Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тинькофф Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал		96 494 806,00			96 747 441,00			76 299 453,00			78 004 426,00			65 294 754,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер		91 330 266,00			86 112 643,00			76 299 453,00			75 022 013,00			65 294 754,00
2	Основной капитал		118 917 546,00			115 963 203,00			97 520 581,00			96 576 136,00			84 619 434,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		113 753 006,00			105 328 405,00			97 520 581,00			93 593 723,00			84 619 434,00
3	Собственные средства (капитал)		123 913 101,00			119 512 462,00			111 505 416,00			98 634 470,00			91 784 783,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		114 642 925,00			105 328 405,00			108 731 605,00			93 593 723,00			88 307 231,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска		884 174 494,00			960 231 090,00			874 263 215,00			824 685 262,00			773 408 838,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)		10,90			10,10			8,70			9,50			8,40
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		10,60			9,00			8,50			9,20			8,50
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)		13,50			12,10			11,20			11,70			10,90
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		13,20			11,00			10,90			11,50			11,10
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)		14,00			12,40			12,80			12,00			11,90
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		13,30			11,00			12,10			11,50			11,50
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		0,00			0,00			0,00			2,25			2,13
9	Антициклическая надбавка		0,00			0,00			0,00			0,03			0,03
10	Надбавка за системную значимость		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)		0,00			0,00			0,00			2,28			2,15
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		0,00			0,00			0,00			2,68			1,79
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		719 100 860,00			668 966 630,00			601 754 316,00			581 238 188,00			510 753 446,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент		16,50			17,30			16,20			16,60			16,60
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		15,90			15,50			16,40			16,40			16,60
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2	8.6	94,70			110,10			92,60			75,60			79,50
22	Норматив текущей ликвидности Н3	8.6	146,20			156,70			158,50			144,40			139,30
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4	8.6	16,90			16,80			19,00			20,00			21,90
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24			12,70			10,50			14,20			13,00			13,40
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		58,00			35,70			32,90			47,10			37,30
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1											0,00			0,00
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)		0,60			0,60			0,40			0,90			0,90
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
28			6,90			5,10			5,10			5,50			9,00
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	692 451 531
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	1 354 661
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	-4 796 725
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	19 187 619
7	Прочие поправки	10 759 876
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	697 437 210

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	669 634 526,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	5 966 987,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	663 667 539,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего	7 164 906,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	1 354 661,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	8 519 567,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	32 522 861,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	4 796 725,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	0,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	27 726 136,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	186 814 463,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	167 626 844,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	19 187 619,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	118 917 546,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	719 100 861,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	17,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:
3	стабильные средства
4	нестабильные средства
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:
6	операционные депозиты
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)
8	необеспеченные долговые обязательства
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств
19	Прочие притоки
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент

Страница была полезной?