Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Ханты-Мансийский банк Открытие
Регистрационный номер
1971
БИК
44583297
Почтовый адрес
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 4 | 23 075 900 | 23 075 900 | ||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 4 | 23 075 900 | 23 075 900 | ||
1.2 | привилегированными акциями | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 4 | 1 418 366 | 449 381 | ||
2.1 | прошлых лет | 4 | 1 312 265 | 1 557 618 | ||
2.2 | отчетного года | 4 | 106 101 | -1 108 237 | ||
3 | Резервный фонд | 4 | 5 475 009 | 5 475 009 | ||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 4 | 29 969 275 | 29 000 290 | ||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 4 | 435 119 | 290 080 | 7 734 | 11 602 |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 4 | 3 866 761 | 2 577 841 | 2 577 841 | 3 866 761 |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 4 | 1 262 384 | 0 | ||
13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 4 | 0 | 0 | ||
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 4 | 132 018 | 88 012 | 0 | 0 |
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 4 | 0 | 0 | ||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 4 | 0 | 0 | ||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 4 | 5 696 282 | 2 585 575 | ||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 4 | 24 272 993 | 26 414 715 | ||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 4 | 20 282 280 | 21 864 810 | ||
31 | классифицируемые как капитал | 4 | 0 | 0 | ||
32 | классифицируемые как обязательства | 4 | 20 282 280 | 21 864 810 | ||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 4 | 0 | 0 | ||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 4 | 20 282 280 | 21 864 810 | ||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 4 | 290 229 | 12 452 | ||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 4 | 290 229 | 12 452 | ||
41.1.1 | нематериальные активы | 4 | 290 080 | 11 602 | ||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 4 | 0 | 0 | ||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 4 | 149 | 850 | ||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 4 | 0 | 0 | ||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 4 | 0 | 0 | ||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 4 | 0 | 0 | ||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 4 | 290 229 | 12 452 | ||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 4 | 19 992 051 | 21 852 358 | ||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 4 | 44 265 044 | 48 267 073 | ||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 4 | 8 777 093 | 9 583 811 | ||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 4 | 1 503 546 | 1 608 010 | ||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
50 | Резервы на возможные потери | |||||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 4 | 10 280 639 | 11 191 821 | ||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 4 | 0 | 0 | ||
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 4 | 31 | 21 | 0 | 0 |
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 4 | 0 | 0 | ||
56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 4 | 0 | 0 | ||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 4 | 0 | 0 | ||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 4 | 0 | 0 | ||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 4 | 0 | 0 | ||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 4 | 0 | 0 | ||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 4 | 0 | 0 | ||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 4 | 0 | 0 | ||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 4 | 31 | 0 | ||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 4 | 10 280 608 | 11 191 821 | ||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 4 | 54 545 652 | 59 458 894 | ||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | 4 | ||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 4 | 0 | 0 | ||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 4 | 451 932 513 | 425 564 293 | ||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 4 | 451 642 284 | 425 551 736 | ||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 4 | 453 934 828 | 428 255 365 | ||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 4 | 5 | 6 | ||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 4 | 10 | 11 | ||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 4 | 12 | 14 | ||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 4 | 1 | 0 | ||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 4 | 1 | 0 | ||
66 | антициклическая надбавка | 4 | 0 | 0 | ||
67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 4 | 0 | 1 | ||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | |||||
70 | Норматив достаточности основного капитала | |||||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | |||||
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 4 | 0 | 2 575 113 | ||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 4 | 27 | 1 469 187 | ||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 4 | 0 | 0 | ||
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 6.2 | 442 727 847 | 386 314 377 | 250 125 027 | 479 527 385 | 416 466 752 | 237 227 008 |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 6.2 | 33 753 461 | 33 741 451 | 0 | 80 646 199 | 79 293 804 | 0 |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 6.2 | 31 401 014 | 31 401 014 | 0 | 44 435 344 | 44 435 344 | 0 |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 6.2 | 2 352 447 | 2 340 437 | 0 | 2 706 589 | 1 354 194 | 0 |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 6.2 | 130 610 540 | 129 788 612 | 25 957 722 | 118 578 619 | 116 293 928 | 23 258 786 |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6.2 | 3 387 729 | 2 566 379 | 513 276 | 6 083 706 | 3 799 314 | 759 863 |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 6.2 | 16 890 320 | 16 890 320 | 3 378 064 | 14 641 846 | 14 641 846 | 2 928 369 |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 6.2 | 245 | 245 | 123 | 13 980 746 | 13 821 596 | 6 910 798 |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 12 569 316 | 12 569 316 | 6 284 658 |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 6.2 | 245 | 245 | 123 | 209 | 209 | 105 |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 6.2 | 275 597 296 | 220 017 843 | 220 017 843 | 266 321 821 | 207 057 424 | 207 057 424 |
1.4.1 | ссудная задолженность юридических лиц | 89 579 956 | 62 721 785 | 62 721 785 | 105 471 678 | 78 135 367 | 78 135 367 | |
1.4.2 | ссудная задолженность физических лиц | 111 078 148 | 84 508 284 | 84 508 284 | 118 061 175 | 88 156 374 | 88 156 374 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 6.2 | 2 766 306 | 2 766 226 | 4 149 339 | 0 | 0 | 0 |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 6.2 | 13 572 737 | 13 105 880 | 8 509 298 | 5 067 778 | 4 885 230 | 2 525 951 |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 6.2 | 569 553 | 553 922 | 276 961 | 1 060 703 | 1 039 200 | 519 600 |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 6.2 | 3 582 479 | 3 414 201 | 2 389 941 | 2 676 352 | 2 515 307 | 1 760 715 |
2.1.3 | требования участников клиринга | 6.2 | 1 289 754 | 1 289 754 | 254 351 | 1 330 723 | 1 330 723 | 245 636 |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 6.2 | 47 547 895 | 41 050 825 | 56 056 868 | 49 364 371 | 42 896 419 | 60 301 855 |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 6.2 | 2 196 974 | 1 324 170 | 1 456 587 | 1 934 116 | 1 080 277 | 1 188 305 |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 6.2 | 23 509 293 | 22 741 968 | 29 564 558 | 16 552 945 | 16 119 802 | 20 955 743 |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 6.2 | 19 993 844 | 15 861 954 | 23 792 931 | 27 799 655 | 23 476 113 | 35 214 169 |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 6.2 | 16 | 16 | 40 | 587 675 | 587 675 | 1 469 188 |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 6.2 | 1 845 616 | 724 085 | 1 239 851 | 2 489 774 | 857 429 | 1 474 450 |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 6.2 | 1 664 858 | 605 489 | 847 685 | 2 278 926 | 719 927 | 1 007 898 |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 6.2 | 5 232 | 668 | 1 136 | 10 746 | 717 | 1 219 |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 6.2 | 1 646 | 2 | 4 | 2 267 | 2 | 4 |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 6.2 | 157 135 | 105 508 | 316 524 | 173 963 | 118 456 | 355 367 |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 6.2 | 16 745 | 12 417 | 74 502 | 23 872 | 18 327 | 109 962 |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 6.2 | 71 438 173 | 70 505 474 | 10 406 573 | 34 616 343 | 32 829 830 | 10 582 076 |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 6.2 | 10 828 514 | 10 289 448 | 10 079 208 | 12 215 944 | 10 749 260 | 10 373 083 |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 6.2 | 2 497 | 2 305 | 1 152 | 2 466 | 2 282 | 1 141 |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 6.2 | 1 631 063 | 1 631 063 | 326 213 | 1 039 261 | 1 039 261 | 207 852 |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 6.2 | 58 976 099 | 58 582 658 | 0 | 21 358 672 | 21 039 027 | 0 |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 6.2 | 21 008 511 | 19 838 375 | 26 136 199 | 13 900 956 |
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.2. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 6.4 | 5 207 063 | 5 207 063 |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 6.4 | 34 713 751 | 34 713 751 |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 6.4 | 20 935 040 | 20 935 040 |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 6.4 | 13 778 711 | 13 778 711 |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 6.4 | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 6.3 | 20 121 949 | 21 140 520 |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 6.3 | 1 258 236 | 1 370 920 |
7.1.1 | общий | 6.3 | 451 604 | 596 469 |
7.1.2 | специальный | 6.3 | 806 632 | 774 450 |
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 6.3 | 0 | 0 |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 6.3 | 148 322 | 127 745 |
7.2.1 | общий | 6.3 | 74 414 | 64 177 |
7.2.2 | специальный | 6.3 | 73 907 | 63 569 |
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 6.3 | 0 | 0 |
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 6.3 | 186 449 | 192 576 |
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 6.3 | 0 | 0 |
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 6.3 | 16 750 | 0 |
7.4.1 | основной товарный риск | 6.3 | 5 162 | 0 |
7.4.2 | дополнительный товарный риск | 6.3 | 11 587 | 0 |
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 6.3 | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 3.1 | 63 658 217 | -6 277 681 | 69 935 898 |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 3.1 | 60 123 294 | -5 632 369 | 65 755 663 |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 3.1 | 2 602 225 | 208 502 | 2 393 723 |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 3.1 | 932 698 | -853 814 | 1 786 512 |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 10 | 44 265 044 | 48 267 073 | 49 530 282 | 36 358 155 |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 10 | 496 893 162 | 512 748 806 | 583 322 547 | 625 592 848 |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ПАО Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ | ПАО Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ | ОАО Открытие Холдинг | ОАО Открытие Холдинг | ОАО Открытие Холдинг | ОАО Открытие Холдинг | PORTOSERVO LIMITED | OIM ABS LIMITED | ВНЕШЭКОНОМБАНК | ООО Ферросплав Инвест | ООО Ферросплав Инвест | ПАО Банк ФК Открытие | BKM FINANCE LIMITED |
2 | Идентификационный номер инструмента | RU0002155334 | RU000A0JRWF2 | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
3 | Применимое право | 643; Россия | 643; Россия | 643; Россия | 643; Россия | 643; Россия | 643; Россия | 196; Республика КИПР | 372; ИРЛАНДИЯ | 643; Россия | 643; Россия | 643; Россия | 643; Россия | 372; ИРЛАНДИЯ |
Регулятивные условия | ||||||||||||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | добавочный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | добавочный капитал |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | не соответствует | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | добавочный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | добавочный капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы/не применимо (для годовой) | на индивидуальной основе и уровне банковской группы/не применимо (для годовой) | на индивидуальной основе/не применимо (для годовой) | на индивидуальной основе/не применимо (для годовой) | на индивидуальной основе/не применимо (для годовой) | на индивидуальной основе/не применимо (для годовой) | на индивидуальной основе и уровне банковской группы/не применимо (для годовой) | на индивидуальной основе и уровне банковской группы/не применимо (для годовой) | на индивидуальной основе и уровне банковской группы/не применимо (для годовой) | на индивидуальной основе и уровне банковской группы/не применимо (для годовой) | на индивидуальной основе и уровне банковской группы/не применимо (для годовой) | на индивидуальной основе/не применимо (для годовой) | на индивидуальной основе и уровне банковской группы/не применимо (для годовой) |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | привилегированные акции | субординированный кредит | субординированный кредит | субординированный кредит | субординированный кредит | субординированный кредит | субординированный кредит | субординированный кредит | субординированный кредит | субординированный кредит | субординированный кредит | субординированный кредит |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 18593009 | 600 | 200000 | 190000 | 1200000 | 170500 | 100000 | 6760760 | 1496274 | 1200 | 5400 | 5070570 | 13521520 |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 18 593 009 (Российский рубль) | 1000 (Российский рубль) | 200000 (Российский рубль) | 190000 (Российский рубль) | 1200000 (Российский рубль) | 170500 (Российский рубль) | 100000 (Российский рубль) | 100000 (Доллар США) | 1995033 (Российский рубль) | 40000 (Российский рубль) | 60000 (Российский рубль) | 75000 (Доллар США) | 200000 (Доллар США) |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | акционерный капитал | не применимо | не применимо | не применимо | Обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | Обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | Обязательство, учитываемое по номинальной стоимости | Обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | Обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | Обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | Обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | Обязательство, учитываемое по номинальной стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 02.12.1992 | 17.06.2003 | 02.11.2007 | 14.03.2008 | 13.01.2009 | 26.02.2004 | 28.04.2007 | 28.01.2013 | 23.01.2009 | 29.06.2010 | 29.12.2010 | 16.12.2014 | 18.06.2013 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | бессрочный |
13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | без ограничения срока | 02.11.2024 | 14.03.2025 | 13.01.2025 | 01.03.2024 | 28.04.2024 | без ограничения срока | 23.12.2019 | 29.06.2016 | 29.12.2016 | 16.12.2021 | без ограничения срока |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | не применимо | не применимо | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | Досрочный возврат СД (его части) по инициативе БАНКА возможен не ранее чем через 5 лет с даты включения СД в состав источников собственных средств (капитала) БАНКА после получения предварительного согласия Банка России | Досрочный возврат СД (его части) по инициативе БАНКА возможен не ранее чем через 5 лет с даты включения СД в состав источников собственных средств (капитала) БАНКА после получения предварительного согласия Банка России | Досрочный возврат СД (его части) по инициативе БАНКА возможен не ранее чем через 5 лет с даты включения СД в состав источников собственных средств (капитала) БАНКА после получения предварительного согласия Банка России | Досрочный возврат СД (его части) по инициативе БАНКА возможен не ранее чем через 5 лет с даты включения СД в состав источников собственных средств (капитала) БАНКА после получения предварительного согласия Банка России | Досрочный возврат СД (его части) по инициативе БАНКА возможен не ранее чем через 5 лет с даты включения СД в состав источников собственных средств (капитала) БАНКА после получения предварительного согласия Банка России | Досрочный возврат СД (его части) по инициативе БАНКА возможен не ранее чем через 5 лет с даты включения СД в состав источников собственных средств (капитала) БАНКА после получения предварительного согласия Банка России | Досрочный возврат возможен при условии получения предварительного согласия Банка России | Досрочный возврат возможен при условии получения предварительного согласия Банка России | Досрочный возврат возможен при условии получения предварительного согласия Банка России | Досрочный возврат СД (его части) по инициативе БАНКА возможен не ранее чем через 5 лет с даты включения СД в состав источников собственных средств (капитала) БАНКА после получения предварительного согласия Банка России. Досрочный возврат СД по инициатив | Досрочный возврат СД (его части) по инициативе БАНКА возможен не ранее чем через 5 лет с даты включения СД в состав источников собственных средств (капитала) БАНКА после получения предварительного согласия Банка России |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||||||||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
18 | Ставка | 8.00 | 10 | 10 | 12.5 | 12 | 8.8 | 10 | 6.5 | 8 | 6 | 11 | 10 | |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации | полностью по усмотрению кредитной организации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 2 (Двух) процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 2 (Двух) процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 2 (Двух) процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 2 (Двух) процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 2 (Двух) процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 5,125 процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства | не применимо | не применимо | не применимо | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 2 (Двух) процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 5,125 процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | полная | полная | полная | полная | полная | не применимо | не применимо | не применимо | нет | полная | |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | ||||||||
27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | обязательная при условии | обязательная при условии | обязательная при условии | обязательная при условии | обязательная при условии | обязательная при условии | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | обязательная при условии |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | ПАО Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ | ПАО Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ | ПАО Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ | ПАО Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ | ПАО Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ | ПАО Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | ПАО Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | есть | есть |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 2 (Двух) процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 2 (Двух) процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 2 (Двух) процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 2 (Двух) процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 2 (Двух) процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 5,125 процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства | не применимо | не применимо | не применимо | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 2 процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства | Если достаточность базового капитала Банка достигнет значения ниже 5,125 процентов и/или в отношении Банка Агентством по страхованию вкладов начнется осуществление согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | полное | полное | полное | полное | полное | полная | не применимо | не применимо | не применимо | полностью или частично | полная |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | постоянное | постоянное | постоянное | постоянное | постоянное | постоянная | не применимо | не применимо | не применимо | постоянное | постоянно |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | нет | нет | нет | нет | нет | нет | не применимо | не применимо | не применимо | нет | нет |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | субординированный депозит | субординированный депозит | субординированный депозит | субординированный депозит | субординированный депозит | субординированный займ | субординированный кредит | субординированный кредит | субординированный кредит | субординированный депозит | субординированный займ |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | да | да |
37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не соответствует п 2.3.4. Положения | не соответствует п 2.3.4. Положения | не соответствует п 2.3.4. Положения | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 17 292 455
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 2 733 829
- 1.2 изменения качества ссуд 3 677 066
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 1 617 298
- 1.4 иных причин 9 264 262
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 22 924 824
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 96 007
- 2.2 погашения ссуд 3 121 235
- 2.3 изменения качества ссуд 8 028 754
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 2 033 323
- 2.5 иных причин 9 645 505
Страница была полезной?