Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3251
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение, процент | Фактическое значение, процент | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на отчётную дату | на начало отчётного года | ||||||
1 | Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1) | 4.50 | 6.50 | 6.30 | |||
2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) | 6.00 | 9.30 | 7.60 | |||
3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0) | 8.00 | 13.40 | 13.00 | |||
4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | ||||||
5 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.00 | 115.10 | 108.10 | |||
6 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 50.00 | 248.90 | 139.10 | |||
7 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 120.00 | 29.40 | 36.70 | |||
8 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) | 25.00 | максимальное | 16,90 | максимальное | 21,20 | |
минимальное | 3,60 | минимальное | 3,60 | ||||
9 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22) | 800.00 | 164.70 | 181.40 | |||
10 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | 50.00 | 0.70 | 1.60 | |||
11 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.00 | 0.40 | 0.40 | |||
12 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23) | 25.00 | 22.10 | 21.70 | |||
13 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | ||||||
14 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | ||||||
15 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | ||||||
16 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1) | ||||||
17 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | ||||||
18 | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) |
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|---|---|
1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего: | 1 245 723 365 | |
2 | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица | |
3 | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага | 0 | |
4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | 11 614 945 | |
5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | 3 481 255 | |
6 | Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | 88 555 492 | |
7 | Прочие поправки | 16 460 827 | |
8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого: | 1 332 914 231 |
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|---|---|
Риск по балансовым активам | |||
1 | Величина балансовых активов, всего: | 1 217 933 897 | |
2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | 3 221 801 | |
3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: | 1 214 712 096 | |
Риск по операциям с ПФИ | |||
4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего: | 12 739 932 | |
5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: | 7 986 143 | |
6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо | |
7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | 0 | |
8 | Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | 0 | |
9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ | 0 | |
10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | 0 | |
11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого: | 12 369 363 | |
Риск по операциям кредитования ценными бумагами | |||
12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: | 73 138 537 | |
13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | 29 438 193 | |
14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | 43 700 344 | |
15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | 3 481 255 | |
16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого: | 76 619 793 | |
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') | |||
17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего: | 295 180 009 | |
18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | 206 624 517 | |
19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: | 88 555 492 | |
Капитал и риски | |||
20 | Основной капитал | 107 308 139 | |
21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: | 1 392 256 744 | |
Показатель финансового рычага | |||
22 | Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент | 8 |
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на 01.04.2017 | Данные на 01.07.2017 | Данные на 01.10.2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | |||
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27) | п.7 | 138 097 907 | 155 456 923 | 151 090 390 | |||
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||
2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | 391 602 080 | 39 160 208 | 398 295 770 | 39 829 577 | 398 409 370 | 39 840 937 | |
3 | стабильные средства | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | нестабильные средства | 391 602 080 | 39 160 208 | 398 295 770 | 39 829 577 | 398 409 370 | 39 840 937 | |
5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | 463 516 233 | 213 636 326 | 455 054 555 | 208 334 434 | 473 007 402 | 221 445 708 | |
6 | операционные депозиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | 457 977 930 | 208 098 023 | 451 105 879 | 204 385 758 | 468 771 487 | 217 209 793 | |
8 | необеспеченные долговые обязательства | 5 538 303 | 5 538 303 | 3 948 676 | 3 948 676 | 4 235 915 | 4 235 915 | |
9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | 1 154 681 | 10 868 082 | 9 655 138 | ||||
10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | 227 452 170 | 54 242 399 | 249 196 402 | 87 126 544 | 309 892 419 | 134 608 333 | |
11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | 32 876 181 | 32 876 181 | 67 460 287 | 67 460 287 | 114 381 117 | 114 381 117 | |
12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | 194 575 989 | 21 366 218 | 181 736 115 | 19 666 257 | 195 511 302 | 20 227 216 | |
14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | 155 607 851 | 69 629 249 | 170 366 870 | 80 364 106 | 213 932 703 | 124 176 473 | |
15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | 377 822 863 | 426 522 743 | 529 726 589 | ||||
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||
17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО | 26 436 088 | 25 440 110 | 16 564 772 | 16 425 466 | 28 681 560 | 24 370 031 | |
18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | 5 222 914 | 2 421 328 | 2 313 958 | ||||
19 | Прочие притоки | 71 897 679 | 71 897 679 | 117 016 969 | 117 016 969 | 212 372 639 | 212 372 639 | |
20 | Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19) | 103 556 681 | 102 560 703 | 136 003 069 | 135 863 763 | 243 368 157 | 239 056 628 | |
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | ||||||||
21 | ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | 138 097 907 | 155 456 923 | 151 090 390 | ||||
22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | 205 409 564 | 203 021 381 | 206 742 258 | ||||
23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | п.7 | 1 | 1 | 1 |
Страница была полезной?