• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

№ 483-П от 06.08.2015 Положение Банка России «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»

Качество моделей вероятности дефолта

Вопрос

Как осуществляется оценка качества модели вероятности дефолта?

Ответ

от 27.12.2019 № 483-P-2019/12

Проводится анализ следующих основных аспектов моделей оценки PD:

   1. Наличие взаимно-однозначного соответствия между классом (сегментом) кредитных требований и используемой рейтинговой моделью.

Проверяется наличие однозначно интерпретируемого определения класса/сегмента кредитных требований, правил выбора рейтинговой модели для оценки заемщика.

   2. Процесс присвоения рейтинга заемщику.

Оцениваются различные аспекты использования рейтинговой модели в рамках рейтингового процесса, например, выбор типа финансовой отчетности для оценки финансового состояния заемщика, присвоение кредитного рейтинга заемщику (каждому заемщику, к которому банк имеет кредитное требование, присваивается отдельный кредитный рейтинг), процесс пересмотра рейтингов.

   3. Оценка внутренней документации к модели.

Детально оценивается содержание внутренней документации к модели, согласованность различных документов, описывающих разработку, применение и валидацию модели.

   4. Анализ использования модели.

Оценивается соответствие банка требованиям пункта 1.12 Положения № 483?П, который заключается в том, что на дату направления ходатайства о получении разрешения на применение ПВР банк должен использовать ПВР в бизнес-процессах банка не менее двух лет.

При проведении количественной валидации моделей PD оцениваются следующие характеристики: 

   1. Дискриминационная способность модели.

Проверяется, насколько хорошо модель ранжирует заемщиков по уровню кредитоспособности и различает заемщиков, находящихся в состоянии дефолта, и не находящихся в этом состоянии. Для проведения такой оценки может использоваться: 

коэффициент Джини (Gini) с учетом размера стандартной ошибки (standard error);

коэффициент точности (AR).

Кроме того, проводится проверка на мультиколлинеарность факторов модели (например, на основе корреляционной матрицы, фактора инфляции дисперсии (variance inflation factor, VIF).

   2. Точность модели.

Оценка точности модели проводится с учетом выбранного банком подхода к калибровке. Для оценки точности модели могут проводиться следующие статистические тесты:

тест определения опорной точки (anchor-point);

биномиальный тест.

   3. Стабильность целевого портфеля.

Для оценки стабильности модели может использоваться индекс стабильности популяции (population stability index, PSI);

   4. Концентрация заемщиков в разрядах рейтинговой шкалы.

Для анализа концентрации заемщиков может использоваться индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindahl-Hirschman index).

   5. Анализ экспертных корректировок.

Проводится анализ количества экспертных корректировок, включающий выявление причин их применения и анализ уровня этих корректировок.

Страница была полезной?