Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

АО ЮниКредит Банк

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	на отчётную дату	на начало отчётного года
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)	4.2	5.00	15.40	13.20
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)	4.2	6.00	15.40	13.20
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)	4.2	8.00	18.30	16.30
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)			максимальное	максимальное
8				минимальное	минимальное
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)		800.00	110.80	160.40
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25.00	0.00	0.00
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1)
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
18	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:	1 189 608 803
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	0
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	4 735 048
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	-9 224 408
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	114 808 159
7	Прочие поправки	25 790 063
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:	1 274 137 539

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего:		1 049 099 689
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		7 497 044
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		1 041 602 645
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		34 865 912
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		16 373 593
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ		0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		51 239 505
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		79 445 558
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		33 943 551
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		24 719 143
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:		70 221 150
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:		398 229 138
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		283 420 979
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		114 808 159
Капитал и риски
20	Основной капитал	4.3	171 947 843
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	4.3	1 277 871 459
Показатель финансового рычага
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент	4.3	13

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2018		Данные на 01.07.2018		Данные на 01.10.2018		Данные на 01.01.2019
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27)			155 784 886		165 173 177		166 885 845		177 400 796
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		168 696 525	16 869 653	181 566 232	18 156 623	200 852 487	20 017 016	209 069 679	20 891 786
3	стабильные средства		0	0	0	0	682 329	0	303 636	15 182
4	нестабильные средства		168 696 525	16 869 653	181 566 232	18 156 623	200 170 158	20 017 016	208 766 042	20 876 604
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		329 339 178	154 600 645	345 912 921	156 840 794	302 594 451	143 122 630	314 099 816	147 965 442
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		327 911 328	153 172 795	345 680 017	156 607 889	302 525 248	143 053 427	313 935 314	147 800 940
8	необеспеченные долговые обязательства		17 955	17 955	60 617	60 617	1 367	1 367	0	0
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			0		0		0		0
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		134 658 847	53 755 756	103 657 341	49 336 952	100 210 402	51 815 752	136 137 684	83 740 185
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		45 420 855	45 420 855	43 984 891	43 984 891	47 143 800	47 143 800	78 636 588	78 636 588
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0	0	0	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		89 237 993	8 334 900	59 672 450	5 352 061	53 066 603	4 671 953	57 501 096	5 103 596
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		96 567 341	8 685 333	104 024 630	9 226 478	231 028 290	13 494 319	300 521 184	16 882 990
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			233 911 387		233 560 847		228 449 717		269 480 403
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО		56 871 323	9 845 391	69 015 807	15 102 094	59 953 473	10 933 729	58 488 512	10 065 321
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		110 915 564	103 225 853	110 785 500	104 234 079	64 143 938	58 312 825	71 023 227	62 999 889
19	Прочие притоки		32 477 673	32 477 673	30 365 052	30 365 052	34 673 731	34 673 731	71 467 779	71 467 779
20	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)		200 264 560	145 548 917	210 166 359	149 701 225	158 771 142	103 920 285	200 979 518	144 532 989
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			95 889 530		123 230 339		128 714 487		136 738 049
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			88 362 470		83 859 622		124 529 432		124 947 414
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			109		147		103		109

Страница была полезной?