Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 01.10.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной даты			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной даты			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной даты			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной даты
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал		132 067 232,00			110 301 454,00			102 356 799,00			95 205 007,00			97 745 339,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		127 947 226,00			111 201 254,00			93 223 216,00			87 950 053,00			93 223 216,00
2	Основной капитал		151 603 507,00			130 722 746,00			123 318 312,00			115 993 186,00			120 168 079,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		147 483 501,00			131 622 546,00			115 645 956,00			108 738 232,00			115 645 956,00
3	Собственные средства (капитал)		156 251 896,00			140 253 978,00			133 559 711,00			126 802 587,00			131 763 477,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		153 191 250,00			140 746 271,00			123 135 718,00			122 047 363,00			123 135 718,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска		1 296 884 117,00			1 084 500 519,00			1 009 410 368,00			939 977 663,00			893 322 840,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)		10,20			10,20			10,10			10,10			10,90
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		9,90			10,00			10,70			9,10			10,70
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)		11,70			12,10			12,20			12,30			13,50
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		11,40			11,80			13,30			11,20			13,30
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)		12,10			12,90			13,20			13,50			14,80
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		11,90			12,60			14,10			12,60			14,10
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2,50			2,50			2,50			2,50			2,50
9	Антициклическая надбавка		0,00			0,00			0,00			0,00			0,01
10	Надбавка за системную значимость
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)		2,50			2,50			2,50			2,50			2,51
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		3,18			3,17			3,14			3,13			3,94
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		1 097 317 471,00			961 748 386,00			853 819 844,00			860 949 898,00			727 315 748,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент		13,82			13,59			14,44			13,47			16,52
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		13,50			13,20			16,00			12,20			16,00
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2
22	Норматив текущей ликвидности Н3
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24			14,05			13,30			11,93			24,69			11,93
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		40,70			40,80			44,40			68,00			54,90
26	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)		0,10			0,10			0,50			0,60			0,50
27	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
27
28	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
29	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
30	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
31	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
32	Норматив текущей ликвидности РНКО (Н15)
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	1 046 948 515
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	0
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	1 358 013
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	-4 842 755
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	26 320 167
7	Прочие поправки	16 884 249
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	1 052 899 691

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	964 263 422,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	9 497 374,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	954 766 048,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего	5 239 600,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	1 358 013,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	6 597 613,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	114 476 398,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	6 476 395,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	1 633 640,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	109 633 643,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	266 036 542,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	239 716 375,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	26 320 167,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	151 603 507,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	1 097 317 471,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	14,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2021		Данные на 01.07.2021		Данные на 01.10.2021
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)			178 640 034		178 953 428		183 597 566
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		456 662 419	45 666 242	480 057 835	48 005 784	505 802 979	50 580 298
3	стабильные средства		0	0	0	0	0	0
4	нестабильные средства		456 662 419	45 666 242	480 057 835	48 005 784	505 802 979	50 580 298
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		165 004 054	93 731 468	176 768 637	102 194 664	185 451 389	105 499 411
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		164 835 865	93 563 279	176 559 601	101 985 629	185 209 067	105 257 089
8	необеспеченные долговые обязательства		0	0	0	0	0	0
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			5 579 544		6 153 516		6 192 009
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		82 717	82 717	4 932 476	4 932 476	13 652 552	13 652 552
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		82 717	82 717	4 932 476	4 932 476	13 652 552	13 652 552
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		0	0	0	0	0	0
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		223 075 843	11 492 848	232 660 922	11 950 686	242 097 353	12 519 301
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0	0	0
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			156 552 819		173 237 126		188 443 571
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо		38 853 544	30 031 170	39 872 862	31 652 381	49 693 247	40 546 682
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		197 452	197 452	492 411	492 411	359 337	359 337
19	Прочие притоки		1 654	1 654	4 826 450	4 826 450	13 539 143	13 539 143
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		39 052 650	30 230 276	45 191 723	36 971 242	63 591 727	54 445 162
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			178 640 034		178 953 428		183 597 567
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			102 074 140		102 396 361		95 085 305
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			175		175		193

Страница была полезной?