Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество БАНК УРАЛСИБ
Регистрационный номер
2275
БИК
44525787
Почтовый адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 6.10 | 29 823 972 | 29 823 972 | ||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 6.10 | 29 823 972 | 29 823 972 | ||
| 1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 8.1 | -21 081 | -1 353 368 | ||
| 2.1 | прошлых лет | 8.1 | -21 081 | -21 122 | ||
| 2.2 | отчетного года | 0 | -1 332 246 | |||
| 3 | Резервный фонд | 0 | 0 | |||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 29 802 891 | 28 470 604 | |||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 1 517 894 | 0 | 912 074 | 0 | |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 284 984 | 189 989 | 189 989 | 284 984 | |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 330 321 | 220 215 | 335 873 | 503 810 | |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 3 914 966 | 2 609 977 | 2 635 236 | 3 952 853 | |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 840 000 | 560 001 | 547 371 | 821 056 | |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 222 039 | 148 026 | 151 742 | 227 612 | |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 617 961 | 411 975 | 395 629 | 593 444 | |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 2 115 535 | 3 159 119 | |||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 9 003 700 | 7 779 662 | |||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 8.1 | 20 799 191 | 20 690 942 | ||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
| 31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 2 115 535 | 3 159 119 | |||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 2 115 535 | 3 159 119 | |||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 1 011 929 | 1 368 111 | |||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 1 103 606 | 1 791 008 | |||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 2 115 535 | 3 159 119 | |||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 20 799 191 | 20 690 942 | |||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 6 621 710 | 4 414 857 | |||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 50 | Резервы на возможные потери | |||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 6 621 710 | 4 414 857 | |||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 14 772 | 9 848 | 9 848 | 14 772 | |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 908 471 | |||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 14 772 | 918 319 | |||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 8.1 | 6 606 938 | 3 496 538 | ||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 8.1 | 27 406 129 | 24 187 480 | ||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 408 148 763 | 348 756 892 | |||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 408 148 763 | 348 756 892 | |||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 411 665 887 | 351 950 963 | |||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 5 | 6 | |||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 5 | 6 | |||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 7 | 7 | |||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | 1 | |||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 1 | |||
| 66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | |||||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | |||||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | |||||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 432 196 | 465 917 | |||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 2 808 025 | 3 103 694 | |||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 4 792 017 | 6 294 078 | |||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | |||||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 11.4.1.1 | 316 880 932 | 280 784 104 | 172 260 537 | 304 678 779 | 270 949 560 | 173 548 586 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 11.4.1.1 | 98 328 861 | 98 328 861 | 0 | 82 860 084 | 82 860 084 | 0 |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 11.4.1.1 | 21 411 660 | 21 411 660 | 0 | 32 246 414 | 32 246 414 | 0 |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 11.4.1.1 | 831 094 | 831 094 | 0 | 732 793 | 732 793 | 0 |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 11.4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 11.4.1.1 | 12 743 488 | 12 743 383 | 2 548 677 | 11 478 316 | 11 478 316 | 2 295 663 |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11.4.1.1 | 66 120 | 66 120 | 13 224 | 58 302 | 58 302 | 11 660 |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 11.4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 11.4.1.1 | 3 232 898 | 3 232 898 | 646 580 | 2 976 474 | 2 976 474 | 595 295 |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 11.4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 10 716 474 | 10 716 474 | 5 358 237 |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 11.4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 160 857 | 160 857 | 80 429 |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 11.4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 11.4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 11.4.1.1 | 205 808 583 | 169 711 860 | 169 711 860 | 199 623 905 | 165 894 686 | 165 894 686 |
| 1.4.1 | Ссудная задолженность юридических лиц | 87 400 845 | 73 418 290 | 73 418 290 | 86 935 563 | 74 186 039 | 74 186 039 | |
| 1.4.2 | Ссудная задолженность физических лиц | 67 683 061 | 51 475 109 | 51 475 109 | 74 954 717 | 59 605 540 | 59 605 540 | |
| 1.4.3 | Вложения в ценные бумаги | 20 182 997 | 20 169 892 | 20 169 892 | 1 905 273 | 1 892 168 | 1 892 168 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 11.4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 11.4.1.1 | 23 552 198 | 22 924 686 | 13 276 240 | 29 336 091 | 28 992 808 | 6 451 074 |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 11.4.1.1 | 1 267 857 | 1 248 769 | 624 385 | 2 610 533 | 2 524 949 | 1 262 475 |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 11.4.1.1 | 6 477 083 | 6 168 282 | 4 317 797 | 5 836 784 | 5 579 085 | 3 905 360 |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 11.4.1.1 | 3 375 827 | 3 375 827 | 467 591 | 20 888 774 | 20 888 774 | 1 283 239 |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 11.4.1.1 | 83 816 064 | 43 614 773 | 101 706 225 | 88 876 813 | 47 129 743 | 69 897 265 |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 11.4.1.1 | 4 626 052 | 4 529 574 | 4 982 531 | 4 489 960 | 4 396 006 | 4 835 607 |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 11.4.1.1 | 222 690 | 216 674 | 281 676 | 4 255 165 | 3 407 731 | 4 430 050 |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 11.4.1.1 | 73 208 863 | 33 110 243 | 49 665 365 | 78 489 225 | 37 683 571 | 56 525 359 |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 11.4.1.1 | 2 520 002 | 2 520 002 | 6 300 005 | 1 642 112 | 1 642 112 | 4 105 280 |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 11.4.1.1 | 3 238 085 | 3 238 085 | 40 476 063 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 3 238 085 | 3 238 085 | 40 476 063 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 324 075 | 113 918 | 175 479 | 338 085 | 137 847 | 211 925 | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 292 283 | 100 597 | 140 835 | 306 231 | 124 151 | 173 811 | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 17 266 | 7 164 | 12 179 | 15 449 | 5 498 | 9 347 | |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 4 825 | 2 627 | 5 254 | 5 676 | 3 422 | 6 844 | |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 7 014 | 1 323 | 3 969 | 7 671 | 2 244 | 6 732 | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 2 687 | 2 207 | 13 242 | 3 058 | 2 532 | 15 191 | |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 11.4.1.1 | 38 034 348 | 37 653 781 | 18 886 755 | 42 729 650 | 42 322 072 | 19 847 319 |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 11.4.1.1 | 12 692 141 | 12 606 455 | 12 606 455 | 14 443 860 | 14 343 488 | 14 343 488 |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 11.4.1.1 | 11 331 395 | 11 253 620 | 5 626 943 | 8 904 964 | 8 834 122 | 4 417 194 |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 11.4.1.1 | 3 312 398 | 3 266 783 | 653 357 | 5 465 607 | 5 404 747 | 1 086 637 |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 11.4.1.1 | 10 698 414 | 10 526 923 | 0 | 13 915 219 | 13 739 715 | 0 |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 11.4.1.1 | 2 136 405 | 3 199 708 | 1 320 192 | 1 973 923 | ||
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 11.4.1.7 | 5 131 057 | 5 131 057 |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 11.4.1.7 | 34 207 048 | 34 207 048 |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 18 615 609 | 18 615 609 | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 15 591 439 | 15 591 439 | |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 35 729 150 | 14 422 771 | |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 816 580 | 1 084 343 | |
| 7.1.1 | общий | 265 861 | 585 722 | |
| 7.1.2 | специальный | 550 719 | 498 621 | |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.2.1 | общий | 0 | 0 | |
| 7.2.2 | специальный | 0 | 0 | |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 97 444 | 868 480 | |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 1 944 308 | 0 | |
| 7.4.1 | основной товарный риск | 1 617 114 | 0 | |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | 327 195 | 0 | |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 8.1 | 89 645 479 | 134 056 | 89 511 423 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 5, 8.1 | 35 461 207 | 1 559 058 | 33 902 149 |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 5, 8.1 | 53 803 706 | -1 397 991 | 55 201 697 |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 8.1 | 380 566 | -27 011 | 407 577 |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 9.2 | 20 799 191 | 20 690 942 | 25 232 870 | 23 134 481 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 9.2 | 379 884 130 | 382 298 376 | 337 707 266 | 352 226 455 |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 9.2 | 6 | 5 | 8 | 7 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | Министерство финансов Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10200030В | 29006RMFS | 29007RMFS | 29008RMFS | 29009RMFS | 29010RMFS |
| 3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Регулятивные условия | |||||||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | базовый капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 29823972 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 29823972 RUB | 20000 RUB | 20000 RUB | 20000 RUB | 20000 RUB | 20000 RUB |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 05.06.2002 24.09.2002 04.03.2003 20.09.2005 16.01.2009 11.05.2010 31.03.2014 |
17.03.2016 | 17.03.2016 | 17.03.2016 | 17.03.2016 | 17.03.2016 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | 22.01.2025 | 24.02.2027 | 26.09.2029 | 28.04.2032 | 29.11.2034 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | да | да | да | да | да |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | 17.03.2021 | 17.03.2021 | 17.03.2021 | 17.03.2021 | 17.03.2021 |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | |||||||
| 17 | Тип ставки по инструменту | плавающая ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
| 18 | Ставка | не применимо | 13.32 | 13.43 | 13.46 | 14 | 13.84 |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | да | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | При наступлении одного из следующих событий: 1. значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) составляет 2 %; 2. утверждение Комитетом банковского надзора БР плана участия ГК 'АСВ' в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка | При наступлении одного из следующих событий: 1. значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) составляет 2 %; 2. утверждение Комитетом банковского надзора БР плана участия ГК 'АСВ' в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка | При наступлении одного из следующих событий: 1. значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) составляет 2 %; 2. утверждение Комитетом банковского надзора БР плана участия ГК 'АСВ' в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка | При наступлении одного из следующих событий: 1. значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) составляет 2 %; 2. утверждение Комитетом банковского надзора БР плана участия ГК 'АСВ' в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка | При наступлении одного из следующих событий: 1. значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) составляет 2 %; 2. утверждение Комитетом банковского надзора БР плана участия ГК 'АСВ' в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | нет | да | да | да | да | да |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | да | да | да | да |
| 37 | Описание несоответствий | ||||||
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 11 899 095
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 957 897
- 1.2 изменения качества ссуд 328 854
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 636 040
- 1.4 иных причин 9 976 304
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 10 340 037
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 3 251
- 2.2 погашения ссуд 481 301
- 2.3 изменения качества ссуд 182 197
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 640 319
- 2.5 иных причин 9 032 969
Страница была полезной?