Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2440
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 4.3 | 3 369 100 | 3 369 100 | ||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 3 369 100 | 3 369 100 | |||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 2 065 177 | 1 244 652 | |||
2.1 | прошлых лет | 2 065 177 | 1 244 652 | |||
2.2 | отчетного года | 0 | 0 | |||
3 | Резервный фонд | 2 354 701 | 2 354 701 | |||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 7 788 978 | 6 968 453 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |||
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 10 601 | 2 650 | 8 748 | 5 832 | |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | |||
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 2 650 | 5 832 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 13 251 | 14 580 | |||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 7 775 727 | 6 953 873 | |||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | |||
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 2 650 | 5 832 | |||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 2 650 | 5 832 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 2 650 | 5 832 | |||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 0 | 0 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 2 650 | 5 832 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 7 775 727 | 6 953 873 | |||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 2 402 190 | 2 691 740 | |||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 5 450 | 6 540 | |||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
50 | Резервы на возможные потери | |||||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 2 407 640 | 2 698 280 | |||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | 0 | |||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 2 407 640 | 2 698 280 | |||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 10 183 367 | 9 652 153 | |||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 4.3 | 73 047 574 | 74 188 581 | ||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 4.3 | 73 047 574 | 74 188 581 | ||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 4.3 | 73 117 302 | 74 258 309 | ||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 4.3 | 11 | 9 | ||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 4.3 | 11 | 9 | ||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 4.3 | 14 | 13 | ||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | 1 | |||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 1 | |||
66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 5 | 3 | |||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | |||||
70 | Норматив достаточности основного капитала | |||||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | |||||
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 26 | 0 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 45 346 624 | 41 411 734 | 33 534 423 | 52 965 005 | 49 097 823 | 33 527 778 | |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 5 898 354 | 5 898 354 | 0 | 7 509 020 | 7 509 020 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 2 934 839 | 2 934 839 | 0 | 2 484 622 | 2 484 622 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 2 473 818 | 2 466 944 | 493 389 | 10 084 698 | 10 078 271 | 2 015 654 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 7 258 | 7 258 | 1 452 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 1 782 963 | 1 782 963 | 356 593 | 5 247 515 | 5 247 515 | 1 049 503 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 12 578 | 12 578 | 6 289 | 3 512 | 3 512 | 1 756 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 12 578 | 12 578 | 6 289 | 3 512 | 3 512 | 1 756 | |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 36 960 066 | 33 032 084 | 33 032 084 | 35 361 080 | 31 500 325 | 31 500 325 | |
1.4.1 | Чистая ссудная задолженность по юридическим лицам | 15 149 058 | 13 174 848 | 13 174 848 | 13 720 512 | 11 777 534 | 11 777 534 | |
1.4.2 | Чистая ссудная задолженность по физическим лицам | 11 818 557 | 11 088 033 | 11 088 033 | 11 066 292 | 10 409 518 | 10 409 518 | |
1.4.3 | Чистая ссудная задолженность по факторинговым операциям | 5 994 596 | 5 548 365 | 5 548 365 | 6 743 157 | 6 261 090 | 6 261 090 | |
1.4.4 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 810 719 | 1 809 977 | 1 809 977 | 1 827 235 | 1 825 812 | 1 825 812 | |
1.4.5 | Чистая ссудная задолженность по кредитным организациям | 64 800 | 64 152 | 64 152 | 115 944 | 115 764 | 115 764 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 1 808 | 1 774 | 2 661 | 6 695 | 6 695 | 10 043 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 2 033 615 | 2 033 615 | 338 231 | 809 114 | 809 114 | 158 023 | |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 2 033 615 | 2 033 615 | 338 231 | 809 114 | 809 114 | 158 023 | |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 3 632 792 | 3 020 546 | 4 298 960 | 3 404 319 | 2 803 714 | 3 964 054 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 360 311 | 263 560 | 289 916 | 367 022 | 261 965 | 288 162 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 657 983 | 632 187 | 821 843 | 716 994 | 683 658 | 888 755 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 2 614 498 | 2 124 799 | 3 187 199 | 2 320 303 | 1 858 091 | 2 787 137 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 511 177 | 509 301 | 1 509 202 | 556 453 | 554 579 | 1 645 654 | |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 8 987 | 8 705 | 9 576 | 8 268 | 8 012 | 8 812 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 1 678 | 1 440 | 2 016 | 2 081 | 1 886 | 2 640 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 108 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 500 348 | 499 109 | 1 497 328 | 545 889 | 544 628 | 1 633 884 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 12 371 414 | 12 014 200 | 8 958 263 | 14 345 559 | 13 872 049 | 10 031 467 | |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 9 615 205 | 9 326 841 | 8 753 262 | 10 920 700 | 10 561 912 | 9 795 873 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 94 917 | 93 378 | 47 732 | 99 237 | 97 729 | 50 306 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 754 752 | 740 075 | 157 269 | 910 727 | 883 263 | 185 288 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 1 906 540 | 1 853 906 | 0 | 2 414 895 | 2 329 145 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 4 320 237 | 326 284 | 6 356 515 | 343 345 |
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов |
Подраздел 2.3. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | |||
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | |||
6.1.1 | чистые процентные доходы | |||
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | |||
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | |||
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | |||
7.1.1 | общий | |||
7.1.2 | специальный | |||
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | |||
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | |||
7.2.1 | общий | |||
7.2.2 | специальный | |||
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | |||
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | |||
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | |||
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | |||
7.4.1 | основной товарный риск | |||
7.4.2 | дополнительный товарный риск | |||
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | ||||
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | ||||
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | ||||
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | ||||
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 11 452 554 | 50,11 | 5 738 587 | 6,83 | 782 232 | -43,28 | -4 956 355 |
1.1 | ссуды | 11 444 820 | 50,11 | 5 734 719 | 6,83 | 781 803 | -43,28 | -4 952 916 |
2 | Реструктурированные ссуды | 4 803 434 | 24,15 | 1 159 811 | 9,41 | 451 772 | -14,74 | -708 039 |
3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 641 235 | 50,00 | 320 618 | 4,00 | 25 649 | -46,00 | -294 969 |
4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 641 235 | 50,00 | 320 618 | 4,00 | 25 649 | -46,00 | -294 969 |
5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 9 907 640 | 50,00 | 4 953 820 | 2,34 | 231 732 | -47,66 | -4 722 088 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 4.4 | 7 775 727 | 6 953 873 | 6 959 870 | 6 959 445 |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 4.4 | 69 354 098 | 77 105 199 | 69 519 947 | 70 944 774 |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 4.4 | 11 | 9 | 10 | 10 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | АО "ОМК-Сервис" |
2 | Идентификационный номер инструмента | 10102440В | 20102440B | не применимо |
3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Регулятивные условия | ||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | дополнительный капитал | не применимо |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | не соответствует | дополнительный капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | привилегированные акции | субординированный кредит (депозит, заем) |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 1129100 280 420 2400 86000 20000 82000 120000 158000 50000 50000 600000 125000 125000 125000 125000 |
6540 780 5760 |
1800000 |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 1129100 280 420 2400 86000 20000 82000 120000 158000 50000 50000 60000 125000 125000 125000 125000 |
10900 1300 9600 |
1800000 |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 17.09.1993 28.12.1993 23.11.1994 15.11.1995 18.11.1997 20.09.1999 29.06.2000 11.05.2001 29.12.2001 31.07.2002 07.05.2004 29.10.2004 25.03.2005 19.09.2005 03.03.2006 |
28.12.1993 23.11.1994 |
07.11.2014 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | срочный |
13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | без ограничения срока | 07.10.2024 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | не применимо | не применимо | да |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | досрочный возврат возможен не ранее чем через 5 лет с даты включения субординированного займа в состав дополнительного капитала |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | нет |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
18 | Ставка | не применимо | 75 | 14.5 |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | не применимо | не применимо |
20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | не применимо |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | достижения норматива достаточности базового капитала Н1.1 уровня ниже 2%; получение от АСВ уведомления о принятии решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банка |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | полностью или частично |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | обязательная |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | базовый капитал |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | не применимо | не применимо | да |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | достижения норматива достаточности базового капитала Н1.1 уровня ниже 2%; получение от АСВ уведомления о принятии решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банка |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | полностью или частично |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | постоянный |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | нет | да |
37 | Описание несоответствий | не применимо | не отвечает условиям, изложенным в пункте 2.3.1 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 216 696
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 958 746
- 1.2 изменения качества ссуд 253 905
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 3 951
- 1.4 иных причин 94
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 135 002
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 13 328
- 2.2 погашения ссуд 914 163
- 2.3 изменения качества ссуд 191 170
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 15 949
- 2.5 иных причин 392
Страница была полезной?