Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тинькофф Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал		70 112 568,00			58 269 735,00			61 798 930,00			51 896 851,00			47 288 720,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер		70 086 400,00			58 949 503,00			58 835 229,00
2	Основной капитал		89 437 248,00			77 192 415,00			81 219 340,00			72 191 080,00			66 474 547,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		89 411 080,00			77 872 183,00			78 255 639,00
3	Собственные средства (капитал)		99 289 669,00			84 056 829,00			83 516 017,00			77 190 909,00			73 323 306,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		95 785 949,00			83 113 941,00			83 277 901,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска		777 756 223,00			706 240 191,00			610 326 349,00			538 988 244,00			467 058 382,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)		9,00			8,30			10,10			9,60			10,10
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		9,10			8,30			9,60
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)		11,50			10,90			13,30			13,40			14,20
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		11,60			11,00			12,80
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)		12,80			11,90			13,70			14,30			15,70
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		12,50			11,80			13,60
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2,13			2,00			1,88			1,88			1,88
9	Антициклическая надбавка		0,03			0,00
10	Надбавка за системную значимость
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)		2,15			2,00			1,88			1,88			1,88
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		2,36			3,75			3,80			3,20			3,70
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		514 891 045,00			469 919 466,00			420 938 147,00			392 237 371,00			339 345 164,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент		17,37			16,43			19,30			18,40			19,60
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		17,40			16,50			18,60
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2
22	Норматив текущей ликвидности Н3
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		34,90			49,20			61,70			66,50			59,00
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)		0,90			1,00			0,30			0,10			0,30
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
28
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	492 331 319
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	1 041 644
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	15 340 485
7	Прочие поправки	6 356 515
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	502 356 933

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	485 600 798,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	3 101 319,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	482 499 479,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего	838 213,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	1 041 644,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	1 879 857,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	15 171 224,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	0,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	0,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	15 171 224,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	147 734 955,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	132 394 470,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	15 340 485,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	89 437 248,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	514 891 045,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	17,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2019		Данные на 01.07.2019		Данные на 01.10.2019
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)			28 938 843		27 588 158		33 883 511
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		232 472 004	23 247 201	245 988 005	24 598 801	259 517 450	25 951 745
3	стабильные средства		0	0	0	0	0	0
4	нестабильные средства		232 472 004	23 247 201	245 988 005	24 598 801	259 517 450	25 951 745
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		39 633 459	7 044 487	40 187 139	7 624 725	42 278 740	8 306 494
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		39 605 838	7 016 866	40 141 579	7 579 164	42 201 120	8 228 873
8	необеспеченные долговые обязательства		0	0	0	0	0	0
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			7 986 605		7 999 846		5 555 640
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		4 180 439	4 180 439	4 269 871	4 269 871	2 865 313	2 865 313
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		4 180 439	4 180 439	4 269 871	4 269 871	2 865 313	2 865 313
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		0	0	0	0	0	0
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		123 925 029	6 272 441	132 188 927	6 653 065	138 072 059	6 993 522
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0	0	0
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			48 731 173		51 146 308		49 672 714
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо		3 413 550	2 300 095	1 713 037	1 156 309	2 662 476	2 076 600
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		181 550	181 550	208 310	208 310	179 575	179 575
19	Прочие притоки		4 216 977	4 216 977	4 330 877	4 330 877	2 887 634	2 887 634
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		7 812 077	6 698 622	6 252 224	5 695 496	5 729 685	5 143 809
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			23 389 610		23 114 471		30 419 993
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			38 497 008		41 579 294		40 271 475
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			61		56		76

Страница была полезной?