Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
918
Адрес (место нахождения) кредитной организации
625000, Г ТЮМЕНЬ УЛ.8-Е МАРТА,1
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 8 | 1 804 112 | 1 804 112 | ||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 1 804 112 | 1 804 112 | |||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 10 969 170 | 9 652 461 | |||
2.1 | прошлых лет | 8 | 9 343 895 | 8 583 775 | ||
2.2 | отчетного года | 1 625 275 | 1 068 686 | |||
3 | Резервный фонд | 8 | 181 709 | 181 709 | ||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | 0 | 0 | |||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 12 954 991 | 11 638 282 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | 0 | 0 | |||
8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |||
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 8 | 99 570 | 77 944 | ||
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
13 | Доход от сделок секьюритизации | 0 | 0 | |||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | 0 | 0 | |||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | 0 | 0 | |||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 84 528 | 84 528 | |||
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | 0 | 0 | |||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 8 | 60 219 | 60 219 | ||
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 24 892 | 51 962 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27) | 269 209 | 274 653 | |||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 8 | 12 685 782 | 11 363 629 | ||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | |||
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | 0 | 0 | |||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 24 892 | 51 962 | |||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 24 892 | 51 962 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 8 | 24 892 | 51 962 | ||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 0 | 0 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 24 892 | 51 962 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 8 | 12 685 782 | 11 363 629 | ||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 8 | 2 761 799 | 2 898 531 | ||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 8 | 1 500 | 3 000 | ||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
50 | Резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 2 763 299 | 2 901 531 | |||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 8 | 22 | 26 | ||
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 22 | 26 | |||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 8 | 2 763 277 | 2 901 505 | ||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 8 | 15 449 059 | 14 265 134 | ||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 100 511 144 | 98 411 151 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 100 511 144 | 98 411 151 | |||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 102 606 375 | 100 557 572 | |||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 8 | 13 | 12 | ||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 8 | 13 | 12 | ||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 8 | 15 | 14 | ||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | 1 | |||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 1 | |||
66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 7 | 5 | |||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 8 | |||
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 55 281 | 55 281 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | 0 | 0 | |||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | 0 | 0 | |||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 109 727 556 | 104 003 608 | 67 560 758 | 92 349 230 | 86 833 031 | 61 739 229 | |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 30 687 734 | 30 659 456 | 0 | 19 378 376 | 19 378 005 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 17 802 121 | 17 802 121 | 0 | 12 441 971 | 12 441 971 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 8 | 7 243 247 | 7 229 243 | 1 445 849 | 7 158 948 | 7 144 746 | 1 428 949 |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7 098 343 | 7 084 339 | 1 416 868 | 7 000 861 | 6 986 659 | 1 397 332 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 141 938 | 141 938 | 28 388 | 151 805 | 151 805 | 30 361 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4.1 | 58 751 831 | 53 321 878 | 53 321 878 | 54 509 821 | 49 228 392 | 49 228 392 | ||
1.4.2 | 7 000 827 | 6 988 044 | 6 988 044 | 3 947 470 | 3 947 442 | 3 947 442 | ||
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 8 | 3 847 867 | 3 827 293 | 1 912 907 | 18 027 698 | 17 977 304 | 2 653 588 |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 259 203 | 257 522 | 128 761 | 179 187 | 178 529 | 89 265 | |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 1 392 611 | 1 383 709 | 968 596 | 1 209 934 | 1 200 768 | 840 538 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 856 916 | 856 916 | 171 383 | 14 733 102 | 14 733 102 | 736 655 | |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 11 003 627 | 9 874 246 | 14 681 549 | 9 273 768 | 8 147 248 | 17 469 429 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 344 847 | 325 851 | 358 435 | 603 823 | 572 944 | 630 238 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 562 717 | 274 550 | 356 915 | 575 269 | 221 709 | 288 222 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 10 040 632 | 9 218 414 | 13 827 621 | 7 537 000 | 6 799 859 | 10 198 158 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 55 431 | 55 431 | 138 578 | 55 639 | 55 639 | 139 098 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 502 037 | 497 097 | 6 213 713 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 494 037 | 489 097 | 6 113 713 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 286 414 | 262 257 | 523 229 | 132 232 | 113 835 | 144 903 | |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 128 423 | 121 296 | 133 426 | 88 008 | 85 685 | 94 254 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 43 955 | 39 341 | 55 077 | 15 862 | 14 298 | 20 017 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 10 539 | 5 690 | 9 673 | 15 352 | 8 398 | 14 277 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 1 945 | 0 | 0 | 4 462 | 7 | 14 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 88 584 | 83 509 | 250 527 | 8 548 | 5 447 | 16 341 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 8 | 16 509 127 | 16 195 069 | 3 836 006 | 18 961 274 | 18 698 881 | 4 793 410 |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 3 428 210 | 3 354 188 | 3 228 933 | 4 121 995 | 4 047 038 | 3 780 319 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 1 409 198 | 1 392 082 | 395 150 | 2 415 103 | 2 388 834 | 985 438 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 1 135 024 | 1 134 749 | 211 923 | 241 932 | 241 226 | 27 653 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 10 536 695 | 10 314 050 | 0 | 12 182 244 | 12 021 783 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов |
Подраздел 2.3. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе: | 6.7 | 1 084 377 | 1 094 289 |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 7 229 180 | 7 295 260 | |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 6.7 | 4 723 724 | 4 893 637 |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 6.7 | 2 505 455 | 2 401 623 |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 6.3 | 537 213 | 78 400 |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 42 471 | 5 502 | |
7.1.1 | общий | 4 007 | 2 455 | |
7.1.2 | специальный | 38 464 | 3 047 | |
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.2.1 | общий | 0 | 0 | |
7.2.2 | специальный | 0 | 0 | |
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 506 | 770 | |
7.4.1 | основной товарный риск | 240 | 613 | |
7.4.2 | дополнительный товарный риск | 266 | 157 | |
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 6.1 | 7 212 205 | 476 528 | 6 735 677 |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 6 687 179 | 495 596 | 6 191 583 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 210 929 | -70 772 | 281 701 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 6.1 | 314 097 | 51 704 | 262 393 |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
1.1 | ссуды | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | Реструктурированные ссуды | 13 705 018 | 10,74 | 1 471 894 | 0,94 | 129 494 | -9,80 | -1 342 400 |
3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 4 713 529 | 20,42 | 962 434 | 0,65 | 30 658 | -19,77 | -931 776 |
4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 797 268 | 21,19 | 168 904 | 1,82 | 14 541 | -19,37 | -154 363 |
4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 380 220 | 21,00 | 79 846 | 0,83 | 3 170 | -20,17 | -76 676 |
5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 3 220 614 | 21,43 | 690 218 | 2,38 | 76 582 | -19,05 | -613 636 |
6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 539 138 | 15,76 | 84 972 | 0,75 | 4 046 | -15,01 | -80 926 |
7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 6.11 | 12 685 782 | 11 062 312 | 11 062 003 | 11 312 350 |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 6.11 | 120 773 140 | 114 177 134 | 112 759 027 | 111 129 977 |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 6.11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | |||||||
2 | Идентификационный номер инструмента | не применимо | 40200918B | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
3 | Применимое право | |||||||
Регулятивные условия | ||||||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | дополнительный капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | не соответствует | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
7 | Тип инструмента | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный облигационный заем | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 1500 | 191380 | 178754 | 178754 | 178754 | 178754 | 178754 |
9 | Номинальная стоимость инструмента | |||||||
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 27.06.2005 | 24.07.2014 | 25.02.2016 | 25.02.2016 | 25.02.2016 | 25.02.2016 | 25.02.2016 |
12 | Наличие срока по инструменту | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
13 | Дата погашения инструмента | 28.06.2019 | 12.12.2019 | 29.11.2034 | 28.04.2032 | 26.09.2029 | 24.02.2027 | 22.01.2025 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | Не ранее 01.03.2021 с уплатой недополученного купонного дохода | Не ранее 01.03.2021 с уплатой недополученного купонного дохода | Не ранее 01.03.2021 с уплатой недополученного купонного дохода | Не ранее 01.03.2021 с уплатой недополученного купонного дохода | Не ранее 01.03.2021 с уплатой недополученного купонного дохода |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | нет | нет | нет | нет | нет |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||
17 | Тип ставки по инструменту | плавающая ставка | фиксированная ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка |
18 | Ставка | 7.75 | 14.85 | 10.92 | 11.05 | 11.23 | 11.42 | 11.61 |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
20 | Обязательность выплат дивидендов | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | Н1.1 < 2% либо участие ГК "АСВ" в мерах по предотвращению банкротства Банка, предусматривающего оказание финансовой помощи. Предусмотрено законодательно | Н1.1 < 2% либо участие ГК "АСВ" в мерах по предотвращению банкротства Банка, предусматривающего оказание финансовой помощи. Предусмотрено законодательно | Н1.1 < 2% либо участие ГК "АСВ" в мерах по предотвращению банкротства Банка, предусматривающего оказание финансовой помощи. Предусмотрено законодательно | Н1.1 < 2% либо участие ГК "АСВ" в мерах по предотвращению банкротства Банка, предусматривающего оказание финансовой помощи. Предусмотрено законодательно | Н1.1 < 2% либо участие ГК "АСВ" в мерах по предотвращению банкротства Банка, предусматривающего оказание финансовой помощи. Предусмотрено законодательно | Н1.1 < 2% либо участие ГК "АСВ" в мерах по предотвращению банкротства Банка, предусматривающего оказание финансовой помощи. Предусмотрено законодательно |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | ПАО "Запсибкомбанк" | ПАО "Запсибкомбанк" | ПАО "Запсибкомбанк" | ПАО "Запсибкомбанк" | ПАО "Запсибкомбанк" | ПАО "Запсибкомбанк" |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | нет | да | да | да | да | да | да |
37 | Описание несоответствий | отсутствие условий конвертации инструмента и его списания на покрытие убытков | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 9 637 655
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 1 982 051
- 1.2 изменения качества ссуд 5 153 918
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 4 137
- 1.4 иных причин 2 497 549
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 9 142 059
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 516 442
- 2.2 погашения ссуд 2 332 555
- 2.3 изменения качества ссуд 4 252 117
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 4 073
- 2.5 иных причин 2 036 872
Страница была полезной?