Расширенный показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств
В результате годовой темп прироста совокупного долга снизился за 2021 год с 13,1 до 8,7%.
Годовые темпы прироста долга нефинансовых организаций и домашних хозяйств, %
В IV квартале 2021 года по-прежнему опережающими темпами росла задолженность домашних хозяйств, годовой темп ее прироста увеличился на 01.01.2022 до 21,0%.
У нефинансовых организаций годовой темп прироста долга был заметно ниже и составил 4,6%.
Расширенный показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств* (по финансовым инструментам и валютам)
| 01.01.2022 | Прирост за квартал, млрд рублей | Годовой темп прироста, % | |||||||
| млрд рублей | 01.07.2021 | 01.10.2021 | 01.01.2022 | 01.07.2021 | 01.10.2021 | 01.01.2022 | |||
| Долг нефинансового сектора и домашних хозяйств, итого | 96 329 | 1 697 | 3 053 | 1 982 | 9,0 | 6,7 | 8,7 | ||
| в рублях | 73 373 | 3 222 | 2 928 | 2 019 | 13,5 | 15,5 | 14,3 | ||
| в иностранной валюте | 22 956 | -1 525 | 124 | -36 | -2,7 | -13,7 | -6,2 | ||
| Нефинансовый сектор | 69 538 | 267 | 1 745 | 956 | 5,6 | 2,6 | 4,6 | ||
| Внутренние заимствования | 51 146 | 1 110 | 1 909 | 1 374 | 9,0 | 9,9 | 9,7 | ||
| Внешние заимствования | 18 391 | -843 | -163 | -417 | -1,9 | -12,7 | -7,4 | ||
| Домашние хозяйства и НКООДХ | 26 791 | 1 430 | 1 307 | 1 026 | 19,3 | 19,3 | 21,0 | ||
| Внутренние заимствования | 26 347 | 1 481 | 1 323 | 1 055 | 20,4 | 20,7 | 22,0 | ||
| Внешние заимствования | 444 | -51 | -15 | -28 | -18,4 | -25,3 | -20,4 | ||
* Домашние хозяйства — домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.
За IV квартал 2021 года нефинансовые организации увеличили заимствования на 956,3 млрд рублей, а домашние хозяйства — на 1,0 трлн рублей, что ниже аналогичных приростов за III квартал.
Структура внутренних и внешних заимствований нефинансового сектора и домашних хозяйств, млрд руб.
В составе суммарного долга преобладают внутренние заимствования — 77,5 трлн рублей на 01.01.2022 (или 80,4%).
При этом у нефинансовых организаций они составляют 51,1 трлн рублей (или 73,6%), а у домашних хозяйств практически весь долг сформирован внутренними заимствованиями (26,3 трлн рублей или 98,3%).
Вклад внутренних и внешних заимствований в годовые темпы прироста совокупного показателя долга, %
Основной вклад в годовой темп прироста совокупного долга (8,7%) в IV квартале 2021 года по-прежнему вносили внутренние заимствования домашних хозяйств (5,4 п.п.) и нефинансовых организаций (5,1 п.п.).
Вклад внешних заимствований обоих секторов остался отрицательным (-1,8 п.п.).
Валютизация долга нефинансового сектора и домашних хозяйств, %
В IV квартале 2021 года продолжалась тенденция к снижению валютизации долга нефинансового сектора и домашних хозяйств.
На 1 января 2022 года были достигнуты минимальные значения этого показателя с начала 2013 года:
- Валютизация совокупного долга снизилась до 23,8%.
- Валютизация долга домашних хозяйств составила 1,9%.
- Валютизация долга нефинансового сектора снизилась до 32,3%.
Структура расширенного долга нефинансовых организаций в разбивке по инструментам, млрд руб.
Облигационный долг нефинансовых организаций на 01.01.2022 составил 9,0 трлн рублей.
Вклад основных компонентов в годовые темпы прироста долга нефинансового сектора, %
В IV квартале 2021 года годовые темпы прироста долга нефинансового сектора увеличились по сравнению с предыдущим кварталом и составили 4,6%.
Основной вклад в годовые темпы прироста долга нефинансовых организаций внесла задолженность по кредитам в рублях (7 п.п. по состоянию на 1 января 2022 года).
Вклад заимствований по кредитам в иностранной валюте сохранился отрицательным (-2,8 п.п.).
Отраслевая структура внутреннего долга нефинансовых организаций в разрезе разделов ОКВЭД2*, 01.01.2022, %
Основную часть в отраслевой структуре внутреннего долга нефинансовых организаций занимают обрабатывающие производства — 27,9% на 01.01.2022.
Структура расширенного долга домашних хозяйств*, млрд руб.
Структура долга домашних хозяйств изменяется в сторону существенного увеличения ипотечных жилищных кредитов (ИЖК).
Если на начало 2013 года доля ИЖК составляла всего 23,9% в структуре кредитов домашним хозяйствам, то к 1 января 2022 года она возросла до 44,9%.
* Внутренний и внешний долг домашних хозяйств.
Годовые темпы прироста долга домашних хозяйств, %
Годовой темп прироста задолженности домашних хозяйств по банковским кредитам* в IV квартале 2021 года продолжил увеличиваться и на 1 января 2022 года составил 21%.
Долг домашних хозяйств по ИЖК по состоянию на 1 января 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем годом ранее на 26,4% и существенно опережал годовой темп прироста прочих банковских кредитов (16,9%).
* Внутренним и внешним кредитам.
Внутренние заимствования нефинансовых корпораций включают задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями и выпущенными на внутреннем рынке долговыми ценными бумагами. Задолженность по долговым ценным бумагам учитывается по номинальной стоимости за вычетом выкупленных долговых ценных бумаг эмитентами.
Внутренние заимствования домашних хозяйств включают задолженность по банковским кредитам.
Внешние заимствования нефинансовых корпораций включают долговые ценные бумаги в портфеле нерезидентов (в том числе задолженность по векселям), а также задолженность по кредитам и займам перед нерезидентами без учета задолженности по сделкам репо.
Внешние заимствования домашних хозяйств состоят из задолженности по кредитам и займам и долговым ценным бумагам перед нерезидентами.
Классификация секторов и инструментов соответствует Руководству по системе национальных счетов 2008 года (СНС-2008) (European Commission, IMF, OECD, UN, World Bank, 2009).
Основные источники информации
- Денежно-кредитная статистика
- Статистика по ценным бумагам
- Статистика кредитования
- Статистика внешнего сектора, в том числе