• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

№ 716-П от 08.04.2020 Положение Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»

Об отчетах по управлению операционным риском (часть 2)

Вопрос

от 20.01.2021

1. Просьба уточнить порядок расчета показателя «Среднеквадратичное отклонение (сигма) величины прямых потерь» по группе событий операционного риска.

2. Следует ли включать в отчеты по операционному риску, указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 Положения от 8 апреля 2020 года № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» (далее – Положение № 716-П), информацию о событиях операционного риска, зарегистрированных в базе событий с учетом порога регистрации?

Ответ

от 20.01.2021 № 716-P-2021/20

По вопросу 1.

Показатель «Среднеквадратичное отклонение (сигма) величины прямых потерь» следует рассчитывать по каждой группе событий операционного риска в случае, если количество событий в группе превышает 100 случаев за год.

По вопросу 2.

В отчеты по операционному риску, указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 Положения № 716-П, следует включать информацию о событиях операционного риска, зарегистрированных в базе событий с учетом порога регистрации, определенного кредитной организацией в соответствии с пунктом 6.5 Положения № 716-П.

Страница была полезной?