Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал		317 117 894,00			332 242 406,00			336 249 622,00			311 775 819,00			309 378 813,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		311 481 498,00			325 925 246,00			329 928 555,00			254 908 315,00			252 486 591,00
2	Основной капитал		317 117 894,00			332 242 406,00			336 249 622,00			311 775 819,00			309 378 813,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		311 481 498,00			325 925 246,00			329 928 555,00			254 908 315,00			252 486 591,00
3	Собственные средства (капитал)		361 389 672,00			350 189 297,00			339 390 129,00			358 641 481,00			347 740 316,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		358 611 579,00			346 770 011,00			333 069 062,00			319 260 025,00			290 729 918,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска		2 554 137 082,00			2 563 819 056,00			2 428 920 962,00			2 495 224 473,00			2 421 016 545,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)		12,43			12,97			13,84			12,50			12,78
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		11,85			12,36			13,18			10,06			10,29
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)		12,43			12,97			13,87			12,52			12,80
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		11,85			12,36			13,20			10,07			10,31
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)		14,15			13,66			13,97			14,37			14,36
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		13,62			13,13			13,30			12,60			11,85
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала
9	Антициклическая надбавка
10	Надбавка за системную значимость
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		2 826 831 228,00			2 693 529 988,00			2 678 881 272,00			2 626 782 036,00			2 657 126 702,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент		11,22			12,34			11,55			11,87			11,64
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		10,73			11,77			11,98			9,51			9,34
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2		113,17			115,62			185,80			137,96			181,45
22	Норматив текущей ликвидности Н3		124,72			128,80			152,68			154,77			168,60
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4		59,00			56,03			54,78			53,43			49,88
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24			15,30	0	0	15,34	0	0	14,92	0	0	14,32	0	0	14,15	0	0
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		209,45			240,42			214,38			209,75			202,92
26	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)		8,33			8,94			9,36			9,56			9,02
27	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
27			12,48	0	0	11,26	0	0	9,44	0	0	8,63	0	0	8,42	0	0
28	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
29	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
30	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
31	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
32	Норматив текущей ликвидности РНКО (Н15)
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	2 772 961 083
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	6 121 695
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	-17 363 631
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	194 093 840
7	Прочие поправки	154 956 045
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	2 800 856 942

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	2 634 780 530,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	133 312 001,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	2 501 468 529,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего	17 040 054,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	12 273 280,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	29 313 334,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	119 319 156,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	20 328 887,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	2 965 256,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	101 955 525,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	811 185 279,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	617 091 439,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	194 093 840,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	317 117 894,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	2 826 831 228,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	11,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:
3	стабильные средства
4	нестабильные средства
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:
6	операционные депозиты
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)
8	необеспеченные долговые обязательства
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств
19	Прочие притоки
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент

Страница была полезной?