Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

Регистрационный номер (порядковый номер)

3251

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	на отчётную дату		на начало отчётного года
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)			0.00		6.30
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)			0.00		7.60
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)			0.00		13.00
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)			189.40		108.10
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)			321.10		139.10
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)					36.70
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)		25.00	максимальное	0,00	максимальное	21,20
8			25.00	минимальное	0,00	минимальное	3,60
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)					181.40
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)					1.60
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)					0.40
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)					21.70
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1)
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
18	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:	993 769 315
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	1 426 120
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	78 242 600
7	Прочие поправки	14 127 592
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:	1 059 310 443

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего:	940 639 907
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	2 198 264
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:	938 441 643
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:	8 637 843
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:	6 986 368
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета	в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	1 287 940
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ	0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:	14 336 271
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:	105 573 325
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:	105 573 325
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:	248 166 208
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	169 923 608
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	78 242 600
Капитал и риски
20	Основной капитал	-129 398 136
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	1 136 593 839
Показатель финансового рычага
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент	0

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2018		Данные на 01.07.2018		Данные на 01.10.2018		Данные на 01.01.2019
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27)	п.7		138 097 907		155 456 923
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		391 602 080	39 160 208	398 295 770	39 829 577	398 409 370		371 914 030
3	стабильные средства		0		0		0		0
4	нестабильные средства		391 602 080	39 160 208	398 295 770	39 829 577	398 409 370		371 914 030
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		463 516 233	213 636 326	455 054 555	208 334 434	473 007 402		398 960 939
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0		0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		457 977 930	208 098 023	451 105 879	204 385 758	468 771 487		395 740 122
8	необеспеченные долговые обязательства		5 538 303	5 538 303	3 948 676	3 948 676	4 235 915		3 220 817
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			1 154 681		10 868 082
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		227 452 170	54 242 399	249 196 402	87 126 544	309 892 419		240 177 627
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		32 876 181	32 876 181	67 460 287	67 460 287	114 381 117		52 504 950
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0		0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		194 575 989	21 366 218	181 736 115	19 666 257	195 511 302		187 672 677
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		155 607 851	69 629 249	170 366 870	80 364 106	213 932 703		207 722 002
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0	0		0
16	Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			377 822 863		426 522 743
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО		26 436 088	25 440 110	16 564 772	16 425 466	28 681 560		23 185 942
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		5 222 914		2 421 328		2 313 958		0
19	Прочие притоки		71 897 679	71 897 679	117 016 969	117 016 969	212 372 639		157 480 382
20	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)		103 556 681	102 560 703	136 003 069	135 863 763	243 368 157		294 555 351
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			138 097 907		155 456 923
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			205 409 564		203 021 381
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	п.7		1		1

Страница была полезной?