Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
БИК
44525275
Почтовый адрес
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | п.10 | 2 151 244 | 2 151 244 | ||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | п.10 | 1 356 796 | 1 356 796 | ||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | п.10 | 149 575 | 1 396 751 | ||
2.1 | прошлых лет | п.10 | 149 575 | 205 723 | ||
2.2 | отчетного года | 0 | 1 191 028 | |||
3 | Резервный фонд | п.6, п.10 | 11 718 676 | 9 403 189 | ||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | п.10 | 14 019 495 | 12 951 184 | ||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | п.10 | 13 028 | 8 685 | 908 | 1 361 |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 0 | 0 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | п.10 | 13 028 | 908 | ||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | п.10 | 14 006 467 | 12 950 276 | ||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | п.10 | 5 306 605 | 5 901 743 | ||
31 | классифицируемые как капитал | п.10 | 452 100 | 452 100 | ||
32 | классифицируемые как обязательства | п.10 | 4 854 505 | 5 449 643 | ||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | п.10 | 0 | 0 | ||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | п.10 | 5 306 605 | 5 901 743 | ||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | п.10 | 86 476 | 1 391 | ||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | п.10 | 86 476 | 1 391 | ||
41.1.1 | нематериальные активы | п.10 | 8 685 | 1 361 | ||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 0 | 0 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 77 791 | 30 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | п.10 | 86 476 | 1 391 | ||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | п.10 | 5 220 129 | 5 900 352 | ||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | п.10 | 19 226 596 | 18 850 628 | ||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | п.10 | 10 106 256 | 9 149 188 | ||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | п.10 | 384 948 | 569 069 | ||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
50 | Резервы на возможные потери | |||||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | п.10 | 10 491 204 | 9 718 257 | ||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | п.10 | 161 281 | 207 236 | ||
56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | п.10 | 161 281 | 207 236 | ||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | п.10 | 161 281 | 207 236 | ||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | п.10 | 161 281 | 207 236 | ||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | п.10 | 10 329 923 | 9 511 021 | ||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | п.10 | 29 556 519 | 28 361 649 | ||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 8 685 | 1 361 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 200 909 035 | 183 884 772 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 200 900 350 | 183 883 411 | |||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 200 900 350 | 183 883 411 | |||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | п.10 | 7 | 7 | ||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | п.10 | 10 | 10 | ||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | п.10 | 15 | 15 | ||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | |||||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | |||||
66 | антициклическая надбавка | |||||
67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | |||||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | п.10 | 5 | 5 | ||
70 | Норматив достаточности основного капитала | п.10 | 6 | 6 | ||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | п.10 | 8 | 10 | ||
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | п.12 | 202 265 382 | 195 998 950 | 140 175 732 | 178 329 667 | 174 842 500 | 125 536 627 |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 44 958 408 | 44 958 408 | 0 | 44 235 571 | 44 235 571 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 16 685 157 | 16 685 157 | 0 | 9 798 179 | 9 798 179 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 15 343 | 15 343 | 0 | 13 974 | 13 974 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | п.12 | 5 968 014 | 5 968 014 | 1 193 603 | 10 395 996 | 10 395 996 | 2 079 199 |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 50 315 | 50 315 | 10 063 | 4 970 693 | 4 970 693 | 994 139 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | п.12 | 128 251 968 | 122 525 403 | 122 525 403 | 110 208 666 | 106 994 766 | 106 994 766 |
1.4.1 | ссудная задолженность юридических лиц | 120 301 563 | 114 826 021 | 114 826 021 | 103 713 946 | 100 712 571 | 100 712 571 | |
1.4.2 | ссудная задолженность физических лиц | 305 889 | 229 322 | 229 322 | 365 116 | 290 780 | 290 780 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | п.12 | 12 222 674 | 12 216 864 | 915 294 | 2 548 288 | 2 543 773 | 369 749 |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | п.12 | 3 464 | 3 333 | 1 667 | 3 699 | 3 699 | 1 849 |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | п.12 | 29 770 | 24 104 | 16 873 | 23 048 | 18 533 | 12 973 |
2.1.3 | требования участников клиринга | п.12 | 12 188 094 | 12 188 094 | 895 755 | 2 521 541 | 2 521 541 | 354 927 |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | п.12 | 10 813 951 | 10 281 430 | 15 394 942 | 10 874 858 | 10 608 019 | 15 899 789 |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 28 484 | 27 914 | 30 705 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | п.12 | 81 405 | 80 193 | 104 251 | 94 011 | 92 447 | 120 181 |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | п.12 | 10 704 062 | 10 173 323 | 15 259 986 | 10 774 596 | 10 509 321 | 15 763 980 |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 0 | 0 | 0 | 6 251 | 6 251 | 15 628 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | п.12 | 50 367 | 48 830 | 146 490 | 66 288 | 64 375 | 193 124 |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | п.12 | 50 367 | 48 830 | 146 490 | 66 288 | 64 375 | 193 124 |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | п.12 | 35 584 880 | 35 043 013 | 21 546 504 | 30 545 938 | 30 270 493 | 20 204 539 |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | п.12 | 28 825 198 | 28 487 436 | 21 546 504 | 25 274 485 | 25 088 296 | 20 201 719 |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 0 | 0 | 0 | 14 100 | 14 100 | 2 820 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 6 759 682 | 6 555 577 | 0 | 5 257 353 | 5 168 097 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | п.12 | 8 673 971 | 91 786 | 5 211 605 | 62 918 |
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.2. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | п.12 | 1 031 119 | 1 031 119 |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | п.12 | 1 031 119 | 1 031 119 |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 547 101 | 547 101 | |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 484 018 | 484 018 | |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | пп.12 | 25 949 947 | 25 024 954 |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | п.12 | 2 075 996 | 2 001 996 |
7.1.1 | общий | п.12 | 517 188 | 562 561 |
7.1.2 | специальный | п.12 | 1 558 808 | 1 439 435 |
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.2.1 | общий | 0 | 0 | |
7.2.2 | специальный | 0 | 0 | |
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.4.1 | основной товарный риск | 0 | 0 | |
7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 0 | |
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 6 808 299 | 3 045 687 | 3 762 612 | |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 6 067 772 | 2 692 621 | 3 375 151 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 198 624 | 86 639 | 111 985 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 541 867 | 266 422 | 275 445 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 36 | 5 | 31 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | п.11 | 19 226 596 | 19 338 672 | 18 850 628 | 17 598 509 |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | п.11 | 204 057 120 | 189 456 087 | 194 584 407 | 179 604 665 |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | п.11 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | АКБ"ПЕРЕСВЕТ" (АО) | АКБ"ПЕРЕСВЕТ" (АО) | EJERID ENTERPRISES LIMITED | LOMERGON INVESTMENTS LIMITED | DAWSON HOLDINGS LIMITED | BARUNG HOLDINGS LIMITED | ООО "ПКФ "ВИКТОРИЯ-5" | АО "ЭКСПОЦЕНТР" | PERESVET CAPITAL LIMITED | Министерство финансов Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации |
2 | Идентификационный номер инструмента | 10302110В | 20302110В | Договор № 137/01 о предоставлении субординированного кредита от 25 июня 2001 г. | Договор № 5 о предоставлении субординированного займа от 27 мая 2011 г. | Договор № 2 о предоставлении субординированного займа от 23 декабря 2002 г. | Договор о предоставлении субординированного займа от 15 августа 2014 г. | Договор № 3-СЗ о предоставлении субординированного займа от 15 сентября 2009 г. | Договор № 4СЗ о предоставлении субординированного займа от 23 сентября 2009 г. | Договор субординированного займа от 20 июля 2015 г. | 29006RMFS | 29007RMFS | 29008RMFS | 29009RMFS | 29010RMFS |
3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 826; СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ | 826; СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ | 826; СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ | 826; СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 826; СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Регулятивные условия | |||||||||||||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | дополнительный капитал | дополнительный капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | добавочный капитал | добавочный капитал | добавочный капитал | добавочный капитал | добавочный капитал | не соответствует | не соответствует | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | привилегированные акции | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный облигационный заем | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 1356796 | 448756 | 481931 | 300000 | 120737 | 3951836 | 135000 | 249948 | 8000000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 1356796 тысяч российских рублей | 448756 тысяч российских рублей | 7500 тысяч долларов США | 300000 тысяч российских рублей | 120737 тысяч российских рублей | 61500 тысяч долларов США | 500000 тысяч российских рублей | 9000 тысяч евро | 8000000 тысяч российских рублей | 20000 тысяч российских рублей | 20000 тысяч российских рублей | 20000 тысяч российских рублей | 20000 тысяч российских рублей | 20000 тысяч российских рублей |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 11.03.2014 29.12.2014 |
16.05.2014 | 30.04.2015 | 30.04.2015 | 30.04.2015 | 31.10.2014 31.12.2014 16.04.2015 28.05.2015 30.10.2015 |
28.09.2009 | 30.09.2009 | 29.07.2015 | 10.06.2016 | 10.06.2016 | 10.06.2016 | 10.06.2016 | 10.06.2016 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | бессрочный | бессрочный | бессрочный | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | 01.07.2018 | 23.07.2019 | 22.01.2026 | 22.01.2025 | 24.02.2027 | 26.09.2029 | 28.04.2032 | 29.11.2034 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | досрочный возврат субординированного займа(его части) не ранее чем через 5 лет с даты его включения в состав дополнительного капитала Банка |
досрочный возврат субординированного займа (его части) не ранее чем через 5 лет с даты его включения в состав дополнительного капитала Банка |
досрочный возврат суборнидированного займа (его части) не ранее чем через 5 лет с даты его включения в состав дополнительного капитала Банка |
досрочный возврат субординированного займа ( его части) не ранее чем через 5 лет с даты включения его в состав дополнительного капитала Банка |
досрочный возврат субординированного займа (его части) не ранее чем через 5 лет с даты его включения в состав дополнительного капитала Банка |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | |||||||||||||||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | не применимо | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
18 | Ставка | не применимо | не применимо | 14.00 | 13.5 | 16.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 13.25 | 13.32 | 13.43 | 13.46 | 14.00 | 13.84 |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | В случае,если значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соотв.с Инстр.БР от 03.12.12г.N 139-И достигло уровня ниже 2% в совокупности за 6 и более операц.дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающего оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соотв с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". Решение о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций Банка путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда принимается Советом Директоров Банка в течение 5 рабочих дней с даты, на которую у Банка возникли основания. Конвертация инструмента предусмотрена законодательно. |
Уполномоченный орган Банка России.Конвертация по условиям договора и законодательно. В случае, если значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 5,5 % в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". |
Уполномоченный орган Банка России.Конвертация по условиям договора и законодательно. В случае, если значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 5,5 % в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". |
Уполномоченный орган Банка России.Конвертация по условиям договора и законодательно. В случае, если значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 5,5 % в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". |
Уполномоченный орган Банка России.Конвертация по условиям договора и законодательно. В случае, если значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 5,5 % в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". |
не применимо | не применимо | не применимо | В случае, если 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России от 03 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков", снизилось ниже уровня, определенного Положением для мены субординированного займа, который на дату заключения Договора составляет 2% (Два процента), за период, установленный Положением, или 2) утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика, предусматривающего оказание Займодавцем финансовой помощи, предусмотренной Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". |
В случае, если 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России от 03 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков", снизилось ниже уровня, определенного Положением для мены субординированного займа, который на дату заключения Договора составляет 2% (Два процента), за период, установленный Положением, или 2) утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика, предусматривающего оказание Займодавцем финансовой помощи, предусмотренной Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". |
В случае, если 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России от 03 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков", снизилось ниже уровня, определенного Положением для мены субординированного займа, который на дату заключения Договора составляет 2% (Два процента), за период, установленный Положением, или 2) утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика, предусматривающего оказание Займодавцем финансовой помощи, предусмотренной Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". |
В случае, если 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России от 03 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков", снизилось ниже уровня, определенного Положением для мены субординированного займа, который на дату заключения Договора составляет 2% (Два процента), за период, установленный Положением, или 2) утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика, предусматривающего оказание Займодавцем финансовой помощи, предусмотренной Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". |
В случае, если 1) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России от 03 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков", снизилось ниже уровня, определенного Положением для мены субординированного займа, который на дату заключения Договора составляет 2% (Два процента), за период, установленный Положением, или 2) утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика, предусматривающего оказание Займодавцем финансовой помощи, предусмотренной Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | всегда полностью | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | не применимо | не применимо | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
26 | Ставка конвертации | не применимо | 1 | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | не применимо | не применимо | не применимо | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | не применимо | не применимо | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | АКБ"ПЕРЕСВЕТ" (АО) | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) | не применимо | не применимо | не применимо | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | Банк России (законодательно) | Банк России (законодательно) | Банк России (законодательно) | Банк России (законодательно) | не применимо | не применимо | Банк России:законодательно | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | всегда частично | всегда частично | всегда частично | всегда частично | не применимо | не применимо | всегда частично | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | да | да | да |
37 | Описание несоответствий | не соответствует требованиям пп. 3.1.8.1.1. и 3.1.8.1.2 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" | не соответствует требованиям пп. 3.1.8.1.1. и 3.1.8.1.2 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 21 103 084
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 5 932 795
- 1.2 изменения качества ссуд 11 382 640
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 635 328
- 1.4 иных причин 3 152 321
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 18 410 463
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 4 993 964
- 2.3 изменения качества ссуд 7 994 822
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 675 279
- 2.5 иных причин 4 746 398
Страница была полезной?