Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ПАО)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066, г.Казань, ул.Декабристов, д.1
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 38 011 741 | 38 011 741 | |||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 38 011 741 | 38 011 741 | |||
| 1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 4 715 067 | -3 558 085 | |||
| 2.1 | прошлых лет | 805 695 | 5 976 703 | |||
| 2.2 | отчетного года | 3 909 372 | -9 534 788 | |||
| 3 | Резервный фонд | 0 | 2 401 789 | |||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 42 726 808 | 36 855 445 | |||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 156 300 | 104 200 | 10 518 | 15 777 | |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 175 672 | 263 507 | |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 285 141 | 190 094 | 190 094 | 285 141 | |
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 655 430 | 895 002 | |||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 1 096 871 | 1 271 286 | |||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 41 629 937 | 35 584 159 | |||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
| 31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | |||||
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 655 430 | 895 002 | |||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 655 430 | 895 002 | |||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 104 200 | 15 777 | |||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 361 136 | 594 084 | |||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 190 094 | 285 141 | |||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 655 430 | 895 002 | |||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 41 629 937 | 35 584 159 | |||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 18 797 897 | 12 115 630 | |||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 10 052 176 | 11 727 539 | |||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 50 | Резервы на возможные потери | |||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 28 850 073 | 23 843 169 | |||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 45 000 | 30 000 | 58 638 | 87 958 | |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 74 184 | 87 958 | |||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 74 184 | 87 958 | |||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 74 184 | 87 958 | |||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 119 184 | 146 596 | |||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 28 730 889 | 23 696 573 | |||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 70 360 826 | 59 280 732 | |||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 263 507 | |||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 538 019 710 | 499 019 424 | |||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 538 019 710 | 499 019 424 | |||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 537 904 938 | 498 877 303 | |||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 8 | 7 | |||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 8 | 7 | |||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 13 | 12 | |||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | |||||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | |||||
| 66 | антициклическая надбавка | |||||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | |||||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 10 | |||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 741 162 | 277 890 | |||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 1 149 430 | 1 195 020 | |||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 152 366 | |||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | |||||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 282 243 076 | 255 341 597 | 208 761 511 | 322 528 254 | 298 801 100 | 246 908 852 | |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 29 497 962 | 29 497 962 | 0 | 39 102 258 | 39 102 258 | 0 | |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 22 374 260 | 22 374 260 | 0 | 20 908 597 | 20 908 597 | 0 | |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 234 953 | 234 953 | 0 | 227 455 | 227 455 | ||
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 21 799 676 | 21 799 676 | 4 359 935 | 15 703 700 | 15 696 902 | 3 139 380 | |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 8 895 | 8 895 | 1 779 | |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 3 028 066 | 3 028 066 | 605 613 | 7 429 421 | 7 429 421 | 1 485 884 | |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 4 766 | 4 766 | 2 383 | 464 935 | 464 935 | 232 468 | |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 22 496 | 22 496 | 11 248 | |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 4 766 | 4 766 | 2 383 | 10 814 | 10 814 | 5 407 | |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 230 220 671 | 203 319 192 | 203 319 192 | 267 257 361 | 243 537 004 | 243 537 004 | |
| 1.4.1 | ссудная и приравненная к ней задолженность юридических и физических лиц | 198 710 939 | 174 839 608 | 174 839 608 | 228 522 858 | 206 532 459 | 206 532 459 | |
| 1.4.2 | вложения в ценные бумаги | 16 037 800 | 14 755 377 | 14 755 377 | 16 163 589 | 15 753 688 | 15 753 688 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 720 001 | 720 001 | 1 080 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 4 225 424 | 4 214 866 | 1 320 165 | 6 749 325 | 6 709 841 | 3 392 689 | |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 1 063 412 | 1 057 883 | 528 941 | 1 922 060 | 1 909 520 | 954 760 | |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 193 061 | 192 363 | 134 654 | 3 102 194 | 3 075 250 | 2 152 675 | |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 2 100 159 | 2 100 159 | 354 008 | 1 725 071 | 1 725 071 | 285 254 | |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 115 997 579 | 111 839 705 | 199 347 098 | 126 533 121 | 123 959 613 | 144 188 619 | |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 7 039 299 | 6 509 189 | 7 160 107 | 6 252 484 | 5 887 288 | 6 476 017 | |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 44 189 291 | 43 823 712 | 55 403 290 | 78 317 983 | 78 182 100 | 65 318 336 | |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 60 192 964 | 56 940 047 | 85 413 779 | 40 014 142 | 37 941 713 | 56 913 411 | |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 562 104 | 562 104 | 1 405 260 | 533 902 | 533 902 | 1 334 755 | |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 4 003 775 | 3 994 811 | 49 935 138 | 1 414 610 | 1 414 610 | 14 146 100 | |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 434 498 | 421 077 | 464 780 | 11 338 | 9 329 | 13 355 | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 6 936 | 4 445 | 6 224 | 11 148 | 9 145 | 12 803 | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 142 | 137 | 412 | 190 | 184 | 552 | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 53 618 745 | 48 030 653 | 25 927 907 | 38 349 172 | 37 320 088 | 21 723 757 | |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 25 956 622 | 25 150 233 | 25 855 299 | 20 887 503 | 20 205 544 | 21 715 981 | |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 363 042 | 363 042 | 72 608 | 32 390 | 32 390 | 7 776 | |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 27 299 081 | 22 517 378 | 0 | 17 429 279 | 17 082 154 | 0 | |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 73 742 | 110 613 | 400 471 | 600 707 | |||
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 10.6 | 2 834 099 | 2 791 110 |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 56 681 986 | 55 822 208 | |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 9 313 063 | 15 476 133 | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 47 368 923 | 40 346 075 | |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 10.3 | 74 579 865 | 52 717 907 |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 3 442 645 | 2 452 671 | |
| 7.1.1 | общий | 874 691 | 680 514 | |
| 7.1.2 | специальный | 2 567 954 | 1 772 157 | |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 1 905 055 | 1 598 538 | |
| 7.2.1 | общий | 952 527 | 799 269 | |
| 7.2.2 | специальный | 952 527 | 799 269 | |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 458 015 | 166 223 | |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 160 674 | 0 | |
| 7.4.1 | основной товарный риск | 133 271 | 0 | |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | 27 403 | 0 | |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 36 613 465 | 9 311 766 | 27 301 699 | |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 28 664 838 | 4 666 065 | 23 998 773 | |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 2 360 535 | 86 692 | 2 273 843 | |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 5 588 092 | 4 559 009 | 1 029 083 | |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 8 | 41 629 937 | 37 417 131 | 37 456 053 | 35 368 264 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 8 | 482 373 644 | 471 729 958 | 471 905 301 | 477 112 649 |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ПАО "АК БАРС" БАНК | AK BARS LUXEMBOURG S.A. | Министерство Финансов РФ | Министерство Финансов РФ | Министерство Финансов РФ | Министерство Финансов РФ | Министерство Финансов РФ |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10402590В | XS0805131439 | ОФЗ №29006RMFS | ОФЗ №29007RMFS | ОФЗ №29008RMFS | ОФЗ №29009RMFS | ОФЗ №29010RMFS |
| 3 | Применимое право | Россия | Соединенное королевство | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Регулятивные условия | ||||||||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | не соответствует | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный облигационный заем | субординированный облигационный заем | субординированный облигационный заем | субординированный облигационный заем | субординированный облигационный заем | субординированный облигационный заем |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 38 015 396 | 10 052 176 | 2 421 500 | 2 421 500 | 2 421 500 | 2 421 500 | 2 421 500 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 38 015 396, Российский рубль | 600 000, Доллар США | 2 421 500, Российский рубль | 2 421 500, Российский рубль | 2 421 500, Российский рубль | 2 421 500, Российский рубль | 2 421 500, Российский рубль |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 22.12.1993 30.03.1995 28.10.1997 05.11.1997 13.03.1998 14.09.1999 16.09.1999 23.04.2004 20.10.2006 27.04.2009 30.04.2015 |
13.07.2012 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 09.06.2015 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | Без ограничения срока | 13.07.2022 | 22.01.2025 | 24.02.2027 | 26.09.2029 | 28.04.2032 | 29.11.2034 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | Не применимо | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | Не применимо | сумма выкупа - в полном объеме с выплатой процентов за фактический срок использования субординированного займа, условия - с согласия Банка России, в случае изменение законодательства РФ таким образом, что данный субординированный заем перестанет удовлетворять требованиям дополнительного капитала |
дата - не ранее чем через 5 лет с даты его включения в состав источников дополнительного капитала Банка, сумма выкупа - субординированный заем с выплатой процентов за фактический срок использования субординированного займа, условия - по согласованию с ГК "Агентство по страхованию вкладов" и с согласия Банка России |
дата - не ранее чем через 5 лет с даты его включения в состав источников дополнительного капитала Банка, сумма выкупа - субординированный заем с выплатой процентов за фактический срок использования субординированного займа, условия - по согласованию с ГК "Агентство по страхованию вкладов" и с согласия Банка России |
дата - не ранее чем через 5 лет с даты его включения в состав источников дополнительного капитала Банка, сумма выкупа - субординированный заем с выплатой процентов за фактический срок использования субординированного займа, условия - по согласованию с ГК "Агентство по страхованию вкладов" и с согласия Банка России |
дата - не ранее чем через 5 лет с даты его включения в состав источников дополнительного капитала Банка, сумма выкупа - субординированный заем с выплатой процентов за фактический срок использования субординированного займа, условия - по согласованию с ГК "Агентство по страхованию вкладов" и с согласия Банка России |
дата - не ранее чем через 5 лет с даты его включения в состав источников дополнительного капитала Банка, сумма выкупа - субординированный заем с выплатой процентов за фактический срок использования субординированного займа, условия - по согласованию с ГК "Агентство по страхованию вкладов" и с согласия Банка России |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||
| 17 | Тип ставки по инструменту | плавающая ставка | фиксированная ставка | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей |
| 18 | Ставка | Не применимо | 8.00 | Ставка купонного дохода по ОФЗ №29006RMFS, увеличенная на 1% годовых | Ставка купонного дохода по ОФЗ №29007RMFS, увеличенная на 1% годовых | Ставка купонного дохода по ОФЗ №29008RMFS, увеличенная на 1% годовых | Ставка купонного дохода по ОФЗ №29009RMFS, увеличенная на 1% годовых | Ставка купонного дохода по ОФЗ №29010RMFS, увеличенная на 1% годовых |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | Не применимо | Не применимо | в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала ниже 2% или Банком от ГК "Агентство по страхованию вкладов" получено уведомление о принятии в отношении него решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющих ся участниками системы страхования вкладов |
в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала ниже 2% или Банком от ГК "Агентство по страхованию вкладов" получено уведомление о принятии в отношении него решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющих ся участниками системы страхования вкладов |
в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала ниже 2% или Банком от ГК "Агентство по страхованию вкладов" получено уведомление о принятии в отношении него решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющих ся участниками системы страхования вкладов |
в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала ниже 2% или Банком от ГК "Агентство по страхованию вкладов" получено уведомление о принятии в отношении него решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющих ся участниками системы страхования вкладов |
в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала ниже 2% или Банком от ГК "Агентство по страхованию вкладов" получено уведомление о принятии в отношении него решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющих ся участниками системы страхования вкладов |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | Не применимо | Не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
| 26 | Ставка конвертации | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | Не применимо | Не применимо | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | Не применимо | Не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | Не применимо | Не применимо | ПАО "АК БАРС" БАНК | ПАО "АК БАРС" БАНК | ПАО "АК БАРС" БАНК | ПАО "АК БАРС" БАНК | ПАО "АК БАРС" БАНК |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) и размера уставного капитала при снижении собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Банк России может принять решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение, до одного рубля |
Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 32 | Полное или частичное списание | всегда частично | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 33 | Постоянное или временное списание | постоянный | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 34 | Механизм восстановления | не используется | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | нет | да | да | да | да | да |
| 37 | Описание несоответствий | Не применимо | Не отвечает условиям, изложенным в пункте 3.1.8.1.2 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 42 701 658
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 22 709 781
- 1.2 изменения качества ссуд 13 072 590
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 404 165
- 1.4 иных причин 6 515 122
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 38 035 593
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 15 128
- 2.2 погашения ссуд 22 824 548
- 2.3 изменения качества ссуд 10 000 416
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 1 982 007
- 2.5 иных причин 3 213 494
Страница была полезной?