Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

ПАО Банк «ФК Открытие»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	на отчётную дату	на начало отчётного года
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)		5.00	0.20	6.00
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		6.00	0.20	7.80
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)		8.00	0.50	12.40
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)			максимальное	максимальное
8				минимальное	минимальное
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)		800.00	6578.40	286.70
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25.00	1.10	5.10
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1)
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
18	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:	2 548 055 979
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	0
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	1 686 010
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	8 650 220
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	91 491 757
7	Прочие поправки	81 590 591
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:	2 568 293 375

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего:	2 439 928 153
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	65 339 331
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:	2 374 588 822
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:	11 572 429
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:	2 266 922
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета	в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ	0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:	13 839 351
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:	90 492 171
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	6 676 650
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	15 326 870
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:	99 142 391
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:	211 402 569
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	119 910 812
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	91 491 757
Капитал и риски
20	Основной капитал	6 660 518
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	2 579 062 321
Показатель финансового рычага
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент	0

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2018		Данные на 01.07.2018		Данные на 01.10.2018		Данные на 01.01.2019
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27)			355 672 037		452 171 654		240 995 235		365 936 804
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		520 094 932	52 009 493	551 639 439	55 163 944	540 908 669	53 533 975	582 563 776	56 759 307
3	стабильные средства		0	0	0	0	11 137 848	556 892	29 941 408	1 497 070
4	нестабильные средства		520 094 932	52 009 493	551 639 439	55 163 944	529 770 821	52 977 083	552 622 367	55 262 237
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		578 581 887	339 555 396	636 752 231	374 380 186	387 270 265	227 379 902	237 712 671	140 889 182
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		575 914 063	336 887 573	634 038 293	371 666 248	384 681 171	225 049 208	233 601 801	137 545 584
8	необеспеченные долговые обязательства		2 172 423	2 172 423	2 575 625	2 575 625	1 842 038	1 842 038	2 007 111	2 007 111
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			183 196 001		225 690 191		111 856 639		17 928 025
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		284 236 383	151 832 645	317 390 021	171 757 526	285 182 608	134 714 870	183 639 596	52 178 929
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		123 988 141	123 988 141	147 429 093	147 429 093	104 742 863	104 742 863	35 568 362	35 568 362
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		50 331	50 331	54 059	54 059	46 735	46 735	36 713	36 713
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		160 197 911	27 794 173	169 906 869	24 274 374	180 393 010	29 925 272	148 034 521	16 573 854
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		555 323 832	546 901 892	632 244 928	627 403 792	539 984 082	529 130 441	380 619 207	368 589 060
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0	1 089 392	1 089 392	3 000 366	3 000 366
16	Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			1 273 495 427		1 454 395 639		1 057 705 219		639 344 869
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО		808 066 781	282 465 777	740 619 191	276 799 694	272 706 859	110 366 026	7 063 494	4 147 874
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		48 242 437	39 838 136	41 726 815	30 522 083	42 721 817	30 952 136	57 429 329	54 415 348
19	Прочие притоки		644 973 634	644 973 634	749 019 548	749 019 548	622 533 405	622 533 405	405 925 384	405 925 384
20	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)		1 501 282 852	967 277 547	1 531 365 554	1 056 341 325	937 962 081	763 851 567	470 418 207	464 488 606
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			320 050 947		441 953 059		240 995 236		365 936 804
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			329 060 790		401 647 726		299 536 199		208 414 789
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			97		111		79		181

Страница была полезной?