Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО ХКФ Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) кредитной организации
124482, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 4 399 165 | 4 399 165 | |||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 4 399 165 | 4 399 165 | |||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 35 201 535 | 29 458 538 | |||
2.1 | прошлых лет | 26 405 075 | 25 499 745 | |||
2.2 | отчетного года | 8 796 460 | 3 958 793 | |||
3 | Резервный фонд | 48 207 | 43 207 | |||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 39 648 907 | 33 900 910 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 501 592 | 125 398 | 372 060 | 248 040 | |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 39 991 | 26 661 | |
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | 61 091 | 40 727 | |
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 20 771 | 13 847 | |
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 40 320 | 26 880 | |
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 1 459 925 | 364 981 | 44 900 | 29 934 | |
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 845 582 | 988 380 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27) | 2 807 099 | 1 506 422 | |||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 36 841 808 | 32 394 488 | |||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 845 582 | 988 380 | |||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 845 582 | 988 380 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 125 398 | 248 040 | |||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 355 203 | 710 406 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 364 981 | 29 934 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 845 582 | 988 380 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 36 841 808 | 32 394 488 | |||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 9 641 130 | 10 954 451 | |||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 457 072 | 9 682 449 | |||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
50 | Резервы на возможные потери | |||||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 16 098 202 | 20 636 900 | |||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 1 353 112 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 338 278 | 0 | |||
56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 338 278 | 0 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 338 278 | 0 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 1 691 390 | 0 | |||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 14 406 812 | 20 636 900 | |||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 51 248 620 | 53 031 388 | |||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 370 586 892 | 364 139 075 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 370 586 892 | 364 139 075 | |||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 368 992 024 | 364 245 288 | |||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 10 | 9 | |||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 10 | 9 | |||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 14 | 15 | |||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | 1 | |||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 1 | |||
66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
67 | надбавка за системную значимость банков | 0 | 0 | |||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 4 | 3 | |||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 8 | |||
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 1 776 015 | 1 776 015 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 1 814 541 | 3 334 736 | |||
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 12 962 083 | 12 962 083 | 0 | 11 379 377 | 11 379 377 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 12 005 817 | 12 005 817 | 0 | 11 379 377 | 11 379 377 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 310 169 | 310 169 | 62 034 | 1 988 234 | 1 988 234 | 397 647 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 111 956 | 111 956 | 22 391 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 106 558 | 106 558 | 21 312 | 1 567 221 | 1 567 221 | 313 444 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 44 | 44 | 22 | 52 | 52 | 26 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 44 | 44 | 22 | 52 | 52 | 26 | |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 116 398 427 | 107 705 675 | 107 705 675 | 126 058 748 | 114 469 407 | 114 469 407 | |
1.4.1 | кредиты физическим лицам | 95 858 296 | 87 895 278 | 87 895 278 | 108 943 983 | 97 664 681 | 97 664 681 | |
1.4.2 | средства в кредитных организациях | 6 786 094 | 6 785 315 | 6 785 315 | 3 626 282 | 3 626 282 | 3 626 282 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 4 181 713 | 4 181 713 | 209 086 | 900 911 | 900 911 | 45 046 | |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 4 181 713 | 4 181 713 | 209 086 | 900 911 | 900 911 | 45 046 | |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 8 774 366 | 7 407 291 | 15 131 796 | 16 610 717 | 14 859 252 | 24 329 875 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 266 683 | 424 503 | 466 953 | 671 807 | 581 217 | 639 339 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 1 313 928 | 175 280 | 1 480 242 | 2 204 769 | 1 935 652 | 2 516 347 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 4 570 467 | 4 184 220 | 6 276 330 | 11 123 527 | 9 731 769 | 14 597 654 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 2 588 283 | 2 588 283 | 6 470 708 | 2 605 614 | 2 605 614 | 6 514 035 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 35 005 | 35 005 | 437 563 | 5 000 | 5 000 | 62 500 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 80 825 454 | 75 377 351 | 111 614 161 | 46 115 789 | 41 945 694 | 54 773 083 | |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 44 741 507 | 42 084 636 | 46 293 099 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 28 221 517 | 26 149 394 | 36 609 152 | 15 506 495 | 13 185 613 | 18 459 858 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 126 756 | 88 062 | 149 705 | 472 126 | 328 815 | 558 986 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 20 393 | 11 325 | 22 650 | 141 353 | 85 900 | 171 800 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 5 020 475 | 4 574 683 | 13 724 049 | 2 506 194 | 1 938 628 | 5 815 884 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 36 324 891 | 36 148 207 | 0 | 34 675 493 | 34 620 902 | 0 | |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 36 324 891 | 36 148 207 | 0 | 34 675 493 | 34 620 902 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 22 046 | 22 046 |
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.3. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе: | 9 269 173 | 11 583 582 | |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 185 383 458 | 231 671 633 | |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 112 869 142 | 146 989 625 | |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 72 514 316 | 84 682 008 | |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 20 014 558 | 25 322 970 | |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 1 601 165 | 1 921 945 | |
7.1.1 | общий | 395 508 | 181 751 | |
7.1.2 | специальный | 1 205 657 | 1 740 194 | |
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.2.1 | общий | 0 | 0 | |
7.2.2 | специальный | 0 | 0 | |
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 0 | 103 893 | |
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.4.1 | основной товарный риск | 0 | 0 | |
7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 0 | |
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 15 661 148 | -1 782 951 | 17 444 099 | |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 14 407 547 | -1 893 333 | 16 300 880 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 1 076 917 | -11 711 | 1 088 628 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 176 684 | 122 093 | 54 591 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
1.1 | ссуды | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | Реструктурированные ссуды | 2 653 991 | 21,00 | 557 338 | 2,27 | 72 135 | -18,73 | -485 203 |
3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 48 999 944 | 49 239 662 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 48 999 944 | 49 239 662 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 34 | 36 841 808 | 33 225 863 | 33 342 319 | 34 635 714 |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 38 | 256 417 311 | 247 967 061 | 214 417 513 | 219 875 094 |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 38 | 14 | 13 | 16 | 16 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | Eurasia Capital S.A. | Eurasia Capital S.A. | Home Credit International a.s. | Home Credit B.V. |
2 | Идентификационный номер инструмента | В104488 | В104488 | 60192666 | 34126597 |
3 | Применимое право | 826 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ | 826 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ | 643 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Регулятивные условия | |||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | дополнительный капитал | дополнительный капитал | базовый капитал | базовый капитал |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | не соответствует | дополнительный капитал | базовый капитал | не применимо |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
7 | Тип инструмента | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | доли в уставном капитале | доли в уставном капитале |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 6457072 | 6578769 | 340 | 4172660 |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 229 378 (USD) | 200 000 (USD) | 340 (RUB) | 4 172 660 ( RUB) |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | обязательство, учитываемое по амортизированной и дисконтированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 24.10.2012 | 17.10.2013 | 23.03.2011 | 09.08.2005 |
12 | Наличие срока по инструменту | срочный | срочный | бессрочный | бессрочный |
13 | Дата погашения инструмента | 24.04.2020 | 19.04.2021 | без ограничения срока | Без ограничения срока |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | Да, при наличии письменного согласия Банка России | Да, при наличии письменного согласия Банка России | не применимо | не применимо |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | Дата не определена | дата не определена | не применимо | не применимо |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | дата не определена | дата не определена | не применимо | не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | |||||
17 | Тип ставки по инструменту | фиксированная ставка | фиксированная ставка | не применимо | не применимо |
18 | Ставка | 9.375 | 10.5 | не применимо | не применимо |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | да | частично, по усмотрению кредитной организации | частично, по усмотрению кредитной организации |
20 | Обязательность выплат дивидендов | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно, за исключением случаев "Прекращения выплаты процентов" в рамках "Мер по списанию". | нет | нет |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | досрочный выкуп возможен | не применимо | не применимо |
22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | не применимо | не применимо |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | не применимо | не применимо |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | да | не применимо | не применимо |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | Возможно в случаях: (A) Коэффициент достаточности базового капитала кредитной организации достиг значения 2 %; (B) Агентством по страхованию вкладов осуществляется реализация мер по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом № 175 | не применимо | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | полностью или частично | не применимо | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | постоянный | не применимо | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | да | да |
37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 45 027 400
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 13 418 403
- 1.2 изменения качества ссуд 26 370 103
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 488 156
- 1.4 иных причин 4 750 738
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 44 920 733
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 10 663 251
- 2.2 погашения ссуд 15 313 797
- 2.3 изменения качества ссуд 17 133 744
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 532 152
- 2.5 иных причин 1 277 789
Страница была полезной?