Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

Регистрационный номер (порядковый номер)

3251

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	на отчётную дату	на начало отчётного года
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)		5.00	0.00	6.30
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		6.00	0.00	7.60
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)		8.00	0.00	13.00
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)			максимальное	максимальное
8				минимальное	минимальное
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)		800.00	0.00	181.40
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25.00	0.00	21.70
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1)
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
18	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:	1 010 938 673
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	0
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	14 004 856
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	81 052 920
7	Прочие поправки	14 322 480
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:	1 091 673 969

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего:	956 727 677
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	2 198 264
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:	954 529 413
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:	8 637 843
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:	6 654 953
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета	в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	1 287 940
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ	0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:	14 004 856
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:	105 573 325
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:	105 573 325
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:	262 539 322
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	181 486 402
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	81 052 920
Капитал и риски
20	Основной капитал	-116 233 476
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	1 155 160 514
Показатель финансового рычага
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент	0

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2018		Данные на 01.07.2018		Данные на 01.10.2018		Данные на 01.01.2019
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27)			138 097 907		155 456 923		168 957 892		119 109 411
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		391 602 080	39 160 208	398 295 770	39 829 577	398 738 570	39 873 857	372 045 900	37 204 590
3	стабильные средства		0	0	0	0	0	0	0	0
4	нестабильные средства		391 602 080	39 160 208	398 295 770	39 829 577	398 738 570	39 873 857	372 045 900	37 204 590
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		463 516 233	213 636 326	455 054 555	208 334 434	466 865 523	218 921 164	384 648 157	195 965 586
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		457 977 930	208 098 023	451 105 879	204 385 758	462 590 370	214 646 011	381 427 339	192 744 768
8	необеспеченные долговые обязательства		5 538 303	5 538 303	3 948 676	3 948 676	4 275 153	4 275 153	3 220 818	3 220 818
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			1 154 681		10 868 082		12 203 459		24 030 759
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		227 452 170	54 242 399	249 196 402	87 126 544	274 664 989	99 954 071	238 872 063	55 439 651
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		32 876 181	32 876 181	67 460 287	67 460 287	79 153 687	79 153 687	34 047 007	34 047 007
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0	0	0	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		194 575 989	21 366 218	181 736 115	19 666 257	195 511 302	20 800 384	204 825 056	21 392 644
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		155 607 851	69 629 249	170 366 870	80 364 106	217 616 713	127 081 093	194 967 648	101 833 361
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			377 822 863		426 522 743		498 033 644		414 473 947
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО		26 436 088	25 440 110	16 564 772	16 425 466	29 697 532	25 033 320	26 757 965	14 206 105
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		5 222 914	5 222 914	2 421 328	2 421 328	2 623 417	2 623 417	79 655 761	58 085 699
19	Прочие притоки		71 897 679	71 897 679	117 016 969	117 016 969	179 501 299	179 501 299	125 492 206	125 492 206
20	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)		103 556 681	102 560 703	136 003 069	135 863 763	211 822 248	207 158 036	231 905 932	197 784 010
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			138 097 907		155 456 923		168 957 892		119 109 411
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			205 409 564		203 021 381		241 421 268		216 689 937
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			90		90		85		61

Страница была полезной?