Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «АБ „РОССИЯ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
328
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191124, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛ.РАСТРЕЛЛИ,2 ЛИТ.А
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 13 442 056 | 13 442 056 | |||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 12 342 306 | 12 342 306 | |||
1.2 | привилегированными акциями | 1 099 750 | 1 099 750 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 40 333 193 | 35 050 364 | |||
2.1 | прошлых лет | 33 284 648 | 30 082 250 | |||
2.2 | отчетного года | 7 048 545 | 4 968 114 | |||
3 | Резервный фонд | 274 628 | 274 628 | |||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | 0 | 0 | |||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 54 049 877 | 48 767 048 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | 0 | 0 | |||
8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |||
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 79 647 | 19 911 | 76 209 | 50 805 | |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 573 875 | 143 469 | 425 220 | 283 480 | |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
13 | Доход от сделок секьюритизации | 0 | 0 | |||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | 0 | 0 | |||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | 0 | 0 | |||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | |||
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | 0 | 0 | |||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 7 907 | 2 636 | 12 312 | 8 208 | |
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 2 022 110 | 949 116 | |||
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 439 900 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 0 | 50 805 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27) | 2 683 539 | 1 513 662 | |||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 51 366 338 | 47 253 386 | |||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 5 000 000 | 0 | |||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 5 000 000 | 0 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 5 000 000 | 0 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | |||
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | 0 | 0 | |||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 19 911 | 50 805 | |||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 19 911 | 50 805 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 19 911 | 50 805 | |||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 0 | 0 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 19 911 | 50 805 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 4 980 089 | 0 | |||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 56 346 427 | 47 253 386 | |||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 20 352 310 | 19 383 678 | |||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 485 626 | 6 902 751 | |||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
50 | Резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 25 837 936 | 26 286 429 | |||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 111 870 | |||
56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | 111 870 | |||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 25 837 936 | 26 174 559 | |||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 82 184 363 | 73 427 945 | |||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 690 817 897 | 617 013 675 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 690 204 858 | 617 013 708 | |||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 692 248 264 | 618 242 730 | |||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 7 | 8 | |||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 8 | 8 | |||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 12 | 12 | |||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 6 | 5 | |||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 1 | |||
66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 2 | 2 | |||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 8 | |||
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 1 079 | 116 291 | |||
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | 0 | 0 | |||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | 0 | 0 | |||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 5.1 | 656 238 508 | 633 859 981 | 355 012 054 | 516 315 303 | 503 617 698 | 324 156 597 |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 5.1 | 185 984 874 | 185 984 474 | 0 | 102 500 815 | 102 500 815 | 0 |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 5.1 | 89 342 660 | 89 342 660 | 0 | 32 859 648 | 32 859 648 | 0 |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 5.1 | 11 543 699 | 11 543 699 | 0 | 23 912 979 | 23 912 979 | 0 |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 5.1 | 116 069 589 | 116 067 990 | 23 213 598 | 96 192 315 | 96 188 430 | 19 237 686 |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5.1 | 80 789 782 | 80 788 183 | 16 157 637 | 63 162 034 | 63 162 034 | 12 632 407 |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 5.1 | 6 854 149 | 6 854 149 | 1 370 830 | 7 074 829 | 7 074 829 | 1 414 966 |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 5.1 | 18 144 | 18 144 | 9 072 | 19 107 | 19 107 | 9 554 |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 5.1 | 18 144 | 18 144 | 9 072 | 19 107 | 19 107 | 9 554 |
1.4.1 | 5.1 | 633 752 | 633 752 | 633 752 | 3 094 142 | 3 094 142 | 3 094 142 | |
1.4.2 | 5.1 | 10 068 910 | 9 249 028 | 9 249 028 | 50 249 379 | 49 839 438 | 49 839 438 | |
1.4.3 | 5.1 | 322 373 162 | 298 723 301 | 298 723 301 | 234 663 253 | 227 363 340 | 227 363 340 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 5.1 | 21 | 21 | 32 | 22 | 22 | 33 |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 5.1 | 94 900 130 | 94 789 109 | 5 957 637 | 69 845 735 | 69 838 443 | 4 047 283 |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 5.1 | 40 044 | 39 987 | 19 994 | 85 357 | 84 913 | 42 457 |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 5.1 | 303 879 | 298 229 | 208 760 | 258 114 | 252 478 | 176 735 |
2.1.3 | требования участников клиринга | 5.1 | 93 485 701 | 93 485 701 | 5 072 609 | 69 317 393 | 69 317 393 | 3 764 670 |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 5.1 | 118 001 454 | 101 263 491 | 141 777 142 | 131 928 841 | 116 666 807 | 151 483 489 |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 5.1 | 37 652 057 | 31 947 691 | 35 142 460 | 68 024 814 | 62 362 048 | 68 598 253 |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 5.1 | 5 235 172 | 5 235 013 | 6 805 517 | 2 802 596 | 2 309 425 | 3 002 253 |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 5.1 | 71 320 347 | 60 670 294 | 91 005 441 | 59 341 442 | 50 235 351 | 75 353 027 |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 5.1 | 2 815 509 | 2 815 509 | 7 038 773 | 1 746 989 | 1 746 983 | 4 367 458 |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 162 500 |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 5.1 | 22 835 | 22 479 | 26 244 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 5.1 | 18 572 | 18 261 | 20 089 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 5.1 | 4 103 | 4 061 | 5 683 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 5.1 | 403 466 720 | 401 833 387 | 103 444 626 | 334 146 564 | 332 221 734 | 74 796 396 |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 5.1 | 105 475 524 | 104 101 149 | 103 382 788 | 78 454 523 | 77 090 708 | 74 761 945 |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 5.1 | 500 000 | 500 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 5.1 | 59 192 | 59 192 | 11 838 | 172 255 | 172 255 | 34 451 |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 5.1 | 297 432 004 | 297 173 046 | 0 | 255 519 786 | 254 958 771 | 0 |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 5.2 | 9 331 676 | 914 531 | 16 916 836 | 1 994 666 |
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов |
Подраздел 2.3. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе: | 5.7 | 3 636 134 | 3 196 057 |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 5.7 | 24 240 896 | 21 307 049 |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 5.7 | 17 302 687 | 14 196 062 |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 5.7 | 6 938 209 | 7 110 987 |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 5.7 | 3 | 3 |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 5.4 | 39 478 220 | 28 704 925 |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 5.4 | 3 019 032 | 2 180 191 |
7.1.1 | общий | 5.4 | 2 171 333 | 1 503 295 |
7.1.2 | специальный | 5.4 | 847 699 | 676 896 |
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 5.4 | 0 | 0 |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 5.4 | 14 979 | 0 |
7.2.1 | общий | 5.4 | 7 489 | 0 |
7.2.2 | специальный | 5.4 | 7 489 | 0 |
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 5.4 | 0 | 0 |
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 5.4 | 139 204 | 116 163 |
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 5.4 | 0 | 0 |
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 5.4 | 22 | 40 |
7.4.1 | основной товарный риск | 5.4 | 0 | 0 |
7.4.2 | дополнительный товарный риск | 5.4 | 22 | 40 |
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 5.4 | 0 | 0 |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 34 547 786 | 8 077 681 | 26 470 105 | |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 29 288 035 | 7 029 147 | 22 258 888 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 5 259 751 | 1 048 534 | 4 211 217 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 83 111 968 | 50,00 | 41 555 984 | 2,50 | 2 080 481 | -47,50 | -39 475 503 |
1.1 | ссуды | 69 914 099 | 50,00 | 34 957 050 | 2,56 | 1 789 299 | -47,44 | -33 167 751 |
2 | Реструктурированные ссуды | 247 799 643 | 2,74 | 6 789 710 | 0,51 | 1 273 146 | -2,23 | -5 516 564 |
3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 14 556 457 | 9,05 | 1 317 359 | 0,00 | 0 | -9,05 | -1 317 359 |
4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 25 461 687 | 21,00 | 5 346 954 | 0,95 | 241 960 | -20,05 | -5 104 994 |
4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 7 857 763 | 21,00 | 1 650 130 | 3,08 | 241 960 | -17,92 | -1 408 170 |
5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 950 000 | 21,00 | 199 500 | 0,00 | 0 | -21,00 | -199 500 |
6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 553 970 | 21,00 | 116 334 | 0,00 | 0 | -21,00 | -116 334 |
7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 58 232 427 | 50,00 | 29 116 214 | 0,46 | 268 097 | -49,54 | -28 848 117 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 56 346 427 | 57 083 136 | 49 095 121 | 45 804 881 | |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 1 021 511 770 | 818 298 123 | 816 783 443 | 889 822 144 | |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 6 | 7 | 6 | 5 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | |||||||||||||
2 | Идентификационный номер инструмента | 10400328B | 20100328B | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
3 | Применимое право | |||||||||||||
Регулятивные условия | ||||||||||||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | дополнительный капитал |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | не соответствует | не соответствует | не соответствует | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | добавочный капитал | не соответствует |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на уровне банковской группы |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | привилегированные акции | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 12 342 306 тыс. руб. | 549 875 тыс. руб. | 2 542 813 тыс. руб. | 2 542 813 тыс. руб. | 1 500 000 тыс. руб. | 6 000 000 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. | 5 000 000 тыс. руб. | 400 000 тыс. руб. |
9 | Номинальная стоимость инструмента | |||||||||||||
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 31.01.2001 10.12.1997 01.03.2004 30.04.1996 09.06.2014 16.01.2003 02.08.2010 24.07.2013 11.02.2005 |
20.04.2007 30.04.1996 |
25.11.2010 | 01.04.2008 | 04.07.2013 | 15.10.2013 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 11.08.2017 | 14.12.2010 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | бессрочный | срочный |
13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | без ограничения срока | 26.11.2023 | 02.04.2023 | 05.07.2023 | 16.10.2023 | 22.01.2025 | 24.02.2027 | 26.09.2029 | 28.04.2032 | 29.11.2034 | без ограничения срока | 14.12.2018 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||||||||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | плавающая ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
18 | Ставка | не применимо | 20.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.90 | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | 10.50 | 6.00 |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
20 | Обязательность выплат дивидендов | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | В случае наступления одного из событий: 1)Показатель Н1.1 Банка достиг значения ниже 2%; и (или) 2)В отношении Банка ГК АСВ осуществляется реализация согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков. | В случае наступления одного из событий: 1)Показатель Н1.1 Банка достиг значения ниже 2%; и (или) 2)В отношении Банка ГК АСВ осуществляется реализация согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков | 1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" | 1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" | 1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" | 1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" | 1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" | В случае наступления одного из событий: 1)Показатель Н1.1 Банка достиг значения ниже 5.125%, и (или) 2)В отношении Банка ГК АСВ осуществляется реализация согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков | не применимо |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | не применимо |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | не применимо |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | не применимо |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | АО ?АБ ?РОССИЯ? | АО ?АБ ?РОССИЯ? | АО ?АБ ?РОССИЯ? | АО ?АБ ?РОССИЯ? | АО ?АБ ?РОССИЯ? | АО ?АБ ?РОССИЯ? | АО ?АБ ?РОССИЯ? | АО ?АБ ?РОССИЯ? | не применимо |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | см. п. 24 | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью или частично | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | постоянный | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | нет |
37 | Описание несоответствий | не применимо | отсутствует условие обязательной конвертации в обыкновенные акции при снижении Н1.1 ниже 2% или принятии решения о реализации мер предупреждения банкротства | не содержит условия о конвертации в обыкновенные акции и/или условий прекращения обязательств Банка-заемщика по субординированному депозиту | не содержит условия о конвертации в обыкновенные акции и/или условий прекращения обязательств Банка-заемщика по субординированному депозиту | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не содержит условия о конвертации в обыкновенные акции и/или условий прекращения обязательств Банка-заемщика по субординированному депозиту |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 24 925 707
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 8 967 734
- 1.2 изменения качества ссуд 12 732 626
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 606 892
- 1.4 иных причин 2 618 455
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 17 033 177
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 45 645
- 2.2 погашения ссуд 10 189 950
- 2.3 изменения качества ссуд 3 674 063
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 634 997
- 2.5 иных причин 2 488 522
Страница была полезной?