Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
328
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 12 342 306 | 13 442 056 | |||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 12 342 306 | 12 342 306 | |||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 1 099 750 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 37 707 865 | 35 127 700 | |||
2.1 | прошлых лет | 33 885 118 | 29 873 836 | |||
2.2 | отчетного года | 3 822 747 | 5 253 864 | |||
3 | Резервный фонд | 268 128 | 268 128 | |||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 50 318 299 | 48 837 884 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 77 153 | 19 288 | 68 388 | 45 592 | |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 43 201 | 0 | 32 401 | 0 | |
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 60 935 | 0 | 45 701 | 0 | |
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 439 900 | 0 | |
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 439 900 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 605 377 | 1 217 769 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 786 666 | 1 804 159 | |||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 49 531 633 | 47 033 725 | |||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 605 377 | 1 217 769 | |||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 605 377 | 1 217 769 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 19 288 | 45 592 | |||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 575 289 | 1 150 577 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 10 800 | 21 600 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 605 377 | 1 217 769 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 49 531 633 | 47 033 725 | |||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 22 497 709 | 19 280 306 | |||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 635 501 | 6 102 751 | |||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
50 | Резервы на возможные потери | |||||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 28 133 210 | 25 383 057 | |||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | 0 | |||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 28 133 210 | 25 383 057 | |||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 77 664 843 | 72 416 782 | |||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 601 486 444 | 590 684 796 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 601 486 444 | 590 684 796 | |||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 602 825 439 | 592 023 791 | |||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 8 | 8 | |||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 8 | 8 | |||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 13 | 12 | |||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 6 | 5 | |||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 1 | |||
66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 2 | 2 | |||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | |||||
70 | Норматив достаточности основного капитала | |||||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | |||||
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 2 815 509 | 2 830 743 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 111 373 | |||
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 7.3 | 561 902 339 | 548 658 855 | 342 494 872 | 502 978 698 | 494 125 817 | 312 236 743 |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 124 383 897 | 124 383 304 | 0 | 102 259 778 | 102 259 778 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 29 337 639 | 29 337 639 | 0 | 32 834 039 | 32 834 039 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 13 952 753 | 13 952 753 | 0 | 24 164 508 | 24 164 508 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 102 260 562 | 102 214 230 | 20 442 846 | 99 528 577 | 99 524 692 | 19 904 938 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 61 857 227 | 61 810 895 | 12 362 179 | 63 806 167 | 63 802 282 | 12 760 456 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 6 611 371 | 6 611 371 | 1 322 274 | 6 690 908 | 6 690 908 | 1 338 182 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 18 612 | 18 612 | 9 306 | 19 107 | 19 107 | 9 554 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 18 612 | 18 612 | 9 306 | 19 107 | 19 107 | 9 554 | |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 335 239 246 | 322 042 687 | 322 042 687 | 301 171 214 | 292 322 218 | 292 322 218 | |
1.4.1 | межбанковские кредиты и депозиты | 1 727 288 | 1 727 288 | 1 727 288 | 3 094 142 | 3 094 142 | 3 094 142 | |
1.4.2 | вложения в ценные бумаги | 23 930 758 | 23 520 817 | 23 520 817 | 49 441 945 | 49 032 004 | 49 032 004 | |
1.4.3 | кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам | 288 693 646 | 281 278 720 | 281 278 720 | 226 596 363 | 222 397 807 | 222 397 807 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 22 | 22 | 33 | 22 | 22 | 33 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 80 956 485 | 80 944 112 | 4 607 534 | 69 762 874 | 69 755 865 | 4 010 928 | |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 36 596 | 36 430 | 18 215 | 29 661 | 29 500 | 14 750 | |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 310 140 | 299 644 | 209 751 | 258 114 | 252 478 | 176 735 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 80 440 149 | 80 440 149 | 4 320 807 | 69 317 393 | 69 317 393 | 3 764 670 | |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 88 381 736 | 75 033 641 | 109 861 518 | 119 875 921 | 106 682 506 | 138 769 509 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 19 440 584 | 13 338 340 | 14 672 174 | 61 995 911 | 56 369 057 | 62 005 963 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 3 300 300 | 3 300 208 | 4 290 270 | 2 759 928 | 2 268 057 | 2 948 474 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 62 689 747 | 55 444 063 | 83 166 095 | 53 373 093 | 46 298 409 | 69 447 614 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 2 240 220 | 2 240 220 | 5 600 550 | 1 746 989 | 1 746 983 | 4 367 458 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 3 323 | 3 272 | 3 599 | 0 | 0 | 0 | |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 3 323 | 3 272 | 3 599 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 363 864 249 | 362 434 799 | 80 180 073 | 333 248 349 | 331 575 846 | 74 158 523 | |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 82 215 828 | 81 073 785 | 80 175 500 | 77 556 308 | 76 444 820 | 74 124 072 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 22 865 | 22 865 | 4 573 | 172 255 | 172 255 | 34 451 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 281 625 556 | 281 338 149 | 0 | 255 519 786 | 254 958 771 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 10 713 160 | 1 099 650 | 16 916 836 | 1 994 666 |
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов |
Подраздел 2.3. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | |||
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | |||
6.1.1 | чистые процентные доходы | |||
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | |||
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | |||
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | |||
7.1.1 | общий | |||
7.1.2 | специальный | |||
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | |||
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | |||
7.2.1 | общий | |||
7.2.2 | специальный | |||
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | |||
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | |||
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | |||
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | |||
7.4.1 | основной товарный риск | |||
7.4.2 | дополнительный товарный риск | |||
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | ||||
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | ||||
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | ||||
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | ||||
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 103 885 527 | 50,00 | 51 942 764 | 3,91 | 4 061 835 | -46,09 | -47 880 929 |
1.1 | ссуды | 90 061 456 | 50,00 | 45 030 728 | 4,13 | 3 718 790 | -45,87 | -41 311 938 |
2 | Реструктурированные ссуды | 186 412 425 | 3,74 | 6 968 347 | 0,96 | 1 789 597 | -2,78 | -5 178 750 |
3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 12 749 136 | 10,20 | 1 300 157 | 1,17 | 148 633 | -9,03 | -1 151 524 |
4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 26 163 776 | 21,00 | 5 494 393 | 0,60 | 158 104 | -20,40 | -5 336 289 |
4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 8 911 015 | 21,00 | 1 871 313 | 1,77 | 158 104 | -19,23 | -1 713 209 |
5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 54 000 | 21,00 | 11 340 | 0,00 | 0 | -21,00 | -11 340 |
6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 772 500 | 21,00 | 162 225 | 0,00 | 0 | -21,00 | -162 225 |
7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 59 058 635 | 50,00 | 29 529 318 | 1,50 | 886 663 | -48,50 | -28 642 655 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 49 531 633 | 46 299 581 | 47 033 725 | 41 836 298 | |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 810 165 342 | 836 795 717 | 832 530 389 | 769 107 737 | |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 7.2 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | АО ?АБ ?РОССИЯ? | АО ?АБ ?РОССИЯ? | НПФ "ГАЗФОНД" | НПФ "ГАЗФОНД" | НПФ "ГАЗФОНД" | ООО "РН-ТРЕЙДИНГ" | ГК "Агентство по страхованию вкладов" | ГК "Агентство по страхованию вкладов" | ГК "Агентство по страхованию вкладов" | ГК "Агентство по страхованию вкладов" | ГК "Агентство по страхованию вкладов" |
2 | Идентификационный номер инструмента | 10400328B | 20100328B | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
3 | Применимое право | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ |
Регулятивные условия | ||||||||||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | не соответствует | не соответствует | не соответствует | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | привилегированные акции | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 12 342 306 тыс. руб. | 549 875 тыс. руб. | 2 542 813 тыс. руб. | 2 542 813 тыс. руб. | 1 500 000 тыс. руб. | 6 000 000 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 515 062 тыс. руб. | 32 250 тыс. руб. | 5 000 000 тыс. руб. | 5 000 000 тыс. руб. | 1 500 000 тыс. руб. | 6 000 000 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. | 2 136 920 тыс. руб. |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 30.04.1996 10.12.1997 31.01.2001 16.01.2003 01.03.2004 11.02.2005 02.08.2010 24.07.2013 09.06.2014 |
30.04.1996 20.04.2007 |
25.11.2010 | 01.04.2008 | 04.07.2013 | 15.10.2013 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | без ограничения срока | 26.11.2023 | 02.04.2023 | 05.07.2023 | 16.10.2023 | 22.01.2025 | 24.02.2027 | 26.09.2029 | 28.04.2032 | 29.11.2034 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||||||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | плавающая ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей |
18 | Ставка | не применимо | 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.90 | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
20 | Обязательность выплат дивидендов | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | В случае наступления одного из событий: 1)Показатель Н1.1 Банка достиг значения ниже 2%; и (или) 2)В отношении Банка ГК АСВ осуществляется реализация согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков. | В случае наступления одного из событий: 1)Показатель Н1.1 Банка достиг значения ниже 2%; и (или) 2)В отношении Банка ГК АСВ осуществляется реализация согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков. | 1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" | 1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" | 1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" | 1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" | 1)значение Н1.1 снизилось ниже уровня,определенного №395-П или 2)утверждение Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка,предусматривающего оказание фин. помощи,предусмотренной ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | АО ?АБ ?РОССИЯ? | АО ?АБ ?РОССИЯ? | АО ?АБ ?РОССИЯ? | АО ?АБ ?РОССИЯ? | АО ?АБ ?РОССИЯ? | АО ?АБ ?РОССИЯ? | АО ?АБ ?РОССИЯ? |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | см. п. 24 | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью или частично | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | постоянный | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да |
37 | Описание несоответствий | не применимо | отсутствует условие обязательной конвертации в обыкновенные акции при снижении Н1.1 ниже 2% или принятии решения о реализации мер предупреждения банкротства | не содержит условия о конвертации в обыкновенные акции и/или условий прекращения обязательств Банка-заемщика по субординированному депозиту | не содержит условия о конвертации в обыкновенные акции и/или условий прекращения обязательств Банка-заемщика по субординированному депозиту | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 13 053 340
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 6 511 433
- 1.2 изменения качества ссуд 4 925 050
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 8 102
- 1.4 иных причин 1 608 755
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 8 502 311
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 22 085
- 2.2 погашения ссуд 6 050 619
- 2.3 изменения качества ссуд 831 507
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 7 717
- 2.5 иных причин 1 590 383
Страница была полезной?