Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Татфондбанк»
Регистрационный номер
3058
БИК
49205815
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского 43/2
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 6 | 14 423 000 | 14 423 000 | ||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 14 423 000 | 14 423 000 | |||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | -1 032 146 | -1 312 043 | |||
2.1 | прошлых лет | -1 032 146 | 34 344 | |||
2.2 | отчетного года | 0 | -1 346 387 | |||
3 | Резервный фонд | 1 782 951 | 1 782 951 | |||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 15 173 805 | 14 893 908 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 87 679 | 58 452 | 18 | 26 | |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 0 | 0 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 87 679 | 18 | |||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 6 | 15 086 126 | 14 893 890 | ||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 6 | 3 789 486 | 4 372 962 | ||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 3 789 486 | 4 372 962 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 3 789 486 | 4 372 962 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | |||||
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 986 172 | 597 266 | |||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 986 172 | 597 266 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 58 452 | 26 | |||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 398 160 | 597 240 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 529 560 | 0 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 986 172 | 597 266 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 6 | 2 803 314 | 3 775 696 | ||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 6 | 17 889 440 | 18 669 586 | ||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 1 805 102 | 202 634 | |||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 9 793 580 | 4 842 000 | ||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
50 | Резервы на возможные потери | |||||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 11 598 682 | 5 044 634 | |||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | 0 | |||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 6 | 11 598 682 | 5 044 634 | ||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 29 488 122 | 23 714 220 | |||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 243 231 418 | 203 415 543 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 242 774 807 | 202 818 277 | |||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 6 | 242 974 802 | 203 020 911 | ||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 6 | 7 | |||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 7 | 9 | |||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 6 | 12 | 12 | ||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 3 | 5 | 5 | ||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 0 | |||
66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
67 | надбавка за системную значимость банков | 0 | 0 | |||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 2 | 0 | |||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 10 | |||
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 995 399 | 995 399 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 145 380 799 | 134 750 143 | 116 102 676 | 140 089 090 | 130 858 548 | 103 656 385 | |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 16 478 338 | 16 478 338 | 0 | 25 123 165 | 25 123 165 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 5 459 119 | 5 459 119 | 0 | 10 440 436 | 10 440 436 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 6 | 2 715 572 | 2 711 411 | 542 282 | 2 602 090 | 2 598 747 | 519 749 |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 78 375 | 78 022 | 15 604 | 217 308 | 216 965 | 43 393 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 126 186 889 | 115 560 394 | 115 560 394 | 112 363 835 | 103 136 636 | 103 136 636 | |
1.4.1 | кредитные требования и требования по начисленным процентам в части ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности по физическим лицам, юридическим лицам, кредитным организациям | 118 410 211 | 106 163 286 | 106 163 286 | 100 938 009 | 91 840 349 | 91 840 349 | |
1.4.2 | вложения в ценные бумаги, не обремененные залогом по сделкам РЕПО, по которым не рассчитывается рыночный риск | 2 366 501 | 2 366 501 | 2 366 501 | 4 473 164 | 4 473 164 | 4 473 164 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 74 595 | 74 595 | 12 919 | 38 308 | 38 308 | 5 662 | |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 6 | 74 595 | 74 595 | 12 919 | 38 308 | 38 308 | 5 662 |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 71 484 126 | 66 049 111 | 99 708 799 | 55 710 950 | 53 055 023 | 78 510 280 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 955 722 | 922 371 | 1 014 608 | 1 013 762 | 680 251 | 748 276 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 7 257 685 | 5 767 136 | 7 497 275 | 6 384 776 | 6 012 124 | 7 815 762 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 62 521 651 | 58 610 536 | 87 915 807 | 47 912 883 | 45 964 489 | 68 946 734 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 607 239 | 607 239 | 1 518 098 | 398 159 | 398 159 | 995 398 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 140 792 | 140 792 | 1 759 900 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 6 | 873 806 | 756 090 | 2 162 566 | 537 298 | 522 582 | 1 436 004 |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 51 076 | 45 106 | 63 149 | 94 365 | 81 903 | 114 663 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 2 738 | 2 674 | 4 546 | 1 349 | 1 055 | 1 793 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 305 | 49 | 98 | 1 392 | 13 | 26 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 802 805 | 692 229 | 2 076 687 | 439 956 | 439 381 | 1 318 143 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 95 | 92 | 552 | 236 | 230 | 1 379 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 6 | 11 021 626 | 10 376 492 | 4 992 685 | 9 105 555 | 8 746 494 | 3 462 220 |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 5 667 087 | 5 416 169 | 4 991 272 | 3 632 730 | 3 493 343 | 3 462 220 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 7 063 | 7 063 | 1 413 | 0 | 0 | 0 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 5 347 476 | 4 953 260 | 0 | 5 472 825 | 5 253 151 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 6 | 2 924 815 | 2 924 815 | 0 | 0 |
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.2. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 9.1.3,6 | 1 148 385 | 946 514 |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 7 655 902 | 6 310 093 | |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 1 398 110 | 1 830 139 | |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 6 257 792 | 4 479 954 | |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 9.1.2,6 | 1 305 838 | 4 067 663 |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 104 379 | 325 413 | |
7.1.1 | общий | 17 794 | 38 463 | |
7.1.2 | специальный | 86 585 | 286 950 | |
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.2.1 | общий | 0 | 0 | |
7.2.2 | специальный | 0 | 0 | |
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 88 | 0 | |
7.4.1 | основной товарный риск | 73 | 0 | |
7.4.2 | дополнительный товарный риск | 15 | 0 | |
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 16 907 312 | 4 492 844 | 12 414 468 | |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 14 464 166 | 3 087 248 | 11 376 918 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 1 719 587 | 1 196 689 | 522 898 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 723 559 | 208 907 | 514 652 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 17 889 440 | 16 828 910 | 15 000 160 | 18 669 586 | |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 213 582 528 | 200 124 430 | 193 354 905 | 191 935 496 | |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 8 | 8 | 8 | 10 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ПАО "Татфондбанк" | TFB Finance Limited | ГК "Агенство по страхованию вкладов" | ГК "Агенство по страхованию вкладов" | ГК "Агенство по страхованию вкладов" | ГК "Агенство по страхованию вкладов" | ГК "Агенство по страхованию вкладов" | ООО "Новая нефтехимия" | ОАО "Связьинвестнефтехим" | ОАО "Генерирующая компания" | ПАО "Казаньоргсинтез" |
2 | Идентификационный номер инструмента | 10103058B | не применимо | RU000AOJV4L2 | RU000AOJV4M0 | RU000AOJV4P3 | RU000AOJV4N8 | RU000AOJV4Q1 | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
3 | Применимое право | 643 (Россия) | 840 (США) | 643 (Россия) | 643 (Россия) | 643 (Россия) | 643 (Россия) | 643 (Россия) | 643 (Россия) | 643 (Россия) | 643 (Россия) | 643 (Россия) |
Регулятивные условия | ||||||||||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | базовый капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | добавочный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 14423000 | 3789486 | 283316 | 283316 | 283316 | 283316 | 283316 | 700000 | 1260000 | 2417000 | 4000000 |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 14 423 000 - "643" | 60 000 000 - "840" | 283 316 - "643" | 283 316 - "643" | 283 316 - "643" | 283 316 - "643" | 283 316 - "643" | 1 000 000 - "643" | 2 100 000 - "643" | 2 417 000 - "643" | 4000000 - "643" |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 08.09.2014 24.08.1995 15.12.1996 04.11.1998 21.12.1999 18.01.2001 03.06.2002 12.10.2005 03.05.2007 18.07.2008 28.07.2011 30.07.2013 31.03.2015 |
19.08.2014 | 22.01.2016 | 22.01.2016 | 22.01.2016 | 22.01.2016 | 22.01.2016 | 31.07.2013 | 28.12.2010 | 27.08.2015 | 29.07.2016 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | без ограничения срока | 22.01.2025 | 24.02.2027 | 26.09.2029 | 28.04.2032 | 29.11.2034 | 23.01.2020 | 01.08.2019 | 28.07.2025 | 18.07.2024 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | не применимо | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | первоначальная дата досрочного возврата не ранее 07.08.2019 по согласованию с Банком России | первоначальная дата досрочного возврата - не ранее 29.01.2021 по согласованию с Банком России | первоначальная дата досрочного возврата - не ранее 29.01.2021 по согласованию с Банком России | первоначальная дата досрочного возврата - не ранее 29.01.2021 по согласованию с Банком России | первоначальная дата досрочного возврата - не ранее 29.01.2021 по согласованию с Банком России | первоначальная дата досрочного возврата - не ранее 29.01.2021 по согласованию с Банком России | Срок досрочного возврата Займа (его части) по инициативе Банка установлен не ранее чем через 5 лет с даты включения Займа в состав источников дополнительного капитала Банка | Срок досрочного погашения настоящего субординированного депозита (его части) по инициативе Банка не ранее чем через 5 (пять) лет с даты включения настоящего субординированного депозита в состав источников дополнительного капитала Банка | досрочный возврат Депозита (его части) Банком возможен не ранее,чем через 5(пять) лет с даты включения Депозита в состав источников дополнительного капиталв Банка | досрочный возврат Депозита (его части) Банком возможен не ранее,чем через 5(пять) лет с даты включения Депозита в состав источников дополнительного капиталв Банка |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | после 07.08.2019 по согласованию с Банком России | после 29.01.2021 по согласованию с Банком России | после 29.01.2021 по согласованию с Банком России | после 29.01.2021 по согласованию с Банком России | после 29.01.2021 по согласованию с Банком России | после 29.01.2021 по согласованию с Банком России | не применимо | не применимо | после 28.07.2020 по согласованию с Банком России | не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||||||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | фиксированная ставка | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | от фиксированной к плавающей | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
18 | Ставка | не применимо | 12.50 | 14.48 | 13.80 | 13.28 | 13.00 | 12.84 | 9.25 | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению | по усмотрению |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | ПАО "Татфондбанк" | ПАО "Татфондбанк" | ПАО "Татфондбанк" | ПАО "Татфондбанк" | ПАО "Татфондбанк" | ПАО "Татфондбанк" | ПАО "Татфондбанк" | ПАО "Татфондбанк" | ПАО "Татфондбанк" |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | не применимо | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | С ФЗ 86-ФЗ БР обязан направить в КО треб о приведении в соответ величины капитала и размера УК при снижении капитала ниже величины УК. ФЗ 127-ФЗ БР может принять решение об уменьшении УК КО до величины капитала, а если величина имеет отриц знач, до 1 руб. | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | 1)Банк России. Конвертация предусмотренная законодательством 2)Агентство по страхованию вкладов. Конвертация предусмотренная законодательством | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | всегда частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | постоянный | временный | временный | временный | временный | временный | временный | временный | временный | временный | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | субординированный кредит (депозит, заем) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 22 362 960
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 6 038 216
- 1.2 изменения качества ссуд 6 647 683
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 318 770
- 1.4 иных причин 9 358 291
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 19 275 712
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 3 920
- 2.2 погашения ссуд 5 380 651
- 2.3 изменения качества ссуд 4 286 383
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 221 159
- 2.5 иных причин 9 383 599
Страница была полезной?