Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 61 398 584 | 61 398 584 | |||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 61 398 584 | 61 398 584 | |||
| 1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 151 255 696 | 120 844 971 | |||
| 2.1 | прошлых лет | 160 789 409 | 120 844 971 | |||
| 2.2 | отчетного года | -9 533 713 | 0 | |||
| 3 | Резервный фонд | 2 979 381 | 2 979 381 | |||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 215 633 661 | 185 222 936 | |||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |||
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 1 072 500 | 208 726 | |||
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | |||
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 1 273 487 | |||
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 2 865 732 | 3 646 792 | |||
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 3 699 404 | 0 | |||
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 6 916 612 | 6 385 549 | |||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 14 554 248 | 11 514 554 | |||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 201 079 413 | 173 708 382 | |||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
| 31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | |||
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 6 916 612 | 6 385 549 | |||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 6 916 612 | 6 385 549 | |||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 715 000 | 313 088 | |||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 6 201 612 | 6 072 461 | |||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 6 916 612 | 6 385 549 | |||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 201 079 413 | 173 708 382 | |||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 114 344 055 | 158 486 388 | |||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 18 557 456 | 21 650 366 | |||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 50 | Резервы на возможные потери | |||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 132 901 511 | 180 136 754 | |||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 385 | 5 | |||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 385 | 5 | |||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 385 | 5 | |||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 385 | 5 | |||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 132 901 126 | 180 136 749 | |||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 333 980 539 | 353 845 131 | |||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 2 276 257 586 | 2 307 789 337 | |||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 2 276 257 586 | 2 307 789 337 | |||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 2 278 660 987 | 2 310 193 121 | |||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 2.1 | 9 | 8 | ||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 2.1 | 9 | 8 | ||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 2.1 | 15 | 15 | ||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | |||||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | |||||
| 66 | антициклическая надбавка | |||||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | |||||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | |||||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | |||||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | |||||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | |||||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 1 481 957 744 | 1 310 507 204 | 1 115 611 995 | 1 581 797 581 | 1 403 478 013 | 1 191 836 269 | |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 150 315 095 | 150 299 698 | 0 | 145 927 400 | 145 926 852 | 0 | |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 138 885 557 | 138 870 160 | 0 | 124 212 779 | 124 212 231 | 0 | |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 4 746 566 | 4 746 566 | 0 | 5 482 250 | 5 482 250 | 0 | |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 55 862 112 | 55 859 267 | 11 171 853 | 78 567 357 | 78 205 005 | 15 641 001 | |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 44 105 578 | 44 105 578 | 8 821 116 | 42 467 554 | 42 408 171 | 8 481 634 | |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 6 520 356 | 6 520 356 | 3 260 178 | 6 301 775 | 6 301 775 | 3 150 887 | |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 288 539 | 288 539 | 144 270 | |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 6 520 356 | 6 520 356 | 3 260 178 | 1 413 235 | 1 413 235 | 706 618 | |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 1 262 556 020 | 1 091 123 722 | 1 091 123 722 | 1 351 001 049 | 1 173 044 381 | 1 173 044 381 | |
| 1.4.1 | Ссудная задолженность юр.лиц | 906 211 274 | 800 148 923 | 800 148 923 | 978 229 805 | 865 042 873 | 865 042 873 | |
| 1.4.2 | Ссудная задолженность физ.лиц | 162 639 537 | 122 274 133 | 122 274 133 | 169 845 205 | 127 704 754 | 127 704 754 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 6 704 161 | 6 704 161 | 10 056 242 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 55 907 136 | 55 907 136 | 3 129 257 | 37 653 067 | 37 653 067 | 2 155 942 | |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 55 907 136 | 55 907 136 | 3 129 257 | 37 653 067 | 37 653 067 | 2 155 942 | |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 203 419 337 | 159 009 714 | 233 983 545 | 315 593 856 | 242 191 281 | 343 647 397 | |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 40 951 357 | 28 417 133 | 31 258 846 | 71 154 144 | 53 778 950 | 59 156 845 | |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 39 134 245 | 34 431 559 | 44 761 027 | 33 789 348 | 27 387 663 | 35 603 962 | |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 109 611 400 | 82 438 882 | 123 658 323 | 203 273 872 | 153 675 081 | 230 512 622 | |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 13 722 335 | 13 722 140 | 34 305 349 | 7 376 492 | 7 349 587 | 18 373 968 | |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 59 747 022 | 40 372 162 | 86 111 183 | 70 829 444 | 50 284 222 | 109 657 980 | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 36 409 726 | 26 659 530 | 37 323 342 | 41 576 005 | 31 878 513 | 44 629 918 | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 700 073 | 69 909 | 118 845 | 1 040 802 | 155 217 | 263 869 | |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 832 076 | 44 971 | 89 942 | 1 328 914 | 108 173 | 216 346 | |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 16 609 601 | 11 002 486 | 33 007 458 | 20 607 141 | 14 768 689 | 44 306 067 | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 5 195 546 | 2 595 266 | 15 571 596 | 6 276 582 | 3 373 630 | 20 241 780 | |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 937 516 853 | 928 587 150 | 96 077 480 | 899 240 642 | 890 031 281 | 94 227 872 | |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 93 748 254 | 88 209 662 | 88 739 829 | 96 974 077 | 90 882 719 | 91 137 772 | |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 4 129 005 | 4 110 517 | 2 055 259 | 5 873 964 | 5 863 361 | 2 986 343 | |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 26 411 962 | 26 411 962 | 5 282 392 | 518 786 | 518 786 | 103 757 | |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 813 227 632 | 809 855 009 | 0 | 795 873 815 | 792 766 415 | 0 | |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 1 124 095 549 | 28 321 403 | 1 149 659 487 | 43 590 034 | |||
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 4.5.1 | 21 577 471 | 21 577 471 |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 143 849 806 | 143 849 806 | |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 63 624 773 | 63 624 773 | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 80 225 033 | 80 225 033 | |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 4.4 | 300 773 285 | 223 808 656 |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 20 461 843 | 14 540 921 | |
| 7.1.1 | общий | 4 675 150 | 4 116 400 | |
| 7.1.2 | специальный | 15 786 693 | 10 424 520 | |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 1 437 542 | 2 101 627 | |
| 7.2.1 | общий | 382 150 | 135 193 | |
| 7.2.2 | специальный | 1 054 784 | 1 966 435 | |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 609 | 0 | |
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 2 105 214 | 15 776 811 | |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 8 250 | 0 | |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 57 264 | 0 | |
| 7.4.1 | основной товарный риск | 47 720 | 0 | |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | 9 544 | 0 | |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 2.2 | 262 628 906 | -19 672 088 | 282 300 994 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 248 385 684 | -19 268 157 | 267 653 841 | |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 4 992 230 | 192 164 | 4 800 066 | |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 8 929 703 | -279 659 | 9 209 362 | |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 321 289 | -316 436 | 637 725 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 201 079 413 | 158 061 393 | 173 708 382 | 171 551 469 | |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 2 130 569 105 | 2 128 928 085 | 2 176 229 776 | 2 090 361 546 | |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 3.2 | 9 | 7 | 8 | 8 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | АО "АЛЬФА-БАНК" | Alfa Bond Issuance PLC | Alfa Bond Issuance PLC | Alfa Bond Issuance PLC | ВНЕШЭКОНОМБАНК | ВНЕШЭКОНОМБАНК | Минфин России | Минфин России | Минфин России | Минфин России | Минфин России |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10101326В | без номера | без номера | без номера | без номера | без номера | 29010RMFS | 29009RMFS | 29008RMFS | 29007RMFS | 29006RMFS |
| 3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 826; СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ | 826; СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ | 826; СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Регулятивные условия | ||||||||||||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | не применимо | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал | не соответствует | не соответствует | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 59587623 | 16064375 | 5302131 | 13255326 | 7302702 | 26262660 | 12557600 | 12557600 | 12557600 | 12557600 | 12557600 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 1 RUB | 250000 USD | 300000 USD | 750000 USD | 10432432 RUB | 29180734 RUB | 12557600 RUB | 12557600 RUB | 12557600 RUB | 12557600 RUB | 12557600 RUB |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 29.01.1998 | 18.11.2014 | 22.02.2007 | 26.09.2012 | 29.01.2009 | 20.10.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 25.12.2015 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | не применимо | 18.02.2025 | 22.02.2017 | 26.09.2019 | 25.12.2019 | 25.12.2020 | 29.11.2034 | 28.04.2032 | 26.09.2029 | 24.02.2027 | 22.01.2025 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | Полностью - при вступлении в силу нормативных актов, увеличивающих налоговую нагрузку на Банк или при принятии Банком соответствующего решения, частично - при выкупе с рынка Банком соответствующих Еврооблигаций и предъявлении их к погашению. | Полностью - при вступлении в силу нормативных актов, увеличивающих налоговую нагрузку на Банк, либо если непогашение Займа будет противоречить действующему законодательству, либо при принятии Банком решения о досрочном погашении Займа в дату Колл-опциона | Полностью - при вступлении в силу нормативных актов, увеличивающих налоговую нагрузку на Банк, либо если непогашение Займа будет противоречить действующему законодательству | Заемщик вправе досрочно погасить кредит или его часть, а также досрочно уплатить проценты, начисленные за пользование субординированным кредитом при условии получения предварительного согласия Банка России и Внешэкономбанка | Заемщик вправе досрочно погасить кредит или его часть, а также досрочно уплатить проценты, начисленные за пользование субординированным кредитом при условии получения предварительного согласия Банка России и Внешэкономбанка | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | Полностью - при вступлении в силу нормативных актов, увеличивающих налоговую нагрузку на Банк или при принятии Банком соответствующего решения, частично - при выкупе с рынка Банком соответствующих Еврооблигаций и предъявлении их к погашению. | Полностью - при вступлении в силу нормативных актов, увеличивающих налоговую нагрузку на Банк, либо если непогашение Займа будет противоречить действующему законодательству, либо при принятии Банком решения о досрочном погашении Займа в дату Колл-опциона | Полностью - при вступлении в силу нормативных актов, увеличивающих налоговую нагрузку на Банк, либо если непогашение Займа будет противоречить действующему законодательству | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||||||
| 17 | Тип ставки по инструменту | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
| 18 | Ставка | не применимо | 9.5 | 6.3 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | После даты колл-опциона ставка инструмента определяется равной сумме (a) соответствующей Ставки казначейских обязательств и (b) Начальной кредитной маржи | После даты колл-опциона ставка инструмента определяется равной сумме (a) соответствующей Ставки казначейских обязательств, (b) Начальной кредитной маржи и (с) повышающей надбавки процентной ставки в рамере 150пп (Step Up Rate) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | Случай списания означает любое из следующих событий: (a) значение норматива Н1.1 на отч╕тную дату ниже 2 процентов; или (b) Банк получил уведомление от АСВ о принятии в отношении Банка решения о реализации плана мер по предупреждению банкротства. | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | либо значение норматива Н1.1 снизилось ниже уровня 2%, либо утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика. | либо значение норматива Н1.1 снизилось ниже уровня 2%, либо утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика. | либо значение норматива Н1.1 снизилось ниже уровня 2%, либо утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика. | либо значение норматива Н1.1 снизилось ниже уровня 2%, либо утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика. | либо значение норматива Н1.1 снизилось ниже уровня 2%, либо утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика. |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | всегда полностью | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | либо значение норматива Н1.1 снизилось ниже уровня 2%, либо утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика. | либо значение норматива Н1.1 снизилось ниже уровня 2%, либо утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика. | либо значение норматива Н1.1 снизилось ниже уровня 2%, либо утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика. | либо значение норматива Н1.1 снизилось ниже уровня 2%, либо утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика. | либо значение норматива Н1.1 снизилось ниже уровня 2%, либо утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Займодавца в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка-заемщика. |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | базовый капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | АО "АЛЬФА-БАНК" | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | АО "АЛЬФА-БАНК" | АО "АЛЬФА-БАНК" | АО "АЛЬФА-БАНК" | АО "АЛЬФА-БАНК" | АО "АЛЬФА-БАНК" |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | да | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | нет | нет | нет | нет | нет |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | В случае Случая списания непогашенная сумму основ.долга или ее часть, определенную как подлежащую списанию (наряду с %%, выплата которых прекращена, любым другим списанием или конвертацией или иными мерами по списанию) с целью устранения Случая списания. | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 32 | Полное или частичное списание | не применимо | полностью или частично | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 33 | Постоянное или временное списание | не применимо | постоянный | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо | не пименимо | не содержит условий списания или конвертации | не содержит условий списания или конвертации | не содержит условия списания или конвертации | не содержит условия списания или конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 289 097 260
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 195 885 629
- 1.2 изменения качества ссуд 43 937 893
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 4 227 717
- 1.4 иных причин 45 046 021
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 308 365 417
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 245 720
- 2.2 погашения ссуд 207 696 819
- 2.3 изменения качества ссуд 37 721 181
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 11 543 358
- 2.5 иных причин 51 158 339
Страница была полезной?