Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер
2210
БИК
44525388
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 6 738 744 | 6 738 744 | |||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 2 172 382 | 2 172 382 | |||
| 1.2 | привилегированными акциями | |||||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 10 214 854 | 10 883 347 | |||
| 2.1 | прошлых лет | 10 214 854 | 10 280 859 | |||
| 2.2 | отчетного года | 0 | 602 488 | |||
| 3 | Резервный фонд | 373 862 | 373 862 | |||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 17 | ||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | 17 | ||||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 17 327 460 | 17 995 953 | |||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | |||||
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 116 409 | 7 451 | |||
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | |||||
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | 17 | ||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | |||||
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | 17 | ||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | 17 | ||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | 17 | ||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | |||||
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | 17 | ||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 17 | ||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | |||||
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | 17 | ||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 21 823 | 14 549 | |||
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 21 823 | 14 549 | |||
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 21 823 | 14 549 | |||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 83 606 | 20 176 | |||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 221 838 | 42 176 | |||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 17 105 622 | 17 953 777 | |||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | |||||
| 31 | классифицируемые как капитал | |||||
| 32 | классифицируемые как обязательства | |||||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 83 606 | 20 176 | |||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 17 | ||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 83 606 | 20 176 | |||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | |||||
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | 17 | ||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | |||||
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | |||||
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 83 606 | 20 176 | |||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 83 606 | 20 176 | |||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 77 606 | 11 076 | |||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | |||||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 6 000 | 9 000 | |||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | |||||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | |||||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | |||||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 83 606 | 20 176 | |||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | |||||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 17 105 622 | 17 953 777 | |||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | |||||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 17 | ||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 50 | Резервы на возможные потери | 17 | ||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | |||||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | |||||
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | 17 | ||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | |||||
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | |||||
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | |||||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | |||||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | |||||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | |||||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | |||||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | |||||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | |||||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | |||||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | |||||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | |||||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 27 105 573 | 28 737 216 | |||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 9 000 | 6 000 | |||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 198 811 509 | 210 767 047 | |||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 198 811 509 | 210 746 871 | |||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 198 872 213 | 210 812 564 | |||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 9 | 9 | |||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 9 | 9 | |||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 14 | 14 | |||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 17 | ||||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 17 | ||||
| 66 | антициклическая надбавка | 17 | ||||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | 17 | ||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 17 | ||||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 10 | |||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | |||||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | |||||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 17 | ||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | 17 | ||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | 17 | ||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | 17 | ||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | 17 | ||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | |||||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 187 887 041 | 174 370 887 | 124 820 941 | 164 901 375 | 152 618 961 | 115 407 090 | |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 32 375 512 | 32 375 512 | 0 | 21 273 225 | 21 273 225 | 0 | |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 10 709 979 | 10 709 979 | 0 | 9 718 616 | 9 718 616 | 0 | |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 9 414 275 | 9 414 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 20 526 675 | 20 337 984 | 4 067 597 | 19 390 645 | 19 389 141 | 3 877 828 | |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 1 752 115 | 1 751 162 | 350 232 | 2 984 464 | 2 982 960 | 596 592 | |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 6 308 664 | 6 308 664 | 3 154 332 | 856 341 | 854 666 | 427 333 | |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 397 464 | 395 789 | 197 895 | |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 5 769 | 5 769 | 2 885 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 124 173 231 | 110 848 157 | 110 848 157 | 123 381 164 | 111 101 929 | 111 101 929 | |
| 1.4.1 | кредиты юридических лиц | 83 333 664 | 73 692 003 | 73 692 003 | 83 500 369 | 74 627 480 | 74 627 480 | |
| 1.4.2 | кредиты физических лиц | 22 475 455 | 19 044 745 | 19 044 745 | 19 663 144 | 16 619 846 | 16 619 846 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 4 502 959 | 4 500 570 | 6 750 855 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 4 583 016 | 4 538 154 | 2 971 131 | 6 928 814 | 6 892 887 | 3 567 279 | |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 344 704 | 340 104 | 170 052 | 1 760 780 | 1 748 436 | 874 218 | |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 4 026 688 | 3 986 426 | 2 790 498 | 3 771 027 | 3 747 444 | 2 623 211 | |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 211 624 | 211 624 | 10 581 | 1 397 007 | 1 397 007 | 69 850 | |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 10 627 362 | 9 593 951 | 19 218 651 | 11 228 288 | 10 135 836 | 15 030 001 | |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 7 148 | 5 232 | 5 755 | 121 792 | 117 938 | 129 732 | |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 736 882 | 731 993 | 921 489 | 741 947 | 737 286 | 951 528 | |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 9 402 229 | 8 380 199 | 12 570 299 | 10 336 726 | 9 252 789 | 13 879 183 | |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 23 548 | 23 548 | 58 870 | 27 823 | 27 823 | 69 558 | |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 457 555 | 452 979 | 5 662 238 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 457 555 | 452 979 | 5 662 238 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 252 002 | 198 751 | 567 352 | 135 578 | 77 056 | 197 116 | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 25 405 | 17 207 | 24 090 | 23 650 | 20 377 | 28 528 | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 1 065 | 1 054 | 1 792 | 1 336 | 1 115 | 1 896 | |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 225 532 | 180 490 | 541 470 | 110 592 | 55 564 | 166 692 | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 38 265 964 | 37 173 580 | 22 513 402 | 43 859 792 | 43 345 798 | 26 380 661 | |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 24 227 992 | 23 202 953 | 22 500 545 | 28 695 589 | 28 239 407 | 26 375 080 | |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 64 287 | 64 287 | 12 857 | 27 906 | 27 906 | 5 581 | |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 13 973 685 | 13 906 340 | 0 | 15 136 297 | 15 078 485 | 0 | |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 5 093 | 6 176 | 29 100 | 43 651 | |||
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 1 316 258 | 1 316 258 | |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 8 775 052 | 8 775 052 | |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 6 689 866 | 6 689 866 | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 2 085 186 | 2 085 186 | |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 9 702 358 | 33 853 713 | |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 632 668 | 1 226 214 | |
| 7.1.1 | общий | 357 845 | 856 956 | |
| 7.1.2 | специальный | 274 823 | 369 258 | |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 9 356 | 0 | |
| 7.2.1 | общий | 7 485 | 0 | |
| 7.2.2 | специальный | 1 871 | 0 | |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 134 165 | 1 482 083 | |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.4.1 | основной товарный риск | 0 | 0 | |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 0 | |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 15 808 596 | 1 908 885 | 13 899 711 | |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 13 538 342 | 319 552 | 13 218 790 | |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 1 177 870 | 1 010 943 | 166 927 | |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 1 092 384 | 578 390 | 513 994 | |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 17 105 622 | 17 953 777 | 17 357 260 | 17 355 042 | |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 244 860 808 | 268 553 783 | 213 800 960 | 200 362 912 | |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 18 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | TRANSREGIONALCAPITAL LIMITED | DIOLON SHIPPING LIMITED | DOLMIANO INVEST LIMITED | DIOLON SHIPPING LIMITED | DOLMIANO INVEST LIMITED | DOLMIANO INVEST LIMITED | DOLMIANO INVEST LIMITED | INRS INTERNATIONAL SERVICES LTD | DOLMIANO INVESTMENTS LIMITED | DIOLON SHIPPING LIMITED | ТКБ БАНК ПАО | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНК | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНК | ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО ТКБ БАНК ПАО |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | 40302210В | не применимо | не применимо | 10102210B 10102210B 10102210В 10102210В 10102210В 10102210В 10102210В 10102210В 10102210В 10102210B 09D 10102210B 10D 10102210B 11D 10102210В 12D 10102210В 13D 10102210B 14D 10102210b 15d 10102210B 16D |
| 3 | Применимое право | 372; ИРЛАНДИЯ | 196; РЕСПУБЛИКА КИПР | 196; РЕСПУБЛИКА КИПР | 196; РЕСПУБЛИКА КИПР | 196; РЕСПУБЛИКА КИПР | 196; РЕСПУБЛИКА КИПР | 196; РЕСПУБЛИКА КИПР | 196; РЕСПУБЛИКА КИПР | 196; РЕСПУБЛИКА КИПР | 196; РЕСПУБЛИКА КИПР | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Регулятивные условия | |||||||||||||||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | дополнительный капитал | не применимо | не применимо | дополнительный капитал | не применимо | не применимо | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | не соответствует | дополнительный капитал | дополнительный капитал | не соответствует | дополнительный капитал | дополнительный капитал | базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
| 7 | Тип инструмента | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный облигационный заем | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции обыкновенные акции |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 6084684 | 283952 | 270430 | 202823 | 202823 | 135215 | 270430 | 160731 | 338038 | 97587 | 270000 | 547499 | 192562 | 0 2 29998 15000 120000 55880 80000 164120 100000 138350 100000 160000 321118 132727 399657 270306 85224 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 100000 | 4200 | 218789 | 3000 | 3000 | 2000 | 4000 | 10000 | 5000 | 1500 | 1000000 | 729999 | 256749 | 0 2 29998 15000 120000 55880 80000 164120 100000 138350 100000 160000 321118 132727 399657 270306 85224 |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 18.07.2007 | 04.05.2011 | 06.07.2011 | 03.11.0200 | 16.04.2002 | 28.09.2006 | 18.10.2012 | 31.12.2012 | 12.05.2016 | 12.05.2016 | 12.12.2012 | 31.07.2009 | 01.12.2009 | 26.06.1993 27.09.1994 19.12.1996 24.12.1997 23.12.1999 24.10.2000 21.08.2001 26.05.2003 26.05.2003 22.12.2003 31.03.2005 21.12.2005 25.12.2006 20.10.2008 28.12.2009 26.09.2011 19.02.2013 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | 18092020 | 31052022 | 01082022 | 08102022 | 30042022 | 30062021 | 15122022 | 11122017 | 09022022 | 30062020 | 06062018 | 26122019 | 26122019 | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | |||||||||||||||
| 17 | Тип ставки по инструменту | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 18 | Ставка | 10 | 6.5 | 6.60 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 13.0 | 6.5 | 6.5 | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет |
| 22 | Характер выплат | кумулятивный | кумулятивный | кумулятивный | кумулятивный | кумулятивный | кумулятивный | кумулятивный | кумулятивный | кумулятивный | кумулятивный | кумулятивный | кумулятивный | кумулятивный | некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | нет | нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | П.3.1.8.1.2 395-П | П. 3.1.8.1.2 395-П | П. 3.1.8.1.2 395-П | П.3.1.8.1.2 395-П | П.3.1.8.1.2 395-П | П. 3.1.8.1.2 395-П | П.3.1.8.1.2 395-П | не применимо | П.3.1.8.1.2 395-П | П. 3.1.8.1.2 395-П | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 32 | Полное или частичное списание | всегда полностью | всегда полностью | всегда полностью | всегда полностью | всегда полностью | всегда полностью | всегда полностью | всегда полностью | всегда полностью | всегда полностью | всегда полностью | всегда полностью | всегда полностью | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | нет | да да да да да да да да да да да да да да да да да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не отвечает условиям Изложенным в п. 3.1.8.1.2 Положения 395-П | не применимо | не применимо | не отвечает условиям изложенным в п.3.1.8.1.2 положения 395-П | не отвечает условиям изложенным в п. 3.1.8.1.2 395-П. предоставлен в соответствии с 173-ФЗ | не отвечает условиям изложенным в п. 3.1.8.1.2 395-П . предоставлен в соответствии с 173-ФЗ | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2 959 825
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 896 568
- 1.2 изменения качества ссуд 1 421 466
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 75 775
- 1.4 иных причин 566 016
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 685 281
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 23 358
- 2.2 погашения ссуд 572 330
- 2.3 изменения качества ссуд 295 150
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 233 761
- 2.5 иных причин 560 682
Страница была полезной?