Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

АО АЛЬФА-БАНК

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) кредитной организации

107078 Москва, Каланчевская 27

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	на отчётную дату	на начало отчётного года
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)		5.00	7.50	7.80
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		6.00	8.80	8.60
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)		8.00	11.30	13.90
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)			максимальное	максимальное
8				минимальное	минимальное
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)		800.00	291.60	266.40
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25.00	3.00	2.60
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1)
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
18	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:	2 635 714 513
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	12 729 892
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	5 226 894
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	-2 651 932
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	276 435 151
7	Прочие поправки	41 232 091
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:	2 860 762 643

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего:	2 431 905 413
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	14 533 677
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:	2 417 371 736
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:	5 014 428
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:	20 326 130
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета	в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ	0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:	25 340 558
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:	156 997 022
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	2 715 848
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	63 916
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:	154 345 090
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:	1 263 963 742
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	987 528 591
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	276 435 151
Капитал и риски
20	Основной капитал	258 541 502
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	2 873 492 535
Показатель финансового рычага
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент	9

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2018		Данные на 01.07.2018		Данные на 01.10.2018		Данные на 01.01.2019
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27)			303 250 957		242 715 863		300 064 157		317 993 475
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		680 479 372	65 895 959	693 581 585	66 501 144	748 502 956	69 375 561	769 056 548	71 350 683
3	стабильные средства		43 039 573	2 151 979	57 140 294	2 857 015	109 494 694	5 474 735	111 099 455	5 554 973
4	нестабильные средства		637 439 799	63 743 980	636 441 291	63 644 130	639 008 262	63 900 826	657 957 094	65 795 710
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		544 210 269	309 136 390	577 467 972	305 681 144	712 408 642	385 155 325	728 500 141	380 600 604
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		498 789 247	263 715 369	510 501 501	238 714 673	637 443 772	310 190 455	651 712 912	303 813 376
8	необеспеченные долговые обязательства		2 908 316	2 908 316	6 380 398	6 380 398	3 573 248	3 573 248	3 124 456	3 124 456
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			12 593 343		6 203 404		20 899 606		19 244 729
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		312 422 815	154 505 588	331 077 868	159 804 798	593 820 687	413 857 374	721 838 649	550 247 908
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		143 655 416	143 655 416	146 016 739	146 016 739	397 569 987	397 569 987	535 737 947	535 737 947
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0	0	0	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		168 767 398	10 850 172	185 061 129	13 788 058	196 250 700	16 287 387	186 100 702	14 509 960
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		768 998 348	45 737 513	713 059 307	42 919 629	782 079 969	44 856 005	817 274 785	47 103 608
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0	45 892	45 892	44 481	44 481
16	Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			587 868 793		581 110 119		934 189 763		1 068 592 013
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО		121 083 770	79 300 731	170 872 789	147 318 107	139 202 825	96 718 687	116 631 800	79 016 047
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		170 563 361	151 040 155	160 964 968	145 187 023	7 111 615	7 111 468	1 981 761	1 981 761
19	Прочие притоки		31 221 712	31 221 712	32 111 172	32 111 172	351 567 212	351 567 212	480 035 292	480 035 292
20	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)		322 868 843	261 562 598	363 948 929	324 616 302	497 881 652	455 397 367	598 648 853	561 033 100
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			303 250 957		242 715 863		300 064 156		317 993 475
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			332 230 062		269 624 599		320 255 244		331 430 270
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			91		90		94		97

Страница была полезной?