 171 604	625 754 261	166 447 348	643 461 225	171 725 979
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	10		477 337 206		556 163 264		511 036 048		516 871 372
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо	10	65 893 592	37 724 598	44 843 640	24 367 234	40 699 992	24 624 405	41 404 351	21 234 463
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств	10	210 950 366	200 363 138	267 178 940	255 658 972	250 912 446	239 026 159	241 403 419	227 969 256
19	Прочие притоки	10	154 770 241	154 770 241	218 881 716	218 881 716	179 766 517	179 766 517	177 627 565	177 627 565
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)	10	431 614 199	392 857 977	530 904 296	498 907 922	471 378 955	443 417 081	460 435 335	426 831 284
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	10, 2		171 301 177		207 517 480		198 586 240		191 140 481
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	10, 2		119 334 301		139 040 816		127 759 012		129 217 843
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	10, 2		144		149		155		148

Страница была полезной?