Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2546
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180 г.Москва, Полянка Большая, д.50/1, стр.1
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | п.7 | 23 612 502 | 23 612 502 | ||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 23 612 502 | 23 612 502 | |||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 4 485 375 | 4 623 369 | |||
2.1 | прошлых лет | 4 485 375 | 7 282 581 | |||
2.2 | отчетного года | 0 | -2 659 212 | |||
3 | Резервный фонд | 682 000 | 682 000 | |||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 28 779 877 | 28 917 871 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 188 145 | 47 037 | 157 883 | 105 254 | |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Доход от сделок секьюритизации | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 47 037 | 105 254 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27) | 235 182 | 263 137 | |||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 28 544 695 | 28 654 734 | |||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 47 037 | 105 254 | |||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 47 037 | 105 254 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 47 037 | 105 254 | |||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 0 | 0 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 47 037 | 105 254 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 28 544 695 | 28 654 734 | |||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 39 198 763 | 37 817 973 | |||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
50 | Резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 39 198 763 | 37 817 973 | |||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | 0 | |||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 39 198 763 | 37 817 973 | |||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 67 743 458 | 66 472 707 | |||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 353 605 279 | 329 228 664 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 353 605 279 | 329 228 664 | |||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 354 772 907 | 330 411 127 | |||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 8 | 9 | |||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 8 | 9 | |||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 19 | 20 | |||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | 1 | |||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 1 | |||
66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
67 | надбавка за системную значимость банков | 0 | 0 | |||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 2 | 3 | |||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 8 | |||
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | |||||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | 0 | 0 | |||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | 0 | 0 | |||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 211 775 867 | 184 676 835 | 138 842 605 | 268 227 236 | 232 193 588 | 190 324 666 | |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 21 012 520 | 20 999 642 | 0 | 20 750 109 | 20 739 297 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 17 102 767 | 17 102 767 | 0 | 17 935 929 | 17 935 929 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 2 925 682 | 2 925 682 | 0 | 6 173 | 6 173 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 33 229 576 | 33 200 283 | 6 640 057 | 28 248 617 | 28 244 795 | 5 648 959 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 284 556 | 284 556 | 56 911 | 163 600 | 163 600 | 32 720 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 861 135 | 861 135 | 172 227 | 439 258 | 439 258 | 87 852 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 40 579 | 40 579 | 20 290 | 26 891 | 26 891 | 13 446 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 40 579 | 40 579 | 20 290 | 26 891 | 26 891 | 13 446 | |
1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 1 609 906 | 1 609 906 | 1 609 906 | ||
1.4.2 | 11 527 875 | 11 498 401 | 11 498 401 | 19 112 589 | 19 083 115 | 19 083 115 | ||
1.4.3 | 134 209 215 | 109 840 133 | 109 840 133 | 186 121 142 | 151 973 488 | 151 973 488 | ||
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 3 736 976 | 3 491 854 | 5 237 781 | 3 208 258 | 2 959 311 | 4 438 967 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 30 493 005 | 30 493 005 | 1 562 001 | 2 011 828 | 2 011 821 | 398 178 | |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 0 | 0 | 0 | 836 | 829 | 580 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 30 493 005 | 30 493 005 | 1 562 001 | 2 010 992 | 2 010 992 | 397 598 | |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 137 694 808 | 120 771 671 | 131 663 568 | 55 325 140 | 39 816 044 | 54 786 589 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 24 321 234 | 14 265 477 | 15 692 025 | 21 646 867 | 12 281 474 | 13 519 399 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 91 281 959 | 86 999 988 | 86 502 962 | 184 176 | 178 508 | 232 060 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 22 063 353 | 19 487 026 | 29 230 542 | 33 483 696 | 27 355 371 | 41 033 057 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 19 000 | 19 000 | 237 500 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 126 745 | 123 008 | 363 528 | 176 555 | 163 729 | 490 538 | |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 3 163 | 2 779 | 3 057 | 348 | 342 | 377 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 142 | 136 | 191 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 123 440 | 120 093 | 360 280 | 176 207 | 163 387 | 490 161 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 54 286 799 | 52 978 896 | 31 610 948 | 43 065 212 | 42 098 202 | 28 672 666 | |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 30 640 106 | 29 617 882 | 31 174 168 | 31 065 854 | 30 269 623 | 28 170 330 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 525 005 | 521 800 | 309 861 | 574 294 | 571 554 | 287 535 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 574 819 | 567 026 | 126 919 | 1 067 480 | 1 055 646 | 214 801 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 22 546 869 | 22 272 188 | 0 | 10 357 584 | 10 201 379 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов |
Подраздел 2.3. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе: | |||
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | |||
6.1.1 | чистые процентные доходы | |||
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | |||
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | |||
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | |||
7.1.1 | общий | |||
7.1.2 | специальный | |||
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | |||
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | |||
7.2.1 | общий | |||
7.2.2 | специальный | |||
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | |||
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | |||
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | |||
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | |||
7.4.1 | основной товарный риск | |||
7.4.2 | дополнительный товарный риск | |||
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | ||||
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | ||||
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | ||||
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | ||||
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 17 477 849 | 39,44 | 6 892 655 | 3,04 | 531 565 | -36,40 | -6 361 090 |
1.1 | ссуды | 5 534 047 | 16,64 | 920 754 | 8,63 | 477 492 | -8,01 | -443 262 |
2 | Реструктурированные ссуды | 19 253 907 | 17,05 | 3 281 970 | 1,03 | 198 444 | -16,02 | -3 083 526 |
3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 14 439 435 | 20,07 | 2 898 707 | 1,53 | 221 419 | -18,54 | -2 677 288 |
4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 5 254 341 | 13,70 | 720 050 | 0,68 | 35 881 | -13,02 | -684 169 |
4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 168 978 | 21,00 | 35 485 | 5,00 | 8 449 | -16,00 | -27 036 |
5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 400 000 | 21,00 | 84 000 | 1,00 | 4 000 | -20,00 | -80 000 |
6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 76 000 | 50,00 | 38 000 | 0,84 | 640 | -49,16 | -37 360 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
тыс. руб.
Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 28 544 695 | 28 623 055 | 28 615 204 | 28 654 734 | |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 374 577 103 | 342 525 066 | 326 404 649 | 322 063 648 | |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 8 | 8 | 9 | 9 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | |||||||||||
2 | Идентификационный номер инструмента | 10102546В | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | 10502989B |
3 | Применимое право | |||||||||||
Регулятивные условия | ||||||||||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | базовый капитал |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | базовый капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | обыкновенные акции |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 10013381 | 119680 | 240000 | 1820000 | 1441200 | 1441200 | 1441200 | 1441200 | 1441200 | 27000000 | 10000 |
9 | Номинальная стоимость инструмента | |||||||||||
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | акционерный капитал |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 14.10.1999 07.07.2000 21.06.2001 12.10.2001 23.12.2003 31.12.2008 16.09.2010 28.04.2012 27.05.2014 01.03.2016 02.09.2016 |
06.08.2009 | 30.09.2014 | 15.12.2014 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | 15.08.2016 | 04.06.2015 17.08.2015 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | бессрочный |
13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | 31.12.2018 | 22.09.2020 | 09.12.2020 | 18.06.2065 | 18.06.2065 | 18.06.2065 | 18.06.2065 | 18.06.2065 | 19.07.2026 | без ограничения срока |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||||||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | плавающая ставка | фиксированная ставка | не применимо |
18 | Ставка | не применимо/ / / / / / / / / / / |
6.50/ | 10.00/ | 14.00/ | 11.61/Ставка РУОНИА | 11.42/Ставка РУОНИА | 12.45/Ставка РУОНИА | 12.42/Ставка РУОНИА | 12.32/Ставка РУОНИА | 0.51/ | не применимо/ / |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | нет |
20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | некумулятивный |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | не применимо | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от АСВ получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от АСВ получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от Банка России получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от Банка России получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от Банка России получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от Банка России получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от Банка России получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от Банка России получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | не применимо |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | не применимо |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | не применимо |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | не применимо |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | АО АКБ "Новикомбанк" | АО АКБ "Новикомбанк" | АО АКБ "Новикомбанк" | АО АКБ "Новикомбанк" | АО АКБ "Новикомбанк" | АО АКБ "Новикомбанк" | АО АКБ "Новикомбанк" | АО "ФОНДСЕРВИСБАНК" | не применимо |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | нет |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от АСВ получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от АСВ получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от Банка России получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от Банка России получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от Банка России получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от Банка России получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от Банка России получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | значение нрматива Н1.1 достигло уровня ниже 2 процентов, или от Банка России получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | субординированные займы, указанные | субординированные займы, указанные в графах 4-6 | субординированные займы, указанные в графах 4-6 | субординированные займы, указанные в графах 4-6 | субординированные займы, указанные в графах 4-6 | не применимо | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
37 | Описание несоответствий | не применимо | Закон от 13.10.2008 № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 18 703 441
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 6 762 560
- 1.2 изменения качества ссуд 8 325 437
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 3 528 196
- 1.4 иных причин 87 248
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 27 363 768
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 4 241
- 2.2 погашения ссуд 23 023 215
- 2.3 изменения качества ссуд 705 621
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 3 259 207
- 2.5 иных причин 371 484
Страница была полезной?