Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

АО «АБ „РОССИЯ“

Регистрационный номер (порядковый номер)

328

Адрес (место нахождения) кредитной организации

191124, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛ.РАСТРЕЛЛИ,2 ЛИТ.А

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб.		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб.
Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	включаемая в расчёт капитала	не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчёт капитала	не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года
Источники базового капитала
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный:		13 442 056		13 442 056
1.1	обыкновенными акциями (долями)		12 342 306		12 342 306
1.2	привилегированными акциями		1 099 750		1 099 750
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		39 212 377		35 127 700
2.1	прошлых лет		33 211 223		29 873 836
2.2	отчетного года		6 001 154		5 253 864
3	Резервный фонд		268 128		268 128
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам
6	Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		52 922 561		48 837 884
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7	Корректировка торгового портфеля
8	Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0	0	0	0
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		71 087	17 772	68 388	45 592
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		0	0	0	0
11	Резервы хеджирования денежных потоков
12	Недосозданные резервы на возможные потери		0	0	0	0
13	Доход от сделок секьюритизации
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами
16	Вложения в собственные акции (доли)		0	0	32 401	0
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0	0	0	0
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		60 935	0	45 701	0
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0	0	0	0
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:		0	0	0	0
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0	0	0	0
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0	0	0	0
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		549 875	0	439 900	0
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		549 875		439 900
27	Отрицательная величина добавочного капитала		0		1 217 769
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27)		681 897		1 804 159
29	Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28)		52 240 664		47 033 725
Источники добавочного капитала
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		5 000 000		0
31	классифицируемые как капитал		0		0
32	классифицируемые как обязательства		5 000 000		0
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0		0
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		0		0
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
36	Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34)		5 000 000		0
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала		0	0	0	0
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций		0	0	0	0
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций		0	0	0	0
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		593 061		1 217 769
41.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		593 061		1 217 769
41.1.1	нематериальные активы		17 772		45 592
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)		0		0
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов		575 289		1 150 577
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы		0		21 600
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов		0		0
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		0		0
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42)		593 061		1 217 769
44	Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)		4 406 939		0
45	Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)		56 647 603		47 033 725
Источники дополнительного капитала
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход		19 276 135		19 280 306
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		5 085 626		6 102 751
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
50	Резервы на возможные потери
51	Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)		24 361 761		25 383 057
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		0	0	0	0
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0	0	0	0
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0	0	0	0
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		0		0
56.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		0		0
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы		0		0
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0		0
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам		0		0
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером		0		0
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов		0		0
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		0		0
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56)		0		0
58	Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57)		24 361 761		25 383 057
59	Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58)		81 009 364		72 416 782
60	Активы, взвешенные по уровню риска:
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0		0
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала		676 270 726		590 684 796
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала		675 677 665		590 684 796
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		677 016 453		592 023 791
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент
61	Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2)		8		8
62	Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3)		8		8
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4)		12		12
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:		6		5
65	надбавка поддержания достаточности капитала		1		1
66	антициклическая надбавка		0		0
67	надбавка за системную значимость банков
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		2		2
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69	Норматив достаточности базового капитала
70	Норматив достаточности основного капитала
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций		0		0
73	Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций		2 815 509		2 830 743
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0		111 373
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату			Данные на начало отчетного года
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	8.7	656 466 991	637 079 469	357 699 525	502 978 698	494 125 817	312 236 743
1.1	Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них:		179 213 577	179 213 177	0	102 259 778	102 259 778	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		77 766 683	77 766 683	0	32 834 039	32 834 039	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		9 932 258	9 932 258	0	24 164 508	24 164 508	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		125 198 731	125 197 132	25 039 426	99 528 577	99 524 692	19 904 938
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		80 789 782	80 788 183	16 157 636	63 806 167	63 802 282	12 760 456
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями		6 489 576	6 489 576	1 297 915	6 690 908	6 690 908	1 338 182
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		18 144	18 144	9 072	19 107	19 107	9 554
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		18 144	18 144	9 072	19 107	19 107	9 554
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них:		352 036 518	332 650 995	332 650 995	301 171 214	292 322 218	292 322 218
1.4.1	межбанковские кредиты и депозиты		633 752	633 752	633 752	3 094 142	3 094 142	3 094 142
1.4.2	вложения в ценные бумаги		9 517 855	9 107 914	9 107 914	49 441 945	49 032 004	49 032 004
1.4.3	кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам		319 660 841	309 082 062	309 082 062	226 596 363	222 397 807	222 397 807
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		21	21	32	22	22	33
2	Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		94 790 969	94 679 948	5 939 805	69 762 874	69 755 865	4 010 928
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов		40 044	39 887	19 944	29 661	29 500	14 750
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		303 879	298 229	208 760	258 114	252 478	176 735
2.1.3	требования участников клиринга		93 376 540	93 376 540	5 054 777	69 317 393	69 317 393	3 764 670
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		106 531 229	90 610 748	129 642 657	119 875 921	106 682 506	138 769 509
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		28 731 436	23 030 337	25 333 371	61 995 911	56 369 057	62 005 963
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		5 235 172	5 235 013	6 805 517	2 759 928	2 268 057	2 948 474
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		68 712 380	58 950 123	88 425 185	53 373 093	46 298 409	69 447 614
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		2 815 509	2 815 509	7 038 773	1 746 989	1 746 983	4 367 458
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:		58 363	31 633	395 413	0	0	0
2.2.5.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными		0	0	0	0	0	0
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		22 835	22 479	26 244	0	0	0
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов		18 572	18 261	20 089	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов		4 103	4 061	5 683	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов		160	157	472	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		403 365 870	401 833 387	103 444 626	333 248 349	331 575 846	74 158 523
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		105 374 674	104 101 149	103 382 788	77 556 308	76 444 820	74 124 072
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		500 000	500 000	50 000	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		59 192	59 192	11 838	172 255	172 255	34 451
4.4	по финансовым инструментам без риска		297 432 004	297 173 046	0	255 519 786	254 958 771	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		9 331 676		914 531	16 916 836		1 994 666

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату			Данные на начало отчетного года
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов

Подраздел 2.3. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
6	Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе:	3 139 226	2 615 017
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	20 928 176	17 433 446
6.1.1	чистые процентные доходы	15 202 893	11 819 482
6.1.2	чистые непроцентные доходы	5 725 283	5 613 964
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	3	3

Подраздел 2.4. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	39 612 660	27 000 717
7.1	процентный риск, всего, в том числе:	3 014 989	2 160 017
7.1.1	общий	2 167 290	1 500 379
7.1.2	специальный	847 699	659 638
7.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска	0	0
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:	14 979	0
7.2.1	общий	7 489	0
7.2.2	специальный	7 489	0
7.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска	0	0
7.3	валютный риск, всего, в том числе:	139 024	0
7.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска	0	0
7.4	товарный риск, всего, в том числе:	22	40
7.4.1	основной товарный риск	0	0
7.4.2	дополнительный товарный риск	22	40
7.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска	0	0

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату, тыс. руб.	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб.	Данные на начало отчётного года, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	37 398 812	13 242 460	24 156 352
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	28 724 010	9 613 819	19 110 191
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	6 695 371	3 752 256	2 943 115
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 532 483	-140 020	1 672 503
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	446 948	16 405	430 543

Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери				Изменение объемов сформированных резервов
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П		по решению уполномо-ченного органа		Изменение объемов сформированных резервов
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:	82 868 316	50,00	41 434 158	2,45	2 029 314	-47,55	-39 404 844
1.1	ссуды	69 914 099	50,00	34 957 049	2,56	1 789 299	-47,44	-33 167 750
2	Реструктурированные ссуды	247 799 643	2,74	6 797 288	0,51	1 273 146	-2,23	-5 524 142
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам	14 556 457	9,05	1 317 902	0,00	0	-9,05	-1 317 902
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:	25 241 534	21,00	5 300 722	0,95	239 758	-20,05	-5 060 964
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией	7 637 610	21,00	1 603 898	3,14	239 758	-17,86	-1 364 140
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг	950 000	21,00	199 500	0,00	0	-21,00	-199 500
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц	553 970	21,00	116 334	0,00	0	-21,00	-116 334
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности	57 681 372	50,00	28 840 686	0,26	152 375	-49,74	-28 688 311

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери
Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	в соответствии с Положением Банка России № 283-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	итого
1	Ценные бумаги, всего, в том числе:
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями
2	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.		56 647 603	57 572 184	49 531 633	46 299 581
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		1 014 944 285	813 600 098	810 165 342	836 795 717
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	8.7	6	7	6	6

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	АО ?АБ ?РОССИЯ?	АО ?АБ ?РОССИЯ?	НПФ "ГАЗФОНД"	НПФ "ГАЗФОНД"	НПФ "ГАЗФОНД"	ООО "РН-ТРЕЙДИНГ"	ГК "Агентство по страхованию вкладов"	ГК "Агентство по страхованию вкладов"	ГК "Агентство по страхованию вкладов"	ГК "Агентство по страхованию вкладов"	ГК "Агентство по страхованию вкладов"	АО "СОГАЗ"
2	Идентификационный номер инструмента	10400328B	20100328B	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
3	Применимое право	РОССИЯ	РОССИЯ	РОССИЯ	РОССИЯ	РОССИЯ	РОССИЯ	РОССИЯ	РОССИЯ	РОССИЯ	РОССИЯ	РОССИЯ	РОССИЯ
Регулятивные условия
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III	не применимо	базовый капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III	базовый капитал	не соответствует	не соответствует	не соответствует	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	добавочный капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы
7	Тип инструмента	обыкновенные акции	привилегированные акции	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	12 342 306 тыс. руб.	549 875 тыс. руб.	2 542 813 тыс. руб.	2 542 813 тыс. руб.	1 500 000 тыс. руб.	6 000 000 тыс. руб.	2 136 920 тыс. руб.	2 136 920 тыс. руб.	2 136 920 тыс. руб.	2 136 920 тыс. руб.	2 136 920 тыс. руб.	5 000 000 тыс. руб.
9	Номинальная стоимость инструмента	515 062 тыс. руб.	32 250 тыс. руб.	5 000 000 тыс. руб.	5 000 000 тыс. руб.	1 500 000 тыс. руб.	6 000 000 тыс. руб.	2 136 920 тыс. руб.	2 136 920 тыс. руб.	2 136 920 тыс. руб.	2 136 920 тыс. руб.	2 136 920 тыс. руб.	5 000 000 тыс. руб.
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	акционерный капитал	акционерный капитал	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	30.04.1996 10.12.1997 31.01.2001 16.01.2003 01.03.2004 11.02.2005 02.08.2010 24.07.2013 09.06.2014	30.04.1996 20.04.2007	25.11.2010	01.04.2008	04.07.2013	15.10.2013	02.03.2016	02.03.2016	02.03.2016	02.03.2016	02.03.2016	11.08.2017
12	Наличие срока по инструменту	бессрочный	бессрочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	бессрочный
13	Дата погашения инструмента	без ограничения срока	без ограничения срока	26.11.2023	02.04.2023	05.07.2023	16.10.2023	22.01.2025	24.02.2027	26.09.2029	28.04.2032	29.11.2034	без ограничения срока
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
Проценты/дивиденды/купонный доход
17	Тип ставки по инструменту	не применимо	плавающая ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	от фиксированной к плавающей	от фиксированной к плавающей	от фиксированной к плавающей	от фиксированной к плавающей	от фиксированной к плавающей	фиксированная ставка
18	Ставка	не применимо	20.00	6.50	6.50	6.50	7.90	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	10.50
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	нет	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
20	Обязательность выплат дивидендов	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Характер выплат	некумулятивный	некумулятивный	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
23	Конвертируемость инструмента	неконвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	В случае наступления одного из событий: 1)Показатель Н1.1 Банка достиг значения ниже 2%; и (или) 2)В отношении Банка ГК АСВ осуществляется реализация согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков.	В случае наступления одного из событий: 1)Показатель Н1.1 Банка достиг значения ниже 2%; и (или) 2)В отношении Банка ГК АСВ осуществляется реализация согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков.	1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)"	1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)"	1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)"	1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)"	1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)"	В случае наступления одного из событий: 1)Показатель Н1.1 Банка достиг значения ниже 5.125%; и (или) 2)В отношении Банка ГК АСВ осуществляется реализация согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков.
25	Полная либо частичная конвертация	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично
26	Ставка конвертации	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
27	Обязательность конвертации	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	по усмотрению	по усмотрению	по усмотрению	по усмотрению	по усмотрению	по усмотрению	по усмотрению	по усмотрению
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	АО ?АБ ?РОССИЯ?	АО ?АБ ?РОССИЯ?	АО ?АБ ?РОССИЯ?	АО ?АБ ?РОССИЯ?	АО ?АБ ?РОССИЯ?	АО ?АБ ?РОССИЯ?	АО ?АБ ?РОССИЯ?	АО ?АБ ?РОССИЯ?
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	см. п. 24	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
32	Полное или частичное списание	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	полностью или частично	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
33	Постоянное или временное списание	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	постоянный	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
34	Механизм восстановления	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
35	Субординированность инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У	да	нет	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да
37	Описание несоответствий	не применимо	отсутствует условие обязательной конвертации в обыкновенные акции при снижении Н1.1 ниже 2% или принятии решения о реализации мер предупреждения банкротства	не содержит условия о конвертации в обыкновенные акции и/или условий прекращения обязательств Банка-заемщика по субординированному депозиту	не содержит условия о конвертации в обыкновенные акции и/или условий прекращения обязательств Банка-заемщика по субординированному депозиту	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел «Справочно»

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 24 107 285
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 8 954 922
1.2 изменения качества ссуд 12 462 865
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 130 292
1.4 иных причин 2 559 206
2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 14 493 466
в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 26 254
2.2 погашения ссуд 8 308 121
2.3 изменения качества ссуд 3 598 486
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 105 990
2.5 иных причин 2 454 615

Страница была полезной?