• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Индекс и срочная версия RUONIA

Для финансовых продуктов с плавающей процентной ставкой, таких как кредиты и облигации, Банк России предлагает в качестве индикатора использовать срочную версию RUONIA, которая рассчитывается за каждый день по формуле сложного процента в рабочие дни, за которые производился расчет RUONIA (в выходные дни и дни, за которые не производился расчет RUONIA, — простого процента), на основе ставок «овернайт».

Банк России запускает пилотную публикацию индекса и срочной версии RUONIA

Дата 02.12.2021 03.12.2021
Индекс 2,293132 2,293567
Срочная версия RUONIA на 1 месяц 7,30 7,30
Срочная версия RUONIA на 3 месяца 6,95 6,96
Срочная версия RUONIA на 6 месяцев 6,42 6,43

Динамика индекса и срочной версии RUONIA

Регулятор разработал два продукта:

  • срочная версия RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев,
  • индекс накопленного значения RUONIA, на основе которого каждый участник рынка может рассчитать для себя процентные ставки любой (нестандартной) срочности

Срочная версия RUONIA имеет экономическое обоснование — итоговая доходность измеряется по результатам ежедневного реинвестирования на периоде «овернайт». Эмитент (заемщик) оплачивает фактическую стоимость денег, которая сложилась на рынке за минувший процентный период.

Методология процентной ставки RUONIA официально утверждена Банком России. Накопленный купонный (процентный) доход на каждый день будет публиковаться на сайте по рабочим дням за каждый календарный день.

Подход сложного процента позволяет сглаживать доходность и избегать шоков денежного (валютного) рынка, а также единовременных изменений ключевой ставки Банка России. Таким образом, срочная версия RUONIA избавляет эмитентов и заемщиков от эффектов волатильности краткосрочных процентных ставок. В то же время она выступает номинальным якорем — управляя ликвидностью банковского сектора, регулятор ежедневно стабилизирует значение RUONIA в рамках узкого процентного коридора, что обеспечивает предсказуемость её динамики. Соответственно, применение RUONIA в активных и пассивных операциях позволяет минимизировать базисный риск, поскольку процентные платежи по требованиям и обязательствам тесно коррелируют между собой.

RUONIA характеризуется низким операционным риском (вероятностью операционных сбоев, ошибок в расчете и пр.).

В 2020 году Банк России провел международный аудит, подтверждающий соответствие RUONIA требованиям Международной организации комиссий по ценным бумагам.

В Банке России контроль за выполнением международных требований осуществляет Комитет по наблюдению за RUONIA.

Ответственное структурное подразделение: Департамент статистики
Страница была полезной?