Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 6 | 73 603 652 | 73 603 652 | ||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 6 | 73 603 652 | 73 603 652 | ||
| 1.2 | привилегированными акциями | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 6 | 29 765 965 | 27 744 143 | ||
| 2.1 | прошлых лет | 6 | 29 765 965 | 34 122 164 | ||
| 2.2 | отчетного года | 6 | 0 | -6 378 021 | ||
| 3 | Резервный фонд | 6 | 775 701 | 775 701 | ||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 6 | 104 145 318 | 102 123 496 | ||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 6 | 0 | 0 | ||
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 6 | 700 113 | 466 742 | 125 420 | 188 130 |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 6 | 713 366 | 475 577 | 475 577 | 713 366 |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 6 | 13 696 553 | 9 131 035 | 11 489 261 | 17 233 892 |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 0 | 0 | ||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 6 | 14 855 695 | 23 119 402 | ||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 6 | 29 965 727 | 35 209 660 | ||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 6 | 74 179 591 | 66 913 836 | ||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 6 | 0 | 0 | ||
| 31 | классифицируемые как капитал | 6 | 0 | 0 | ||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 6 | 0 | 0 | ||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 0 | 0 | ||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 6 | 0 | 0 | ||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 6 | 0 | 0 | ||
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | ||
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 6 | 1 411 291 | 940 861 | 0 | 0 |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 6 | 13 444 404 | 23 119 402 | ||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 6 | 13 444 404 | 23 119 402 | ||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 6 | 466 742 | 188 130 | ||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 6 | 0 | 0 | ||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 6 | 12 977 662 | 22 931 272 | ||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 6 | 0 | 0 | ||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 6 | 0 | 0 | ||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 6 | 0 | 0 | ||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 6 | 14 855 695 | 23 119 402 | ||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 6 | 0 | 0 | ||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 6 | 74 179 591 | 66 913 836 | ||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 6 | 54 292 173 | 59 088 338 | ||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 0 | 0 | ||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 747 500 | 925 000 | ||
| 50 | Резервы на возможные потери | |||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 6 | 54 292 173 | 59 088 338 | ||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 6 | 0 | 0 | ||
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | ||
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 6 | 1 380 000 | 920 000 | 920 000 | 1 380 000 |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 6 | 1 860 861 | 1 380 000 | ||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 6 | 0 | 0 | ||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 6 | 0 | 0 | ||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 6 | 0 | 0 | ||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 6 | 1 860 861 | 1 380 000 | ||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 6 | 0 | 0 | ||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 6 | 0 | 0 | ||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 6 | 0 | 0 | ||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 6 | 3 240 861 | 2 300 000 | ||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 6 | 51 051 312 | 56 788 338 | ||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 6 | 125 230 903 | 123 702 174 | ||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 6 | 10 273 184 | 10 152 250 | ||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 6 | 840 174 845 | 823 475 489 | ||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 6 | 840 174 845 | 823 475 489 | ||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 6 | 841 952 046 | 827 506 474 | ||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 6 | 9 | 8 | ||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 6 | 9 | 8 | ||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 6 | 15 | 15 | ||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | |||||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | |||||
| 66 | антициклическая надбавка | |||||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | |||||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 6, 7 | 5 | 5 | ||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 6, 7 | 6 | 6 | ||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 6, 7 | 8 | 10 | ||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | ||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 6 | 0 | 0 | ||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 6 | 0 | 0 | ||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | |||||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 4.3, 10.1 | 752 424 239 | 694 527 923 | 587 806 035 | 817 428 654 | 759 087 779 | 571 094 428 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 4.3, 10.1 | 56 634 369 | 56 632 506 | 0 | 120 631 255 | 120 629 390 | 0 |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 4.3, 10.1 | 26 483 151 | 26 483 151 | 0 | 88 441 521 | 88 441 521 | 0 |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 4.3, 10.1 | 30 149 355 | 30 149 355 | 0 | 32 187 656 | 32 187 656 | 0 |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 4.3, 10.1 | 83 240 680 | 83 234 790 | 16 646 958 | 77 151 907 | 77 151 907 | 15 430 381 |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4.3, 10.1 | 2 263 033 | 2 263 033 | 452 607 | 4 254 158 | 4 254 158 | 850 831 |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 4.3, 10.1 | 80 977 647 | 80 971 757 | 16 194 351 | 72 897 749 | 72 897 749 | 14 579 550 |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 4.3, 10.1 | 1 102 675 | 1 102 675 | 551 338 | 48 666 111 | 48 665 958 | 24 332 979 |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 47 474 536 | 47 474 536 | 23 737 268 |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 4.3, 10.1 | 1 102 675 | 1 102 675 | 551 338 | 1 191 575 | 1 191 422 | 595 711 |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 4.3, 10.1 | 558 176 694 | 505 719 897 | 506 202 108 | 523 874 958 | 472 074 468 | 472 074 468 |
| 1.4.1 | Ценные бумаги | 65 525 351 | 64 871 523 | 64 871 523 | 10 810 311 | 10 105 468 | 10 105 468 | |
| 1.4.2 | Корреспондентские счета | 1 294 258 | 1 294 258 | 1 294 258 | 2 348 250 | 2 348 250 | 2 348 250 | |
| 1.4.3 | Кредитные требования и требования по получению процентных доходов к кредитным организациям | 59 698 926 | 59 698 601 | 59 698 601 | 61 200 373 | 61 197 844 | 61 197 844 | |
| 1.4.4 | Кредитные требования и требования по получению процентных доходов к клиентам | 398 334 456 | 348 389 446 | 348 389 446 | 422 127 279 | 372 237 800 | 372 237 800 | |
| 1.4.5 | Прочие активы | 33 323 703 | 31 466 069 | 31 948 280 | 27 388 745 | 26 185 106 | 26 185 106 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 5 900 742 | 5 900 742 | 394 855 | 1 350 748 | 1 350 748 | 246 622 |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 4.3, 10.1 | 5 900 742 | 5 900 742 | 394 855 | 1 350 748 | 1 350 748 | 246 622 |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 47 982 814 | 42 142 071 | 64 367 318 | 45 107 294 | 38 655 109 | 58 019 629 |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 4.3, 10.1 | 6 881 710 | 6 844 095 | 7 528 505 | 12 484 644 | 12 441 688 | 13 685 857 |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 4.3, 10.1 | 1 876 042 | 1 068 369 | 3 667 545 | 5 951 945 | 5 025 007 | 6 532 509 |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 4.3, 10.1 | 31 509 270 | 26 513 815 | 33 881 787 | 21 340 342 | 15 858 051 | 24 475 355 |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 4.3, 10.1 | 7 715 792 | 7 715 792 | 19 289 481 | 5 330 363 | 5 330 363 | 13 325 908 |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 522 304 | 449 070 | 779 497 | 646 377 | 560 195 | 990 344 |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 4.3, 10.1 | 420 225 | 369 087 | 516 722 | 504 599 | 448 669 | 628 137 |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 4.3, 10.1 | 13 655 | 9 758 | 16 589 | 20 745 | 15 406 | 26 190 |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 4.3, 10.1 | 912 | 654 | 1 308 | 1 657 | 1 165 | 2 330 |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 4.3, 10.1 | 72 506 | 57 516 | 172 548 | 98 636 | 78 681 | 236 043 |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 4.3, 10.1 | 15 006 | 12 055 | 72 330 | 20 740 | 16 274 | 97 644 |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 4.3, 10.1 | 265 178 498 | 264 281 456 | 92 808 976 | 265 881 603 | 264 919 081 | 95 721 497 |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 4.3, 10.1 | 95 618 478 | 95 384 036 | 92 789 695 | 97 904 963 | 97 624 418 | 95 698 265 |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 4.3, 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 4.3, 10.1 | 285 042 | 285 042 | 19 281 | 269 070 | 268 370 | 23 232 |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 4.3, 10.1 | 169 274 978 | 168 612 378 | 0 | 167 707 570 | 167 026 293 | 0 |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 4.3, 10.1 | 18 815 486 | 15 189 936 | 23 649 860 | 11 832 766 | ||
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 10.7 | 8 621 226 | 8 621 226 |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 10.7 | 172 424 530 | 172 424 530 |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 10.7 | 108 748 398 | 108 748 398 |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 10.7 | 63 676 132 | 63 676 132 |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 10.7 | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 10.4 | 19 067 133 | 21 148 441 |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 10.4 | 1 203 937 | 1 227 976 |
| 7.1.1 | общий | 10.4 | 727 856 | 853 549 |
| 7.1.2 | специальный | 10.4 | 476 082 | 374 427 |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 10.4 | 0 | 0 |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 10.4 | 0 | 110 200 |
| 7.2.1 | общий | 10.4 | 0 | 55 100 |
| 7.2.2 | специальный | 10.4 | 0 | 55 100 |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 10.4 | 0 | 0 |
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 10.4 | 316 190 | 4 421 241 |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 10.4 | 0 | 0 |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 10.4 | 5 244 | 0 |
| 7.4.1 | основной товарный риск | 10.4 | 0 | 0 |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | 10.4 | 5 244 | 0 |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 10.4 | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 10.1 | 58 804 439 | -439 229 | 59 243 668 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 10.1 | 54 383 172 | -195 925 | 54 579 097 |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 10.1 | 3 520 330 | -177 520 | 3 697 850 |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 10.1 | 897 042 | -65 480 | 962 522 |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 10.1 | 3 895 | -304 | 4 199 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 7 | 74 179 591 | 66 913 836 | 65 702 707 | 63 857 757 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 7 | 821 891 659 | 899 599 286 | 874 338 493 | 805 368 686 |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ПАО РОСБАНК | GENEBANQUE | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. | Societe Generale S.A. |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10102272Bа | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/07/04 от 11.12.2007 | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/07/002 от 27.04.2007 | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/08/005 от 19.02.2008 | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/08/007 от 18.06.2008 | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/10/008 от 26.01.2010 | КРЕД. ДОГОВОР б/н от 26.12.2007 | КРЕД. ДОГОВОР б/н от 07.07.2010 | КРЕД. ДОГОВОР № VDK/12/009 от 20.08.2012 |
| 3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 250; ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Регулятивные условия | ||||||||||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | не применимо | дополнительный капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | дополнительный капитал | не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал | не соответствует | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | не соответствует | дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 15514019 | 5510019 | 187500 | 8450950 | 8619969 | 11155254 | 3635584 | 560000 | 10141140 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 15514019 RUB | 81,500 USD | 750,000 RUB | 125,000 USD | 150,000 USD | 165,000 USD | 50,000 EUR | 2,800,000 RUB | 150,000 USD |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 04.11.1997 24.03.1998 30.09.1998 25.12.1998 16.08.1999 21.04.2000 21.11.2000 13.09.2005 19.04.2007 24.12.2008 27.08.2010 15.06.2011 |
13.12.2007 | 18.06.2007 | 20.02.2008 | 19.06.2008 | 28.01.2010 | 29.02.2008 | 16.07.2010 | 10.09.2012 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | 15.12.2022 | 18.05.2017 | 21.02.2023 | 19.06.2020 | 30.01.2023 | 24.12.2020 | 10.01.2017 | 28.12.2022 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||||
| 17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | фиксированная | фиксированная | фиксированная | фиксированная | фиксированная | фиксированная | фиксированная | плавающая ставка USD LIBOR 6M+ 765.2бп |
| 18 | Ставка | не применимо | 6.62 | 8.00 | 6.47 | 9.34 | 6.83 | 7.96 | 8.52 | 8.51 |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ | не применимо | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ | не применимо | а)Н1.1 уровня ниже 2%; б)получение уведомления от АСВ |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | полностью или частично | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | не применимо | полностью или частично |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо | обязательная | не применимо | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | не применимо | обязательная |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | базовый капитал | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | не применимо | базовый капитал |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | ПАО РОСБАНК | не применимо | ПАО РОСБАНК | ПАО РОСБАНК | ПАО РОСБАНК | ПАО РОСБАНК | не применимо | ПАО РОСБАНК |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов | Требования кредитора удовлетворяются после погашения всех несубординированных кредитов |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | нет | да | да | да | да | нет | да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо | соответствие 215-П | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | соответствие 215-П | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 14 659 712
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 507 310
- 1.2 изменения качества ссуд 9 453 743
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 3 024 641
- 1.4 иных причин 1 674 018
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 14 855 637
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 885 539
- 2.2 погашения ссуд 832 450
- 2.3 изменения качества ссуд 8 005 511
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 3 770 805
- 2.5 иных причин 1 361 332
Страница была полезной?