Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал		175 370 278,00			175 507 884,00			156 398 546,00			142 883 330,00			139 416 423,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		213 626 349,00			214 822 377,00			193 705 274,00			178 524 697,00			170 244 448,00
2	Основной капитал		213 612 941,00			213 770 265,00			199 178 157,00			184 833 887,00			177 997 755,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		251 869 013,00			253 084 759,00			236 484 885,00			220 475 254,00			208 825 780,00
3	Собственные средства (капитал)		318 227 801,00			309 661 715,00			297 947 457,00			301 414 707,00			272 564 627,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		373 732 634,00			361 870 656,00			340 358 674,00			340 875 644,00			303 643 482,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска		1 870 856 002,00			1 802 855 388,00			1 753 179 884,00			1 616 788 288,00			1 561 042 797,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)		9,38			9,74			8,93			8,84			8,94
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		10,92			11,41			10,75			10,54			10,53
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)		11,42			11,86			11,37			11,44			11,41
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		12,88			13,44			13,13			13,01			12,92
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)		17,01			17,18			17,00			18,64			17,46
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		19,10			19,20			18,88			20,11			18,77
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2,50			2,50			2,50			2,50			2,50
9	Антициклическая надбавка		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10	Надбавка за системную значимость		1,00			1,00			1,00			1,00			1,00
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)		3,50			3,50			3,50			3,50			3,50
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		4,88			5,24			4,43			4,34			4,44
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		4 172 523 141,00			4 263 381 545,00			4 140 503 184,00			3 720 107 000,00			3 968 636 573,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент		5,12			5,01			4,81			4,97			4,49
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		5,93			5,84			5,64			5,85			5,19
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.		610 623 558,00			669 896 311,00			492 133 894,00			605 851 111,00			591 247 192,00
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.		517 219 902,00			644 117 579,00			451 337 932,00			602 389 247,00			591 247 192,00
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент		118,06			104,00			109,04			100,57			100,00
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.		1 949 815 619,90			1 720 814 455,50			1 757 760 363,60			1 723 162 797,70			1 495 520 293,30
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.		1 250 944 181,90			1 231 494 725,45			1 161 775 491,10			1 128 554 905,15			1 083 016 367,30
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент		155,87			139,73			151,30			152,69			138,09
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2
22	Норматив текущей ликвидности Н3
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24			20,06			17,27			18,13			18,33			19,18
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		245,43			242,11			242,20			235,93			248,60
26	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)								7,76			7,44			8,20
27	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
27
28	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
29	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
30	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
31	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
32	Норматив текущей ликвидности РНКО (Н15)
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	3 296 450 810
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	0
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	11 916 742
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	53 078 917
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	157 057 379
7	Прочие поправки	37 352 384
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	3 481 151 464

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	1 789 647 056,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	10 168 635,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	1 779 478 421,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего	24 472 348,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	13 501 544,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	37 973 892,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	2 144 934 532,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	27 434 559,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	80 513 476,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	2 198 013 449,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	270 609 343,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	113 551 964,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	157 057 379,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	213 612 941,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	4 172 523 141,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	5,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2021		Данные на 01.07.2021		Данные на 01.10.2021
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)			658 810 054		643 682 802		677 633 496
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		480 186 101	48 018 610	479 766 603	47 976 660	492 089 114	49 208 911
3	стабильные средства		0	0	0	0	0	0
4	нестабильные средства		480 186 101	48 018 610	479 766 603	47 976 660	492 089 114	49 208 911
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		523 209 497	259 439 400	695 625 930	321 555 059	807 233 964	361 984 417
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		520 114 000	256 343 903	693 810 229	319 739 358	806 311 380	361 061 833
8	необеспеченные долговые обязательства		66 020	66 020	66 567	66 567	19 951	19 951
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			127 510 187		220 529 826		176 518 583
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		785 692 590	652 572 412	822 599 871	669 982 361	915 754 149	744 773 689
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		629 941 622	629 941 622	643 182 283	643 182 283	716 218 670	716 218 670
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		155 750 967	22 630 790	179 417 588	26 800 078	199 535 479	28 555 019
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		228 260 245	199 353 440	233 791 641	216 584 439	214 578 737	188 838 609
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		273 351	273 351	283 059	283 059	298 303	298 303
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			1 287 167 400		1 476 911 404		1 521 622 512
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо		27 386 713	19 139 826	10 425 576	9 072 371	70 669 313	56 243 661
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		69 029 296	50 477 212	42 402 384	30 785 065	127 995 950	101 583 634
19	Прочие притоки		766 212 431	766 212 431	792 936 389	792 936 389	850 277 587	850 277 587
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		862 628 440	835 829 469	845 764 349	832 793 825	1 048 942 850	1 008 104 882
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			492 133 894		669 896 311		610 623 558
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			451 337 932		644 117 579		517 219 902
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			109		104		118

Страница была полезной?