Индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке
Информация для сделок по евро доступна за период с 01.04.2010 по 28.12.2012, для сделок по долларам США – за период с 01.04.2010 по 26.10.2016.
| Срок |
Своп-разница, руб. |
Курс второй части сделки, руб./долл. США |
Вмененная рублевая ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
| 1 нед. | 0,0000 | 62,3401 | 0,00 |
| 2 нед. | 0,0000 | 62,4490 | 0,00 |
| 1 мес. | 0,0000 | 62,7301 | 0,00 |
| 2 мес. | 0,0000 | 63,1734 | 0,00 |
| 3 мес. | 0,0000 | 63,6183 | 0,00 |
| 6 мес. | 0,0000 | 64,9038 | 0,00 |
| 9 мес. | 0,0000 | 66,1381 | 0,00 |
| 1 год | 0,0000 | 67,3382 | 0,00 |
| 18 мес. | 0,0000 | 69,5349 | 0,00 |
| 2 года | 0,0000 | 71,7108 | 0,00 |
| 3 года | 0,0000 | 75,7440 | 0,00 |
| 4 года | 0,0000 | 79,4654 | 0,00 |
| 5 лет | 0,0000 | 83,1826 | 0,00 |
Индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке (NFEA FX Swap Rate) формировалась Национальной валютной ассоциацией (НВА) на основе объявляемых 14-18 ведущими банками — участниками котировок премий по операциям своп «рубль/доллар США» и «рубль/евро» сроками 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяца, 3, 4 и 5 лет. Расчетным партнером НВА являлась компания Thomson Reuters.
Банки объявляли двусторонние котировки (цену покупки и цену продажи), индикативная своп-премия NFEA FX Swap Rate (своп-разница) рассчитывалась как средняя цена между ценой покупки и ценой продажи. Сроком валютирования по первой части обмена являлась дата «завтра» («TOM»). Индикативный курс второй части сделки рассчитывался путем прибавления к официальному курсу Банка России, действующему для следующего дня, рассчитанной индикативной своп-разницы (премии).
Индикативные параметры по операциям «валютный своп» публиковались каждый рабочий день в 12:30 по московскому времени на странице «NFEAFIX1» в системе Рейтерс и на сайте НВА.
С 1 января 2013 года обновление информации для NFEA FX Swap Rate EUR на официальном сайте Банка России было прекращено в связи с решением Экспертного Совета НВА о прекращении публикации своп премий для расчета курса форвардных сделок по евро к рублю.
Информация об индикативной ставке NFEA FX Swap Rate представлена на сайте www.nfeaswap.ru.