Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
436
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 24 901 323 | 21 721 323 | |||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 499 554 | 439 554 | |||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 25 776 687 | 22 158 958 | |||
2.1 | прошлых лет | 22 282 238 | 20 587 609 | |||
2.2 | отчетного года | 3 494 449 | 1 571 349 | |||
3 | Резервный фонд | 55 981 | 55 981 | |||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 50 733 991 | 43 936 262 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 233 621 | 58 406 | 163 094 | 108 730 | |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 625 | 157 | 66 | 45 | |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Доход от сделок секьюритизации | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 73 925 | 0 | 73 925 | 0 | |
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 58 406 | 108 730 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27) | 366 577 | 345 815 | |||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 50 367 414 | 43 590 447 | |||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 58 406 | 108 730 | |||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 58 406 | 108 730 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 58 406 | 108 730 | |||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 0 | 0 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 58 406 | 108 730 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 50 367 414 | 43 590 447 | |||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 21 382 673 | 24 609 216 | |||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 11 551 | 13 861 | |||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
50 | Резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 21 394 224 | 24 623 077 | |||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 34 944 | 0 | |||
56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 34 944 | 0 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 34 944 | 0 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | ||||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 34 944 | 0 | |||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 21 359 280 | 24 623 077 | |||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 71 726 694 | 68 213 524 | |||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 499 447 529 | 474 691 303 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 0 | 499 447 529 | 474 691 303 | ||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 0 | 503 755 202 | 478 247 004 | ||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 10 | 9 | |||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 10 | 9 | |||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 14 | 14 | |||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 6 | 5 | |||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 1 | |||
66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 4 | 3 | |||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 8 | |||
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 1 425 499 | 485 553 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 4 009 | 4 009 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | 0 | 0 | |||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | 0 | 0 | |||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 415 298 181 | 371 963 038 | 271 179 428 | 441 626 040 | 399 276 801 | 330 364 797 | |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 76 487 934 | 76 487 934 | 0 | 37 240 584 | 37 240 584 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 53 322 680 | 53 322 680 | 0 | 23 046 737 | 23 046 737 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 7 893 459 | 7 893 459 | 0 | 10 201 754 | 10 201 754 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 30 488 011 | 30 381 461 | 6 076 292 | 39 994 056 | 39 992 714 | 7 998 543 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 624 520 | 5 622 970 | 1 124 594 | 2 552 594 | 2 551 252 | 510 250 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 7 164 496 | 7 164 496 | 1 432 899 | 4 551 456 | 4 551 456 | 910 291 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 10 240 | 10 240 | 5 120 | 6 069 | 6 069 | 3 035 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 10 240 | 10 240 | 5 120 | 6 069 | 6 069 | 3 035 | |
1.4.1 | 10 448 143 | 10 448 143 | 10 448 143 | 17 380 850 | 17 380 850 | 17 380 850 | ||
1.4.2 | 297 834 627 | 254 606 034 | 254 606 034 | 346 352 910 | 304 005 013 | 304 005 013 | ||
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 29 226 | 29 226 | 43 839 | 651 571 | 651 571 | 977 357 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 68 938 404 | 68 784 763 | 8 516 745 | 39 713 104 | 39 631 552 | 4 789 635 | |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 1 031 025 | 1 021 809 | 510 904 | 524 102 | 520 277 | 260 138 | |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 5 203 364 | 5 096 261 | 3 567 383 | 2 536 630 | 2 486 667 | 1 740 667 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 59 987 618 | 59 987 618 | 3 500 782 | 34 918 560 | 34 918 560 | 2 072 074 | |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 77 484 485 | 69 566 318 | 90 296 868 | 38 831 924 | 33 621 493 | 48 616 201 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 37 081 829 | 36 845 356 | 40 529 891 | 5 523 980 | 5 432 916 | 5 976 208 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 1 764 666 | 1 755 276 | 2 281 858 | 827 777 | 760 212 | 988 276 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 37 604 433 | 29 932 188 | 44 898 282 | 31 974 643 | 26 922 927 | 40 384 390 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 1 027 668 | 1 027 668 | 2 569 171 | 498 486 | 498 486 | 1 246 215 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 3 752 727 | 3 675 968 | 5 462 009 | 886 061 | 860 436 | 2 129 366 | |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 2 686 858 | 2 626 706 | 2 889 377 | 238 175 | 234 922 | 258 414 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 365 689 | 359 472 | 503 261 | 5 084 | 3 494 | 4 892 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 700 180 | 689 790 | 2 069 370 | 642 802 | 622 020 | 1 866 060 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 112 519 069 | 111 905 735 | 39 891 280 | 76 138 321 | 74 439 537 | 32 692 582 | |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 38 374 017 | 37 933 885 | 36 044 516 | 34 393 442 | 32 784 755 | 30 837 991 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 42 758 | 42 279 | 21 514 | 55 093 | 54 390 | 27 653 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 19 126 251 | 19 126 251 | 3 825 250 | 9 134 688 | 9 134 688 | 1 826 938 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 54 976 043 | 54 803 320 | 0 | 32 555 098 | 32 465 704 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 679 435 | 493 491 | 4 090 762 | 3 955 671 |
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов |
Подраздел 2.3. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе: | 4 607 234 | 3 653 038 | |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 92 144 683 | 73 060 761 | |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 53 434 650 | 45 510 828 | |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 38 710 033 | 27 549 933 | |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 22 947 845 | 6 848 150 | |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 224 895 | 221 606 | |
7.1.1 | общий | 178 573 | 121 400 | |
7.1.2 | специальный | 46 323 | 100 206 | |
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 786 618 | 135 830 | |
7.2.1 | общий | 39 294 | 364 | |
7.2.2 | специальный | 736 682 | 133 955 | |
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 10 641 | 1 511 | |
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 499 725 | 170 494 | |
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 145 146 | 6 697 | |
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 324 589 | 19 922 | |
7.4.1 | основной товарный риск | 190 695 | 10 042 | |
7.4.2 | дополнительный товарный риск | 38 139 | 2 008 | |
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 95 755 | 7 872 |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 54 091 628 | 3 091 964 | 50 999 664 | |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 49 048 506 | 3 534 937 | 45 513 569 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 4 429 757 | 642 375 | 3 787 382 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 613 365 | -1 085 348 | 1 698 713 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 26 106 918 | 48,27 | 12 602 282 | 15,93 | 4 159 175 | -32,34 | -8 443 107 |
1.1 | ссуды | 18 244 990 | 44,71 | 8 157 696 | 12,28 | 2 239 657 | -32,43 | -5 918 039 |
2 | Реструктурированные ссуды | 37 201 511 | 14,97 | 5 569 160 | 3,98 | 1 480 227 | -10,99 | -4 088 933 |
3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 19 909 641 | 8,60 | 1 713 116 | 0,87 | 172 211 | -7,73 | -1 540 905 |
4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 53 442 941 | 18,98 | 10 145 582 | 2,56 | 1 368 639 | -16,42 | -8 776 943 |
4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 23 268 181 | 20,11 | 4 679 367 | 1,71 | 397 570 | -18,40 | -4 281 797 |
5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 1 875 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 5 621 663 | 21,00 | 1 180 549 | 0,89 | 50 000 | -20,11 | -1 130 549 |
7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 2 529 944 | 49,29 | 1 247 033 | 2,06 | 52 179 | -47,23 | -1 194 854 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 63 | 31 | 31 | ||
1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 50 367 414 | 49 687 294 | 43 716 824 | 44 168 460 | |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 604 028 892 | 578 749 164 | 552 945 290 | 531 095 150 | |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 8 | 9 | 8 | 8 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | |||||||
2 | Идентификационный номер инструмента | RU0009100945 | RU000A0JP0U9 | не применимо | не применимо | XS0954673934 | XS0848163456 | не применимо |
3 | Применимое право | |||||||
Регулятивные условия | ||||||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | не соответствует | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | не соответствует | не соответствует |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | привилегированные акции | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 24 901 323 тыс.руб. | 11 551 тыс.руб. | 14 594 500 тыс.руб. | 586 400 тыс.руб. | 1 584 236 тыс.руб. | 213 985 тыс.руб. | 5 000 тыс.руб. |
9 | Номинальная стоимость инструмента | |||||||
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 03.03.1993 20.04.2007 30.09.2005 29.09.2003 11.09.2013 29.04.2002 11.06.2013 26.10.2011 19.11.1992 20.06.2017 30.11.2007 28.07.2006 26.06.2001 05.10.1995 30.09.2004 26.01.1994 24.06.1993 |
19.11.1992 28.07.2006 05.10.1995 03.03.1993 |
30.09.2015 | 21.08.2009 | 22.10.2013 | 24.10.2012 | 19.05.2008 06.02.2013 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | без ограничения срока | "22.01.2025 - 2 919 млн.руб. 24.02.2027 - 2 919 млн.руб. 26.09.2029 - 2 919 млн.руб. 28.04.2032 - 2 919 млн.руб. 29.11.2034 - 2 919 млн.руб." | 27.12.2019 | 22.04.2019 | 24.10.2018 | 07.02.2018 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | не применимо | плавающая ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
18 | Ставка | не применимо | не применимо | 8.50 | 6.50 | 10.75 | 11.00 | 10.00 |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | полностью по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | не применимо | не применимо | нет | нет | да | нет | нет |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | Уменьшение достаточности базового капитала ниже 2%, введение мер по предотвращению банкротства ГК "АСВ" | не применимо | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью или частично | не применимо | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | постоянный | не применимо | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | нет | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | нет | да | да | да | нет | нет |
37 | Описание несоответствий | не применимо | отсутствует условие обязательной конвертации в обыкновенные акции при снижении Н1.1 ниже 2% или принятии решения о реализации мер предупреждения банкротства | не применимо | не применимо | не применимо | отсутствует условие обязательной конвертации в обыкновенные акции при снижении Н1.1 ниже 2% или принятии решения о реализации мер предупреждения банкротства | отсутствует условие обязательной конвертации в обыкновенные акции при снижении Н1.1 ниже 2% или принятии решения о реализации мер предупреждения банкротства |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 33 443 407
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 15 002 099
- 1.2 изменения качества ссуд 12 653 625
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 5 337 422
- 1.4 иных причин 450 261
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 29 908 470
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 9 705 438
- 2.2 погашения ссуд 12 098 899
- 2.3 изменения качества ссуд 509 871
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 5 981 227
- 2.5 иных причин 1 613 035
Страница была полезной?