Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество НБК-БАНК
Регистрационный номер
3283
БИК
44525637
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр. 1
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 5.1 | 1 088 820 | 1 088 820 | ||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 5.1 | 1 088 820 | 1 088 820 | ||
| 1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 5.1 | -605 128 | -182 506 | ||
| 2.1 | прошлых лет | 5.1 | -161 610 | 56 456 | ||
| 2.2 | отчетного года | 5.1 | -443 518 | -238 962 | ||
| 3 | Резервный фонд | 5.1 | 6 534 | 6 534 | ||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 5.1 | 490 226 | 912 848 | ||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | |||||
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 5.1 | 4 872 | 3 248 | ||
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | |||||
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | |||||
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | |||||
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | |||||
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | |||||
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 5.1 | 3 248 | |||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 5.1 | 8 120 | |||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 5.1 | 482 106 | 912 848 | ||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | |||||
| 31 | классифицируемые как капитал | |||||
| 32 | классифицируемые как обязательства | |||||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | |||||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | ||||
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | 0 | ||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | ||||
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | ||||
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 3 248 | |||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 3 248 | |||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 0 | 3 248 | |||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | ||||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 0 | ||||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | ||||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | ||||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | ||||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 0 | 3 248 | |||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | ||||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 5.1 | 482 106 | 912 848 | ||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 5.1 | 700 000 | 712 657 | ||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | ||||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | ||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | ||||
| 50 | Резервы на возможные потери | 0 | ||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 5.1 | 700 000 | 712 657 | ||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | ||||
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | 0 | ||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | ||||
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | ||||
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | ||||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | ||||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | ||||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | ||||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | ||||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | ||||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | ||||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | ||||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | ||||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 0 | 700 000 | 712 657 | ||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 5.1 | 1 182 106 | 1 625 505 | ||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | 0 | ||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | ||||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 0 | 5 901 515 | 4 870 727 | ||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 0 | 5 901 515 | 4 870 727 | ||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 0 | 5 901 515 | 4 886 549 | ||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 0 | 8 | 19 | ||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 0 | 8 | 19 | ||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 0 | 20 | 33 | ||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 0 | 5 | |||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 0 | 1 | |||
| 66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | 0 | ||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 0 | 2 | |||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 0 | 5 | 5 | ||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 0 | 6 | 6 | ||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 0 | 8 | 10 | ||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | ||||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | ||||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | ||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | ||||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | 0 | ||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | 0 | ||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | 0 | ||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | 0 | ||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | ||||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 0 | ||||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | ||||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 0 | ||||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | ||||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 0 | ||||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 6 277 990 | 5 541 177 | 4 323 582 | 5 393 914 | 5 047 383 | 3 911 851 | |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 668 839 | 668 839 | 0 | 1 103 034 | 1 103 034 | 0 | |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 668 839 | 668 839 | 0 | 1 103 034 | 1 103 034 | 0 | |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 685 945 | 685 945 | 137 189 | 40 622 | 40 622 | 8 124 | |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 37 086 | 37 086 | 7 417 | |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 4 923 206 | 4 186 393 | 4 186 393 | 4 250 258 | 3 903 727 | 3 903 727 | |
| 1.4.1 | Ссудная задолженность | 2 835 620 | 2 112 895 | 2 112 895 | 3 541 971 | 3 195 770 | 3 195 770 | |
| 1.4.2 | Основные средства и материальные ценности | 425 514 | 425 514 | 425 514 | 508 656 | 508 656 | 508 656 | |
| 1.4.3 | Средства в кредитных организациях | 1 486 823 | 1 486 823 | 1 486 823 | 31 001 | 31 001 | 31 001 | |
| 1.4.4 | Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 152 403 | 152 403 | 152 403 | 152 337 | 152 337 | 152 337 | |
| 1.4.5 | Прочие активы | 22 846 | 8 758 | 8 758 | 16 293 | 15 963 | 15 963 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 505 991 | 505 991 | 98 257 | 614 393 | 614 393 | 119 547 | |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 505 991 | 505 991 | 98 257 | 614 393 | 614 393 | 119 547 | |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 583 702 | 452 533 | 608 744 | 270 932 | 185 938 | 276 707 | |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 170 022 | 170 022 | 187 024 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 11 174 | 10 233 | 13 303 | 11 932 | 10 991 | 14 287 | |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 402 506 | 272 278 | 408 417 | 259 000 | 174 947 | 262 420 | |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 363 366 | 353 138 | 40 435 | 396 380 | 377 867 | 31 706 | |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 44 928 | 40 435 | 40 435 | 47 182 | 31 706 | 31 706 | |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 318 438 | 312 703 | 0 | 349 198 | 346 161 | 0 | |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 49 424 | 32 482 | |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 329 492 | 216 550 | |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 278 407 | 176 004 | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 51 085 | 40 546 | |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 8.5 | 212 700 | 140 713 |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 8.5 | 13 391 | 11 257 |
| 7.1.1 | общий | 5 745 | 4 710 | |
| 7.1.2 | специальный | 7 646 | 6 547 | |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.2.1 | общий | 0 | 0 | |
| 7.2.2 | специальный | 0 | 0 | |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 8.5 | 3 625 | 0 |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.4.1 | основной товарный риск | 0 | 0 | |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 0 | |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 878 211 | 428 172 | 450 039 | |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 850 220 | 420 862 | 429 358 | |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 17 763 | 15 595 | 2 168 | |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 10 228 | -8 285 | 18 513 | |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 482 106 | 584 284 | 694 179 | 776 609 | |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 6 732 859 | 5 190 608 | 4 814 999 | 4 921 453 | |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 6 | 7 | 11 | 14 | 16 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ОАО "НБК-Банк" | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKSTAN |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10103283B | Договор субординированного депозита №2-12 от 29.10.2012 |
| 3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Регулятивные условия | |||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо | не применимо |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит (депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 1088820 | 700000 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 1088820 Российский рубль | 700000 Российский рубль |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по справедливой стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 28.07.2009 | 06.11.2012 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | 06.11.2022 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | |||
| 17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | фиксированная ставка |
| 18 | Ставка | не применимо | 11.50 |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | да | нет |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной КО | частично по усмотрению головной КО |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | да | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | отсутствуют | В случае, если у Банка на какую либо отчетную дату в течение срока Депозита возникнут следующие основания, указанные в абз.5 пп.2.3.1 п.2 Положения №395-П Банка России 1)станет менее 2-х процентов отношение суммы источников базового капитала Банка за вычетом показателей, уменьшающих указанную сумму, к сумме а)величины кредитного риска по отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета активам, взвешенным по уровню риска (за вычетом сформированных резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности), б)величины кредитного риска по условным обязаельствам кредитного характера, в) величины кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам, г)величины операционного риска, д)величины рыночного риска или 2) Агенством по страхованию вкладов в отношении Банка осуществляется реализация согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротсва в соответствиис ФЗ от 27.10.2008 №175-ФЗ |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | полностью или частично |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | 100.00 |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо | обязательная |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | базовый капитал |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | ОАО "НБК-Банк" |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | да |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) и размера уставного капитала при снижении собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. В соответствии с Федеральным Законом от 26.10.2002 года №127-ФЗ" О несостоятельности (банкротстве)" Банк России может принять решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение, до одного рубля. |
В случае, если у Банка на какую либо отчетную дату в течение срока Депозита возникнут следующие основания, указанные в абз.5 пп.2.3.1 п.2 Положения №395-П Банка России 1)станет менее 2-х процентов отношение суммы источников базового капитала Банка за вычетом показателей, уменьшающих указанную сумму, к сумме а)величины кредитного риска по отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета активам, взвешенным по уровню риска (за вычетом сформированных резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности), б)величины кредитного риска по условным обязаельствам кредитного характера, в) величины кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам, г)величины операционного риска, д)величины рыночного риска или 2) Агенством по страхованию вкладов в отношении Банка осуществляется реализация согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротсва в соответствиис ФЗ от 27.10.2008 №175-ФЗ |
| 32 | Полное или частичное списание | всегда частично | всегда полностью |
| 33 | Постоянное или временное списание | постоянный | постоянный |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо | Требования кредитора по инструменту удовлетворяются после удовлетворения требований всех других несубординированных кредиторов |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да |
| 37 | Описание несоответствий | отсутствуют | отсутствуют |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 482 559
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 124 990
- 1.2 изменения качества ссуд 399 948
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 243 871
- 1.4 иных причин 713 750
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 061 697
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 49 742
- 2.2 погашения ссуд 567 745
- 2.3 изменения качества ссуд 72 512
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 294 657
- 2.5 иных причин 77 041
Страница была полезной?