Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 6 | 73 603 652 | 73 603 652 | ||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 6 | 73 603 652 | 73 603 652 | ||
1.2 | привилегированными акциями | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 6 | 38 026 882 | 35 624 907 | ||
2.1 | прошлых лет | 6 | 38 026 882 | 35 624 907 | ||
2.2 | отчетного года | 6 | 0 | 0 | ||
3 | Резервный фонд | 6 | 775 701 | 775 701 | ||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | ||||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 6 | 112 406 235 | 110 004 260 | ||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 6 | 0 | 0 | ||
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 6 | 1 369 098 | 342 275 | 974 501 | 649 668 |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 6 | 834 134 | 208 534 | 657 713 | 438 476 |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 6 | 0 | 0 | ||
13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 6 | 0 | 0 | ||
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 6 | 19 200 850 | 4 800 212 | 13 011 340 | 8 674 227 |
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 0 | 0 | ||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 6 | 9 076 192 | 14 955 213 | ||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 6 | 30 480 274 | 29 598 767 | ||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 6 | 81 925 961 | 80 405 493 | ||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 6 | 0 | 0 | ||
31 | классифицируемые как капитал | 6 | 0 | 0 | ||
32 | классифицируемые как обязательства | 6 | 0 | 0 | ||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 0 | 0 | ||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 6 | 0 | 0 | ||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 6 | 1 745 368 | 436 342 | 1 327 883 | 885 255 |
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 6 | 7 330 824 | 13 627 330 | ||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 6 | 7 330 824 | 13 627 330 | ||
41.1.1 | нематериальные активы | 6 | 342 275 | 649 668 | ||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 6 | 0 | 0 | ||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 6 | 6 988 549 | 12 977 662 | ||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 6 | 0 | 0 | ||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 6 | 0 | 0 | ||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 6 | 0 | 0 | ||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 6 | 9 076 192 | 14 955 213 | ||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 6 | 0 | 0 | ||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 6 | 81 925 961 | 80 405 493 | ||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 6 | 38 493 944 | 39 352 072 | ||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 0 | 0 | ||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 0 | 0 | ||
50 | Резервы на возможные потери | |||||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 6 | 38 493 944 | 39 352 072 | ||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 6 | 1 600 000 | 400 000 | 1 200 000 | 800 000 |
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 6 | 836 342 | 1 685 255 | ||
56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 6 | 0 | 0 | ||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 6 | 0 | 0 | ||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 6 | 0 | 0 | ||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 6 | 836 342 | 1 685 255 | ||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 6 | 0 | 0 | ||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 6 | 0 | 0 | ||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 6 | 0 | 0 | ||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 6 | 2 436 342 | 2 885 255 | ||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 6 | 36 057 602 | 36 466 817 | ||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 6 | 117 983 563 | 116 872 310 | ||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 11 020 300 | 10 837 205 | ||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 6 | 881 504 200 | 844 783 775 | ||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 6 | 881 504 200 | 844 783 775 | ||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 6 | 883 526 711 | 846 437 420 | ||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 6, 7 | 9 | 10 | ||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 6, 7 | 9 | 10 | ||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 6, 7 | 13 | 14 | ||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | |||||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | |||||
66 | антициклическая надбавка | |||||
67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | |||||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 8 | |||
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | ||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | ||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 6 | 0 | 0 | ||
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 0 | 0 | ||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 6 | 0 | 0 | ||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 0 | 0 | ||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 6 | 0 | 0 | ||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 0 | 0 | ||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 6 | 0 | 0 |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 4.3, 10.1 | 787 769 858 | 744 473 082 | 615 134 861 | 732 863 687 | 686 001 697 | 575 296 040 |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 4.3, 10.1 | 93 917 458 | 93 916 831 | 0 | 66 576 994 | 66 576 367 | 0 |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 4.3, 10.1 | 70 846 180 | 70 846 180 | 0 | 43 086 686 | 43 086 686 | 0 |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 4.3, 10.1 | 23 070 651 | 23 070 651 | 0 | 23 023 483 | 23 023 483 | 0 |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 4.3, 10.1 | 71 135 403 | 71 131 703 | 14 226 341 | 50 930 437 | 50 930 437 | 10 186 087 |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4.3, 10.1 | 3 027 833 | 3 024 133 | 604 827 | 4 007 645 | 4 007 645 | 801 529 |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 4.3, 10.1 | 68 107 570 | 68 107 570 | 13 621 514 | 46 922 792 | 46 922 792 | 9 384 558 |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 4.3, 10.1 | 1 015 773 | 1 015 773 | 507 887 | 180 293 | 180 293 | 90 147 |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 4.3, 10.1 | 1 015 773 | 1 015 773 | 507 887 | 180 293 | 180 293 | 90 147 |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 4.3, 10.1 | 512 571 259 | 473 721 312 | 473 721 312 | 521 848 130 | 479 703 184 | 479 703 184 |
1.4.1 | Ценные бумаги | 60 564 546 | 59 993 135 | 59 993 135 | 75 514 256 | 74 927 648 | 74 927 648 | |
1.4.2 | Корреспондентские счета | 993 751 | 993 751 | 993 751 | 1 414 499 | 1 414 499 | 1 414 499 | |
1.4.3 | Кредитные требования и требования по получению процентных доходов к кредитным организациям | 114 730 542 | 114 480 478 | 114 480 478 | 85 293 999 | 85 281 392 | 85 281 392 | |
1.4.4 | Кредитные требования и требования по получению процентных доходов к клиентам | 321 060 376 | 284 792 524 | 284 792 524 | 345 095 954 | 304 855 968 | 304 855 968 | |
1.4.5 | Прочие активы | 15 222 044 | 13 461 424 | 13 461 424 | 14 529 422 | 13 223 677 | 13 223 677 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 20 192 868 | 20 192 868 | 1 246 193 | 14 385 256 | 14 385 256 | 955 813 |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.3 | требования участников клиринга | 4.3, 10.1 | 20 192 868 | 20 192 868 | 1 246 193 | 14 385 256 | 14 385 256 | 955 813 |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 81 373 215 | 77 165 008 | 117 228 509 | 78 527 426 | 73 827 181 | 83 811 834 |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 4.3, 10.1 | 52 790 311 | 52 266 957 | 57 493 653 | 25 951 157 | 25 659 595 | 28 225 555 |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 4.3, 10.1 | 876 946 | 44 199 | 2 300 777 | 1 474 170 | 647 639 | 3 115 916 |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 4.3, 10.1 | 16 632 180 | 13 780 074 | 29 749 635 | 42 958 759 | 39 376 607 | 32 112 012 |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 4.3, 10.1 | 11 073 778 | 11 073 778 | 27 684 444 | 8 143 340 | 8 143 340 | 20 358 351 |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 7 563 882 | 7 329 587 | 8 204 619 | 415 151 | 398 979 | 548 975 |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 4.3, 10.1 | 7 259 165 | 7 045 900 | 7 750 490 | 189 115 | 184 220 | 202 642 |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 4.3, 10.1 | 266 622 | 248 618 | 348 065 | 201 140 | 191 634 | 268 288 |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 4.3, 10.1 | 1 011 | 710 | 1 207 | 1 525 | 1 313 | 2 232 |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 4.3, 10.1 | 201 | 176 | 352 | 287 | 240 | 480 |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 4.3, 10.1 | 35 893 | 33 531 | 100 593 | 19 228 | 18 033 | 54 099 |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 399 771 367 | 398 856 174 | 111 175 714 | 380 009 952 | 379 274 983 | 103 534 846 |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 4.3, 10.1 | 118 129 264 | 118 004 727 | 111 175 714 | 108 710 993 | 108 599 023 | 103 534 846 |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 4.3, 10.1 | 67 000 | 67 000 | 0 | 56 654 | 56 654 | 0 |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 4.3, 10.1 | 281 575 103 | 280 784 447 | 0 | 271 242 305 | 270 619 306 | 0 |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 4.3, 10.1 | 17 695 347 | 14 356 448 | 18 252 254 | 15 152 198 |
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов |
Подраздел 2.3. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | |||
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | |||
6.1.1 | чистые процентные доходы | |||
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | |||
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | |||
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | |||
7.1.1 | общий | |||
7.1.2 | специальный | |||
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | |||
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | |||
7.2.1 | общий | |||
7.2.2 | специальный | |||
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | |||
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | |||
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | |||
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | |||
7.4.1 | основной товарный риск | |||
7.4.2 | дополнительный товарный риск | |||
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | ||||
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | ||||
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | ||||
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | ||||
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
1.1 | ссуды | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | Реструктурированные ссуды | 48 769 384 | 19,69 | 9 603 063 | 0,19 | 93 315 | -19,50 | -9 509 748 |
3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 185 872 663 | 20,97 | 38 972 279 | 0,07 | 132 049 | -20,90 | -38 840 230 |
4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 40 546 633 | 21,00 | 8 514 793 | 0,06 | 23 118 | -20,94 | -8 491 675 |
4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 11 784 808 | 21,00 | 2 474 810 | 0,00 | 0 | -21,00 | -2 474 810 |
5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 13 885 093 | 21,00 | 2 915 870 | 0,00 | 0 | -21,00 | -2 915 870 |
6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 21 850 586 | 21,00 | 4 588 623 | 0,00 | 0 | -21,00 | -4 588 623 |
7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 7 | 81 925 961 | 84 357 840 | 80 405 493 | 80 263 181 |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 7 | 919 306 350 | 830 560 097 | 836 969 465 | 843 322 237 |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ПАО РОСБАНК | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. |
2 | Идентификационный номер инструмента | 10102272Bа | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/08/005 от 19.02.2008 | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/08/007 от 18.06.2008 | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/10/008 от 26.01.2010 | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/12/009 от 20.08.2012 |
3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Регулятивные условия | ||||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 15514019 | 7385687 | 5317695 | 9749108 | 8862825 |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 15514019 RUB | 125,000 USD | 150,000 USD | 165,000 USD | 150,000 USD |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 04.11.1997 24.03.1998 30.09.1998 25.12.1998 16.08.1999 21.04.2000 21.11.2000 13.09.2005 19.04.2007 24.12.2008 27.08.2010 15.06.2011 |
20.02.2008 | 19.06.2008 | 28.01.2010 | 10.09.2012 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | 21.02.2023 | 19.06.2020 | 30.01.2023 | 28.12.2022 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | фиксированная | фиксированная | фиксированная | плавающая ставка USD LIBOR 6M+ 765.2бп |
18 | Ставка | не применимо | 6.47 | 9.34 | 6.83 | 8.51 |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | ПАО РОСБАНК | ПАО РОСБАНК | ПАО РОСБАНК | ПАО РОСБАНК |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | да | да | да |
37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 14 196 251
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 1 447 555
- 1.2 изменения качества ссуд 10 807 435
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 461 060
- 1.4 иных причин 1 480 201
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 18 193 533
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 3 891 342
- 2.2 погашения ссуд 1 634 505
- 2.3 изменения качества ссуд 11 259 575
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 526 065
- 2.5 иных причин 882 046
Страница была полезной?